Как заработать 1700 пунктов на RI без риска

Еще с июля заметил такую нехорошую «особенность» нашего рынка:

Если

— накануне была белая свеча с 10:00 (здесь и далее в те дни, когда торги начинались в 10:00, 10:00 надо заменить на 10:01) до 18:45 и рост цены от позавчерашнего вечернего клиринга до вчерашнего;
— утром в 10:00 цена выше цены вчерашнего клиринга на 500 и более пунктов,

то в период 10:00 до 12:00 падаем, как минимум, на 1500 пунктов от открытия.

Решил проверить то, что заметил чисто визуально, в цифрах. Итак, период 01.07-10.11. На этой истории нам попалось 7 дней (сегодня, кстати, восьмой)

Возьмем разность между открытием в 10:00 и минимумом дня c 10:00 до 18:45, получаем:

Среднее 3125.75 пунктов
Максимум 6590
Минимум 1720

Понятно, что разность положительна, но обратите внимание на минимум: 1700 пунктов без риска.

Что это? ИМХО, но это признак манипулятивности рынка. Вот для сравнения цифры для 2021-го года — 57 дней:

Среднее 1539.12
Минимум 40
Максимум 5060

Как говорится, «почувствуйте разницу».

Удачи в торгах!

UPD. Проверяем гипотезу, что «виновата» волатильность. Берем 16.09.2008-26.09.2009 (уж куда волатильнее) и не слишком волатильный 2021-й. Через пропорцию средних номиналов получаем, что 500 пунктов в 2022-м, это 330 пунктов в указанный период 2008-2009 (32 дня) и 720 для 2021-го (поэтому результаты для 2021-го иные, чем выше и рассчитаны по 42 дням, а не 57)

Среднее
2008-2009 2449.69
2021 1717.62
2022 3125.75

Минимум
2008-2009 5
2021 40
2022 1720

Стандартное отклонение
2008-2009 2562.36
2021 1421.93
2022 1654.93

Что мы видим? Да, на отношение Среднее/средний номинал волатильность влияет: эти величины статистически близки для 2022 и 2008-2009 и отличаются от 2021-го, НО

1. Соотношение Среднее/СКО статистически неотличимы для 2008-2009 и 2021 и вероятность их совпадения с аналогичным соотношением для 2022-го меньше 0,001.
2. То же самое можно сформулировать и для величины Минимум/средний номинал.

Вывод. Причина отмеченного свойства не в волатильности рынка.