Как заработать 1700 пунктов на RI без риска

Еще с июля заметил такую нехорошую «особенность» нашего рынка:

Если

— накануне была белая свеча с 10:00 (здесь и далее в те дни, когда торги начинались в 10:00, 10:00 надо заменить на 10:01) до 18:45 и рост цены от позавчерашнего вечернего клиринга до вчерашнего;
— утром в 10:00 цена выше цены вчерашнего клиринга на 500 и более пунктов,

то в период 10:00 до 12:00 падаем, как минимум, на 1500 пунктов от открытия.

Решил проверить то, что заметил чисто визуально, в цифрах. Итак, период 01.07-10.11. На этой истории нам попалось 7 дней (сегодня, кстати, восьмой)

Возьмем разность между открытием в 10:00 и минимумом дня c 10:00 до 18:45, получаем:

Среднее 3125.75 пунктов
Максимум 6590
Минимум 1720

Понятно, что разность положительна, но обратите внимание на минимум: 1700 пунктов без риска.

Что это? ИМХО, но это признак манипулятивности рынка. Вот для сравнения цифры для 2021-го года — 57 дней:

Среднее 1539.12
Минимум 40
Максимум 5060

Как говорится, «почувствуйте разницу».

Удачи в торгах!

UPD. Проверяем гипотезу, что «виновата» волатильность. Берем 16.09.2008-26.09.2009 (уж куда волатильнее) и не слишком волатильный 2021-й. Через пропорцию средних номиналов получаем, что 500 пунктов в 2022-м, это 330 пунктов в указанный период 2008-2009 (32 дня) и 720 для 2021-го (поэтому результаты для 2021-го иные, чем выше и рассчитаны по 42 дням, а не 57)

Среднее
2008-2009 2449.69
2021 1717.62
2022 3125.75

Минимум
2008-2009 5
2021 40
2022 1720

Стандартное отклонение
2008-2009 2562.36
2021 1421.93
2022 1654.93

Что мы видим? Да, на отношение Среднее/средний номинал волатильность влияет: эти величины статистически близки для 2022 и 2008-2009 и отличаются от 2021-го, НО

1. Соотношение Среднее/СКО статистически неотличимы для 2008-2009 и 2021 и вероятность их совпадения с аналогичным соотношением для 2022-го меньше 0,001.
2. То же самое можно сформулировать и для величины Минимум/средний номинал.

Вывод. Причина отмеченного свойства не в волатильности рынка.

индекс РТС трейдинг торговые роботы фьючерс ртс

фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1709

78 582

с 17 января 2011

51 Комментарий

АлексейФ
11 ноября 2022, 13:07
Процент от оборота физиков теперь совсем другой.
Характер рынка поменялся.
+6
- А. Г.
  11 ноября 2022, 13:07
  АлексейФ, согласен.
  +2
GOLD
11 ноября 2022, 13:13
в ришке есть тухлая переменная — USD/RUB… можно ли эту переменную называть рыночной?.. не уверен... но это не значит, что на этом нельзя зарабатывать))

кстати, я изучал наличие в 9-часовой свече подсказок для игры на 10-часовой… подсказки есть… не Бог весть какие, но есть)
0
- А. Г.
  11 ноября 2022, 13:12
  $100, да, но на RI просто визуально это видно, Si все-таки ходит на гораздо меньшее число пунктов и на графике это не так выделяется. Тем более, что строго линейной зависимости с ростом Si в % и указанными падениям RI в % точно нет. Я проверял.
  +2
Александр Сережкин
11 ноября 2022, 13:12
Что это? ИМХО, но это признак манипулятивности рынка.
Это ж белый и серый шум, какая манипулятивность??? Тренд же на крупном тф продолжается? Или точка разворота? Информация не полная)
0
- А. Г.
  11 ноября 2022, 13:14
  Александр Сережкин, Вы приведенные цифры для разных периодов то посмотрите. Это совершенно разные случайные процессы. Хотя в «случайности» этих различий у меня большие сомнения.
  +1
  - Александр Сережкин
    11 ноября 2022, 13:24
    А. Г., я то о главном тренде говорю, он сохраняется в итоге «коррекции» наподобие сегодняшней?
    0
    - А. Г.
      11 ноября 2022, 13:43
      Александр Сережкин, ну сегодня еще 2050 пунктов в «копилку» описанного, а в статистике этого нет. А никакого глобального «тренда» у нас в рассмотренный период с 30.06 я не вижу. Если конечно «трендом» считать четкое движение либо вверх, либо вниз.
      0
Genda
11 ноября 2022, 13:13
Обычно возможность заработать «без риска» приводит к существенным убыткам. Не вам рассказывать, что подобные закономерности долго не живут на рынке.
+7
- А. Г.
  11 ноября 2022, 13:19
  Genda, ну эта уже «живет» 5-й месяц и сегодня очередной день в ее «копилку»: 2050 пунктов реализация пока.
  
  А то, что ее не было в 2021-м, это и мои цифры показывают.
  +1
  - Genda
    11 ноября 2022, 13:20
    А. Г., хороший срок. Время закономерности соотносится с боковиком по USD/RUB. Боковик пора кончать. Видимо в ближайшее время мы увидим существенные изменения в текущих тенденциях и закономерностях.
    0
    - А. Г.
      11 ноября 2022, 13:30
      Genda,
      
      Боковик пора кончать. Видимо в ближайшее время мы увидим существенные изменения в текущих тенденциях и закономерностях.
      
      Вот с этим у меня большие сомнения. Чисто по внешним политическим событиям. Не буду их повторять, а то ведь «привлекут», как на ютубе «за восхваление насильственных действий и дискриминационные высказывания»
      +2
SellBuySell
11 ноября 2022, 13:23
Ну вот зачем на таком тонком рынке такие граали палить? ) Всё, теперь не будет так.
+2
- А. Г.
  11 ноября 2022, 13:30
  SellBuySell, да я хочу, чтоб вернулось к нормальному состоянию а-ля 2021-й. Хватит «разводить кроликов»
  +3
- Никита Носов
  11 ноября 2022, 14:28
  SellBuySell, когда рынок неликвиден то грааль не грааль т.к. войти в него нельзя, он тонкий!
  +1
  - SellBuySell
    11 ноября 2022, 14:37
    Никита Носов, до 50 коней во фьюч ртс легко войти
    0
    - А. Г.
      11 ноября 2022, 14:48
      SellBuySell, да и 100 легко «уложить» в 50 пунктов.
      +1
NikGood
11 ноября 2022, 13:45
4,5 месяца, в среднем 100 торговых дней, попадание 8 раз/дней, охренеть какая ценность
0
- А. Г.
  11 ноября 2022, 14:08
  NikGood, а если так. 8 раз по 1,6% от номинала (среднего за период), итого 12,4%, плечо 4:1 и 49,5% за 4,5 месяца или 132% годовых даже без реинвестирования, с реинвестированием 260% годовых.
  +1
  - trader_95
    11 ноября 2022, 14:43
    А. Г., почему мы не видим эти результаты у вас в портфеле?)
    +2
    - А. Г.
      11 ноября 2022, 14:45
      trader_95, ну как можно строить алгоритмы на свойстве, которого столь продолжительный период не было в истории: см. UPD. Вот потому и не видите.
      +1
      - trader_95
        11 ноября 2022, 14:58
        А. Г., как арбитражер с очень приличным стажем скажу вам, что вы увидели облако напоминающее домик и не более того.
        Монетизировать получится только абсолютно точно нивелирующиеся однозначным образом со временем неэффективности.
        0
Toltra
11 ноября 2022, 14:06
Тоже обратил ни это внимание, но не думал что так жолго это длиться.
+1
MadQuant
11 ноября 2022, 14:08
Насколько этот результат неслучаен, особенно с учетом высокой волатильности — вопрос.
Навскидку, если выбрать 8 случайных коротких моментов в истории цены — то вероятность получить все в минус или в плюс — около 0.4%. Вы же еще инкрементально улучшали, пробуя разные фильтры — вероятность выросла как минимум в разы до нескольких процентов, если не больше.
С таким количеством наблюдений, выглядит как слабая неэффективность, не более.
+1
- А. Г.
  11 ноября 2022, 14:11
  MadQuant, неслучайно в приведенных цифрах только отличие 2021-го с периодом 30.06-10.11 2022-го. Все остальное понятно, что случайные величины.
  0
  - MadQuant
    11 ноября 2022, 15:39
    А. Г., ну вроде визуально по графику очевидно, что рынок изменился (и по логике происходящих геополитических событий), какие-то более глубокие количественные исследования тут имхо не требуются)
    0
    - А. Г.
      11 ноября 2022, 16:04
      MadQuant, да я и свойство первоначально отметил визуально, но решил точно посчитать — не кажется ли. Оказалось, что не показалось.
      0
Никита Носов
11 ноября 2022, 14:27
Чувак, ты просто заработался. Сегодня пятница, отдохни немного, поиграй в бильярд, послушай музыкууу.
Вот придет ликвидность на рынок, тогда и попрет.
+1
- А. Г.
  11 ноября 2022, 14:40
  Никита Носов, причина не в ликвидности: см. UPD.
  0
  - Никита Носов
    11 ноября 2022, 14:50
    А. Г., так вола это другое.
    0
    - А. Г.
      11 ноября 2022, 16:43
      Никита Носов, и не в волатильности.
      +1
Джон Доу
11 ноября 2022, 15:01
Ждем реальных результатов использования этого «чуда» в портфеле автора
+3
- А. Г.
  11 ноября 2022, 15:06
  John Doe, это вряд ли по причине указанной тут
  
  smart-lab.ru/blog/853462.php#comment15012092
  
  Опубликовано это с единственной целью: «вывести на чистую воду» тех, кто это «творит».
  
  А заголовок — чистая «провокация». Я прекрасно осознаю риски использования этого, отмеченные выше Genda
  
  smart-lab.ru/blog/853462.php#comment15011698
  +1
Kurdt
11 ноября 2022, 15:47
Да, не палятся они даже. Схема одинаковая
+1
- А. Г.
  11 ноября 2022, 16:05
  Kurdt, хорошее определение: «схема».
  +1
krakadilv
12 ноября 2022, 12:16
Кажется, к примеру, 27 июня условия выполнены, но вход убыточен.
-1
- А. Г.
  12 ноября 2022, 12:31
  krakadilv, ну я четко написал, что это началось с 30.06. А то, что убытки могли быть и в 2021-м и в кризис 2008-2009 (там период 8,5 месяцев) — это видно и из моей статистики в UPD. Но в последнем периоде 4,5 месяцев подряд без убытков нет и даже 2-х нет, если через пропорцию за тейк-профит взять 1125 пунктов (тогда шаг цены был 5 пунктов).
  
  Потому и топик то начинается словами «Ещё с июля». В июле я визуально увидел это пару раз, но когда повторилось и в августе, и в сентябре, это и начало удивлять. Вот и посчитал, и сравнил. Потому что визуально — это не точно.
  +1
alver42
12 ноября 2022, 19:03
График рисует робот! — это всё, что нужно знать.
0
- А. Г.
  13 ноября 2022, 15:07
  alver42, чей робот?
  +1