Мои итоги октября

Ох, не хочется подводить такие «итоги», но надо.  Хуже будет, если их подведет кто-нибудь другой, что вполне возможно с учетом того, что результаты, совпадающие с  публикуемыми, имели в прошлом  и имеют сейчас клиенты.

Начнем с традиционной таблицы

Как мы видим, я добавил в таблицу новый бенчмарк GAZP+GMKN+SBER+div (в равных долях), с которым наиболее корректно сравнивать  Спот+ «синтетика», тем более, что «синтетика» в этом году в минусе из-за отмены дивидендов Газпрома 30 июня.

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля) с добавлением GAZP+GMKN+SBER+div

Основным неудачником месяца «по традиции» стал RI-тренд, в котором, как уже писал,  с 16 сентября в 2 раза уменьшил объемы и тем самым сократил убыток октября.  

Чисто эмоции по поводу торговли RI в сентябре-октябре: ну надоели уже эти падения RI до 12:00 после роста накануне и открытия (в 10:00)  с гэпом вверх (с вечернего клиринга) .  Почти все эти внутридневные падения «откупили» после 12:00. Кукловоды, блин.

Это нашло свое отражение и в числовых характеристиках дневных данных и в результатах RI-контртренда.

В остальных инструментах была «борьба с нулем» из-за «фильтров». GAZP весь  месяц  торговался под «фильтром малой пилы», а с 19.10 он включился в SBER и GMKN. Si  до 12.10 опять же «по традиции» торговал «только лонг» с введенным в августе «фильтром лонгов», а с 13.10 был вообще «выключен» «фильтром большой пилы».

«Русский Баффет»   закончил октябрь ростом, но меньше индекса  Мосбиржи и практически аналогичным GAZP+GMKN+SBER+div .

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в октябре составила +1.51%. Почему плюс меньше роста  GAZP и SBER в равных объемах в лотах на систему, я уже подробно разобрал выше.

Для моих индексов комона  октябрь также  получился положительным  месяцем, но немного меньше роста индексов Мосбиржи и S&P500 (в рублях +13,4%).  Их результат-2022 на 31.10 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   -9.62%

Gorchakoff Global Index  -8.51% 

Более подробно об итогах отдельных компонент этих индексов в октябре и планах на будущее  мы  поговорим на традиционном вебинаре 3 ноября.

P. S. Напомню.

«Фильтр малой пилы» отключает торговлю «лонг» по 3-м из 4-х моих систем (c самыми «быстрыми» входами), оставляя без изменений торговлю «шорт», которая для фьючерсов в 2 раза меньше по объемам «лонга», а для акций – в три.

«Фильтр большой пилы» полностью запрещает торговлю инструментом.