🚀 ИСТС: покупаем CSL, MPWR и VRTX

Дмитрий, 

Я бы нашему брату фундаментальному инвестору не пожелал в такой волатильный, а главное при этом ещё и сложнопредсказуемый, рынок вообще лезть.

Об этом Дмитрию сначала говорили, но у него стратегия, и в прошлый раз всё закончилось хорошо по итогу.
Если в этот негативный период всё также закончится итоговым плюсом, то его экспертиза точно достойна внимания 

если есть доступ на их опционную поляну, то ближнесрочных коллов перед отчетами закупать.

  Здесь рыбы (халявы) нет 

Из личного опыта: лет 10 назад изучали такие возможности, причём сразу на боевом счёте ()
Перед отчётом «имплайд» повышается очень сильно, после отчёта сразу же падает в норму. Например, у акции обычно IV=40%, у ближней серии перед отчётом вырастает до IV=120% . На др. сериях IV почти не меняется по логике: «до событий ещё далеко, чего суетиться?»
Поэтому, покупая по IV=120% и продавая потом по IV=40%, получается убыток, если только не будет огромного гэпа на отчёте.
Помню пример: купили стрэддл перед отчётом, на отчёте гэп вниз + резкое падение IV. В итоге пут не подорожал (смещение цены акции вниз скомпенсировалось падением IV в 3 раза), а колл стал стоить почти 0 = по сделке убыток.

Но и продавать стрэддл небезопасно, т.к. при большом гэпе будет большой убыток.
Логичным выглядит календарь на стрэнглах: продать ближнюю серию на большой IV + купить след. серию на малой IV. И лучше не 1 к 1, а например 2 к 3, чтобы иметь продолжительный хедж по цене акции на случай большого гэпа.

З.Ы.: мне неизвестны люди, кто имеет на подобных стратегиях стабильный профит