21 октября 2022, 06:24
Вопрос. Вертикальный спред в флэтовом канале.
Добрый день.
RoboScalp опубликовал статью Можно ли заработать на бирже с капиталом 100 000 руб.?
Geldlyavolos комментировал преимущество опционов в флэтовом канале:
1.
"В сторону профита плечо, а в сторону убытка безусловное ограничение оного без потери позиции!!!"
2.
"У опциона этот «перекос объёма позиции» уже вшит!
В данном контексте Geldlyavolos подразумевал вертикальный спред, верно?
Постигшие природу опционов поделитесь опытом применения в флэтовом канале.
–
С почтением,
Алекс.
Читайте на SMART-LAB:
Деэскалация на Ближнем Востоке бьет по доллару и иене
Доллар довольно быстро растерял весь прирост понедельника и почти вернулся на докризисные уровни (97.50-97.70 по индексу DXY). Формально поводов для осторожности по-прежнему достаточно:...
14.04.2026
Чек-лист для инвестора: что такое «институциональный объект» в 2026 и как его определить
Начнем с «институциональности» как явления: звучит солидно, но что подразумевают под ним сами компании? Вдруг к 2026 году «институциональный» — скорее маркетинговый маркер и признак красивой...
14.04.2026
ТМТ-сектор: ИИ ― двигатель нового технологического уклада
Эксперты отмечают стремительный рост мирового рынка ИКТ, а также увеличение объема инвестиций в искусственный интеллект и строительство дата-центров. 🔹 Россия Отечественный IT-сектор...
14.04.2026
De Co, молодец. Я всегда пдтдерживаю соратников.
Нито НИСË 🤣😂 50 копеек вверх 50 копеек вниз😄😂🤣
КРЫС, привет, только сейчас обратил внимание, что в последние недели во все мои комменты наставили десятки минусов и самое интересное, что все животные, поставившие минусы, забанены бессрочно )
...
США возобновили санкции против российской нефти, пишет Politico.
Издание сообщает, что санкции США в отношении российской нефти вновь начали действовать после того, как администрация Дональда Тра...
vasili panin, что по перспективам говорят?
Dragon2, заморозить кеш на хаях в хроническом техдефолтнике без активов и дебиторки, и не выйти об хомяков, это не спекулянты, а недоивестеры пусть сидят, нет проблем…
Новые облигации Почта России (сбор сегодня, 15.04)
AA, 2 выпуска – фикс до ~17% ежемес. (YTM до ~18,45%), флоатер ΣКС+300 ежемес. (EY до 19,56%), 3/1,5 года, общий объем 3 млрд.Про свое отношени...
De Co, да друг я по всем шлакам шакалю, может че перепадет
Жадные… Купон совсем маленький.
На чем падают второй день подряд?
Всё то что делает RoboScalp, только опционом, а не фьючом.
Применение опционных конструкций, например вертикальный спред во флэте сложнее.
Флэт — это горизонтальный тренд, как его прогнозировать?
Принцип такой, только забывают упомянуть что это случается только при однонаправленном движении инструмента, которое значительно сильнее нормального, что случается не часто. При обычном поступательном движении всю прибыль съедает временной распад.
Расчётную прибыль увидел и на выход. Мы тут про работу трём, а не про «сижу курю».
Примерно так при нормальном движении базового актива. Например, за сегодня вырос базовый актив на 50 долларов и тетта такого же размера обнулила текущую прибыль по опциону.
Перед входом диагностика волы опциона, мы же опцион покупаем, зачем нам БА? Если вола не позволяет расчётной прибыли тетту перекрыть, смысла нет.
Легче просто торговать базовым активом
Вот картинка. Розовая линия это график на сегодня и он почти линейный что примерно соответствует графику базового актива. А свойства опциона, когда станет фиксированный убыток и неограниченная прибыль проявится со временем (голубая линия), и в данном случае полностью окончательно оформится через месяц.
Стоп вшит, а в остроте включается плечевой эффект (перекос тот же самый).
В спокойной ситуации просто купи/продай, естественно с расчётом перекрытия профитом мизерной тетты на внутри дневных колебаниях. Не сходили в профит, ушли в позе на завтра, колебания цены закономерны.
про связь мат.ожидания с купи/продай ждёмс
По моему, все очевидно:
1. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц тоже 50 = остались при своих
1а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц тоже 50 = потеряли все деньги
2. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц 60 = заработали 10
2а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц 60 = остались при своих
Невооруженным глазом видно что в опционных ожиданиях явный перекос не в нашу пользу.
1. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц -50 =
1а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц тоже 50 = потеряли все часть денег, мы что-то слышали про РМ.
2. и 2а. пойдёт
Мы не торгуем ожидания, ожидание=прогноз, мы не дураки прогнозировать хаос.
Мы обычные купи/продай, продаём дороже чем купили.
Если правильно понял, то опять вопрос, вола внутри дня не меняет стоимость опциона?
Вола меняет стоимость опциона внутри дня. Но как в нашу пользу, так и против.
А у вас, в формуле матожидания, какие переменные? Премия помноженная на фантазии?)
"У опциона этот «перекос объёма позиции» уже вшит!"
Именно «перекос объема позиции»? Есть перекос волатильности. Пожалуйста, ваши пояснения.
Это мне о такой аналогии подумалось.) В случае резкого роста/падения в опционной позе перекос в сторону профита. Убыток строго фиксированный, а прибыль не ограничена.
(у RoboScalp работает два направления с расчётным перекошенным объёмом фьючей, плюс в том, что пока рынок спокойный они у него режут в обе стороны потихоньку)