21 октября 2022, 06:24
Вопрос. Вертикальный спред в флэтовом канале.
Добрый день.
RoboScalp опубликовал статью Можно ли заработать на бирже с капиталом 100 000 руб.?
Geldlyavolos комментировал преимущество опционов в флэтовом канале:
1.
"В сторону профита плечо, а в сторону убытка безусловное ограничение оного без потери позиции!!!"
2.
"У опциона этот «перекос объёма позиции» уже вшит!
В данном контексте Geldlyavolos подразумевал вертикальный спред, верно?
Постигшие природу опционов поделитесь опытом применения в флэтовом канале.
–
С почтением,
Алекс.
19:25
genubat, «Балдей страна — гуляй рванина».?
— Это видимо такая борьба ЦБ!?
19:09
Валиуллин Алмаз, да, картина шикарная, тоже нарисовал. Жаль у меня акция уже заканчивается по бесплатному шорту
тады привет
здоброцветывтабло
втб шлет на форумы армии дешёвых supporteroff
19:09
youtube.com/watch?v=oeLQwWxPbQI
Arseny Bri, я не в шортах я во вкладах. Сижу на попе ровно, жду «у моря погоды» — сиречь разворота тренда.
19:00
Big Swinging Dick, про какую стату ты говоришь
«ГазТрансСнаб» 10 октября начнет размещение облигаций объемом ₽120 млн.
ООО «ГазТрансСнаб» — производитель и поставщик технических газов, преимущественно газа для сварки. Также компания занимается ...
Потеряев А.А., а я про египет и у США да авианосцы были, про СССР читал в составе подразделений участвовали в 49г., и опять же не сам Израиль воевал а с кучей союзников.
Чингачгук (Великий Змей), и большая очередь стоит? а курс еще маленький — 105 самое то...:))
если нерезы выйдут будет до декабря болтаться узком диапазоне?
Всё то что делает RoboScalp, только опционом, а не фьючом.
Применение опционных конструкций, например вертикальный спред во флэте сложнее.
Флэт — это горизонтальный тренд, как его прогнозировать?
Принцип такой, только забывают упомянуть что это случается только при однонаправленном движении инструмента, которое значительно сильнее нормального, что случается не часто. При обычном поступательном движении всю прибыль съедает временной распад.
Расчётную прибыль увидел и на выход. Мы тут про работу трём, а не про «сижу курю».
Примерно так при нормальном движении базового актива. Например, за сегодня вырос базовый актив на 50 долларов и тетта такого же размера обнулила текущую прибыль по опциону.
Перед входом диагностика волы опциона, мы же опцион покупаем, зачем нам БА? Если вола не позволяет расчётной прибыли тетту перекрыть, смысла нет.
Легче просто торговать базовым активом
Вот картинка. Розовая линия это график на сегодня и он почти линейный что примерно соответствует графику базового актива. А свойства опциона, когда станет фиксированный убыток и неограниченная прибыль проявится со временем (голубая линия), и в данном случае полностью окончательно оформится через месяц.
Стоп вшит, а в остроте включается плечевой эффект (перекос тот же самый).
В спокойной ситуации просто купи/продай, естественно с расчётом перекрытия профитом мизерной тетты на внутри дневных колебаниях. Не сходили в профит, ушли в позе на завтра, колебания цены закономерны.
про связь мат.ожидания с купи/продай ждёмс
По моему, все очевидно:
1. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц тоже 50 = остались при своих
1а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц тоже 50 = потеряли все деньги
2. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц 60 = заработали 10
2а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц 60 = остались при своих
Невооруженным глазом видно что в опционных ожиданиях явный перекос не в нашу пользу.
1. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц -50 =
1а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц тоже 50 = потеряли все часть денег, мы что-то слышали про РМ.
2. и 2а. пойдёт
Мы не торгуем ожидания, ожидание=прогноз, мы не дураки прогнозировать хаос.
Мы обычные купи/продай, продаём дороже чем купили.
Если правильно понял, то опять вопрос, вола внутри дня не меняет стоимость опциона?
Вола меняет стоимость опциона внутри дня. Но как в нашу пользу, так и против.
А у вас, в формуле матожидания, какие переменные? Премия помноженная на фантазии?)
"У опциона этот «перекос объёма позиции» уже вшит!"
Именно «перекос объема позиции»? Есть перекос волатильности. Пожалуйста, ваши пояснения.
Это мне о такой аналогии подумалось.) В случае резкого роста/падения в опционной позе перекос в сторону профита. Убыток строго фиксированный, а прибыль не ограничена.
(у RoboScalp работает два направления с расчётным перекошенным объёмом фьючей, плюс в том, что пока рынок спокойный они у него режут в обе стороны потихоньку)