S&P500: голова два уха?

Начнем с большего таймфрейма — чтоб было ясно видение в целом. Среднесрочная (несколько мес.) цель снижения расположена ниже 1100, в районе 1040-1080.

Что происходит сейчас? Сейчас скорее всего мы либо доделываем волну снижения 1, либо вошли в коррекционную (отскок) волну 2. Скорей всего мы доделываем волну снижения 1 и вторая (отскок) еще не началась. Это тогда должно выглядеть как-то так:

Отсюда рождаются следующие варианты развития событий:
1. Возможна перевернутая голова и плечи. Снижение в районе 1268-1270 по ESU1 (сентябрьский фьючерс). Рисуем правое плечо и вверх — начинаем волну 2. Также на 1268 объемный POC пятницы и понедельника, который вполне логично было бы потестить.

2. Доделываем 5-ю подволну вниз в minor 1 — тогда голову и плечи не рисуем (пытаемся, но будет ложной), пробиваем 1268 и уходим на новый минимум. А потом большой отскок.

Я в шорте от 1282 по ESU1. 1270 — закрываю. В случае прохода 1268 вниз — захожу опять. Если ничего этого не будет и пойдем дальше вверх (то есть если мы уже в minor 2, но это было бы странно!) буду добавлять шорт от сопротивлений: 1290, 1296, 1308.

Для разметки важно, чтобы отскок не заходил выше 1312-1314 по SPX (1308-1310 по сентябрьскому фьючерсу). Если пойдет выше — буду сильно думать.

З.Ы. Владимир Семёныч в душе был эллиотчиком) Только настоящий эллиотчик может написать такие проникновенные строки про цифры: ))

es S&P500 торговый план волны эллиота

karapuz

Санкт-Петербург

217

7 985

с 1 апреля 2011

85 Комментариев

lambreken
15 июня 2011, 00:49
А прогноз для рашки отменился?
нефть выше 120 закрепилась…
0
- Wizard
  15 июня 2011, 00:55
  lexakot, карапуз по жизни медведь))).я хотел его вчера поколоть типа -карапуз ты и во сне шортишь?))))(без обид карапуз)
  0
  - karapuz
    15 июня 2011, 00:56
    Wizard, нет, я по жизни не медведь) я по жизни осёл)))
    +2
    - Wizard
      15 июня 2011, 01:01
      karapuz, не наговаривай на себя на самом деле ты очень целеустремленный и подкованный.просто кроме ТА иногда поглядывай на фундаментал.
      0
      - lambreken
        15 июня 2011, 01:03
        поставлю карапузу плюс в карму и в топик ))
        0
      - karapuz
        15 июня 2011, 01:04
        Wizard, фундаментал говорит америка — вниз…
        0
        Wizard
        15 июня 2011, 01:07
        karapuz, ставка 0.выкуп облигаций не окончен.все условия для спекулятивного роста пусть и не долгосрочного но все же.
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 01:10
        Wizard, этот рост в любую секунду прерваться может. ожидания очень негативные. я его употреблю для шортов — пока мне так спокойней.
        0
      - karapuz
        15 июня 2011, 01:06
        Wizard, был бы я не осел — купил бы я нетфликс года 2 назад на многоплеч))) и щас бы уже островок где-нить присматривал для проживания ))
        0
        Wizard
        15 июня 2011, 01:10
        karapuz, да на левой стороне графика много несбывшихся желаний))
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 01:12
        Wizard, не просто много — зашкаливает)) но у меня впрочем есть одна чудесная бумага — но почему я не купил в свое время только её и на всё??? вот в чем вопрос)
        0
        Wizard
        15 июня 2011, 01:15
        karapuz, да я сам в голубых фишках разочарованный сбер как тухлое дерьмо вроде и компания не 2007 года а такое волое… ство
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 01:21
        Wizard, в раше у меня нет идей вообще по акциям. я долго смотрел на гп в долгосрок — но нет… не нравится мне кампания.
        0
        Sbero
        15 июня 2011, 01:23
        karapuz, зря ты так. есть компании, но в штатах их поболее будет.
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 01:30
        Sbero, ну пока я не выделил для себя преимуществ брать российские по сравнению с штатовскими. поэтому остаюсь пока как был — там с портфелем.
        0
        Wizard
        15 июня 2011, 01:12
        karapuz, да х. на те ожидания мы же не в Дании торгуем то что есть
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 01:14
        Wizard, ну а что есть? пока есть просто отскок и всё.
        через неделю fomc, в июле dodd frank act и конец qe, дальше будут только разговоры про увеличения налогов (о чем сегодня бен трындел), сокращения бюджета и проч и проч… ничего хорошего как бы не предвидится.
        0
        Wizard
        15 июня 2011, 01:16
        karapuz, там повышением потолка госдолга могут дернуть за х последний раз))))
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 01:20
        Wizard, посмотри завтра на cpi и на реакцию.
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 01:20
        karapuz, посмотриМ
        0
        Wizard
        15 июня 2011, 01:22
        karapuz, да о ставочке забудь беня рул))))))))
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 01:29
        Wizard, я как раз думаю что cpi покажет отсутствие инфляции.
        и трежеря опять вверх пойдут…
        0
        Wizard
        15 июня 2011, 01:36
        karapuz, ну глянем ))лишь бы не на… али как обычно что типа рынок это учел)))))
        0
        Wizard
        15 июня 2011, 01:25
        karapuz, ты до сих пор торгуешь по х.не типа инвесторы восприняли это негативно или инвесторы расценили это как?))
        0
- karapuz
  15 июня 2011, 00:55
  lexakot, нефть-то конечно закрепилась, да только вот… спред смущает))
  
  вообще рассматриваю пока как основной вариант 2000 по ртс и оттуда вниз ©. завтра буду как вот тут написано: www.smart-lab.ru/blog/8410.php у товарища делать. с целью в районе 198-199 по riu1. ну если условие выполнится конечно.
  +1
Smoketrader
15 июня 2011, 01:08
фигура технического анализа «средний палец» )))
0
Kronoz
15 июня 2011, 02:08
мишганы навались чтоле, закроем недельку в минус. )
0
ipr0net
15 июня 2011, 10:21
Там где © надо поставить x3, а боковик — это обычный треуг в четвертой или уже начавшийся EDT.
0
- karapuz
  15 июня 2011, 11:00
  ipr0net, нет, так не может быть
  0
Merval
15 июня 2011, 11:34
Вот эта фраза заинтересовала:

«2. Доделываем 5-ю подволну вниз в minor 1 — тогда голову и плечи не рисуем (пытаемся, но будет ложной), пробиваем 1268 и уходим на новый минимум.»

На новый минимум это куда? На 1220-1180 или ожидания более скромные 1240-1245?
0
- karapuz
  15 июня 2011, 11:43
  Merval, пока 1240
  0
  - Romson
    15 июня 2011, 16:18
    karapuz, ты где? Скажи, дружище, идём сегодня на новые лои по SPX? А то сил нет, меня сегодня вышибли из РИМки, тут же зашортил РИУ. Теперь нужно плановый профит взять + за моральный ущерб :)
    Как думаешь, 188500 по РИУ сделаем?
    0
    - karapuz
      15 июня 2011, 16:19
      Romson, думаю 187 сделаем по риу
      а по spx я все в посте написал, пока ничего нового
      0
      - Romson
        15 июня 2011, 16:32
        karapuz, спасибо, добрый человек, за бальзам на душу :)
        0
karapuz
15 июня 2011, 16:33
1272 закрыл шорт
0
- Romson
  15 июня 2011, 16:34
  karapuz, а с чего цифирку 187 взял?
  0
  - karapuz
    15 июня 2011, 16:36
    Romson, а там тренд на 4h и 200SMA
    0
    - karapuz
      15 июня 2011, 16:36
      200 SMA на H1
      0
    - Romson
      15 июня 2011, 17:25
      karapuz, посмотрел. Тренд, похоже, чуть повыше, где-то около 188, 200-ка — да, в районе 187. Вообще, я больше ориентируюсь в моменте на мамбу. Там жду снижение в район 1665-1670. Край — 1660. Так же по индексу РТС ориентируюсь на 1905-1910. Вроде так и получается зона 187±.
      0
  - karapuz
    15 июня 2011, 16:42
    Romson, в принципе 5000 бэквордации в этом фуче на падающей евре вполне нормально смотрелись бы)
    0
    - Romson
      15 июня 2011, 17:31
      karapuz, интересно, амеры будут пытаться с открытия отыграть часть гэпа, или дальше повалятся?
      0
      - karapuz
        15 июня 2011, 18:43
        Romson, не знаю. сейчас решается вопрос состоится ли этот самый ГиП или бычариков в консерву закатают))
        0
        WhatTheHeck
        15 июня 2011, 18:45
        karapuz, покупаем, покупаем
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 18:47
        WhatTheHeck, не, я в кэше посижу)
        посмотрю. если гип отыграют — буду в районе 1296 с удовольствием шортить. если нет — буду в районе 1240 покупать))
        0
        WhatTheHeck
        15 июня 2011, 18:49
        karapuz, до завтра подержать можно, а может и до пятницы. Да и в нефти шортокрыл возможен.
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 19:01
        WhatTheHeck, шортокрыл в нефти сдержит рост es думаю
        да мне пока незачем рисковать, я что хотел заработал с пятницы, даже побольше. подожду кто победит)
        0
        WhatTheHeck
        15 июня 2011, 19:04
        karapuz, миг шортокрыла краток, но на сегодня надеюсь хватит))
        
        Стоп по ES 3п. под лоу rth
        0
karapuz
15 июня 2011, 19:40
похоже все-таки на фарш)
хотя может быть truncated 5…
0
- WhatTheHeck
  15 июня 2011, 19:53
  karapuz, засвистели таки в сторону new low, но все равно буду перезаходить.
  0
  - karapuz
    15 июня 2011, 20:34
    WhatTheHeck, ну вообще вот сейчас похоже на какой-то среднесрочный лоу даже… мне даже купить немного захотелось) подожду еще чуть чуть и может правда куплю.
    0
    - WhatTheHeck
      15 июня 2011, 20:39
      karapuz, да это значимый лоу. Я перезашел, хотя для надежности стоит конца сессии подождать.
      0
      - karapuz
        15 июня 2011, 20:40
        WhatTheHeck, купил парочку 1262 со стопом понятно где
        остальное добавлю смотря какое закрытие.
        0
        WhatTheHeck
        15 июня 2011, 20:48
        karapuz, могут и в пол закрыть, но я добавлю тогда. Все стопов нет до завтра, только разбавляться.)))
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 20:59
        WhatTheHeck, пожалуй я тоже подожду со стопами… до 1240.
        0
      - pekin66
        15 июня 2011, 20:41
        WhatTheHeck,karapuz на основание чего определили что среднесрочный лой, если не секрет
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 20:49
        pekin66, сложно сказать. ощущения )
        ну просто похоже было уже на панические продажи и с низов выкуп мощный пошел. может и наебут конечно. посмотрим на закрытие.
        0
        pekin66
        15 июня 2011, 20:51
        karapuz, vix тоже выброс вверх сделал, чего на падениях до этого не было
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 20:53
        pekin66
        ну и еще вот:
        
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 20:54
        укороченная пятая возможно все-таки это.
        0
- XaMeJIeoH
  15 июня 2011, 20:17
  karapuz, "… буду добавлять шорт от сопротивлений: 1290, 1296, 1308." — добавки равны по сайзу? Величина каждой равна сайзу первой продажи?
  0
  - karapuz
    15 июня 2011, 20:33
    XaMeJIeoH, да я уже закрыл шорт
    а если бы росли туда — да, добавлял бы по 4 контракта.
    0
    - XaMeJIeoH
      15 июня 2011, 20:55
      karapuz, т.е. «равными». Спасибо.
      
      Я чес говоря, в а.уе от системы и от R в частности, но это, как говорится, «мои проблемы» ))
      0
      - karapuz
        15 июня 2011, 21:00
        XaMeJIeoH, да… я и сам в ахуе. зато при деньгах)
        0
        XaMeJIeoH
        15 июня 2011, 21:25
        karapuz, для меня это «страшные» деньги — в неблагоприятном пределе ты получаешь стопа пунктов 20 на полный сайз. Навскидку это два полных тэйка… чур-чур меня )).
        Я всегда вхожу полным сайзом в одной точке, выход бью пополам. А такое пропускаю. Правда я в основном интрадею, редко позу перетаскиваю => ситуаций хватает.
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 21:36
        XaMeJIeoH, я тоже в основном интрадею, но иногда перетаскиваю
        это не полный у мя сайз конечно. это 3-е плечо. больше я никогда не беру. да и это не беру если запаса по прибыли нет. то есть я полюбому потерял бы только профит за прошлую неделю.
        0
        XaMeJIeoH
        15 июня 2011, 21:57
        karapuz, я плечи не считаю, ибо работаю с абсолютным риском. ГО держу 5-10т на контракт И то, чтобы иметь кратный запас по сайзу на «счастливый» случай. Но ты работаешь с акциями, я нет — только с фьючами. И не вижу никакого технического смыла с т.з. эффективности использования капитала лезть во внедневные таймфреймы…
        А потерять недльный профит одной сделкой — это для меня слишком…
        0
        karapuz
        15 июня 2011, 23:58
        XaMeJIeoH, ну логика была такая что выше 1312 оно не пойдет
        и оттуда упадет ниже 1270. среднесрочная игра стоила бы свеч вполне.
        0
      - karapuz
        15 июня 2011, 21:06
        XaMeJIeoH, я так очень редко делаю на самом деле.
        обычно я вхожу на 16 и половину крою на 5 или 10 пунктов либо стоплюсь. просто рынок так вижу сейчас.
        0
karapuz
15 июня 2011, 21:37
блядь я щас апстену головой убьюсь точно
вот надож было пиздатый шорт отстопить в бренте?
ну не осёл?))
0
karapuz
15 июня 2011, 23:56
как ни странно в лонге сильно не выебли
добавлять пока не буду. подожду — еще ниже все таки не исключено. хотя очень похоже на локальное дно.
0
- WhatTheHeck
  16 июня 2011, 00:02
  karapuz, да нее, нормально все. Поза в любом случае безопасная, завтра скорее всего геп вверх, но надежнее было бы открыться в уровень и up.
  0
  - karapuz
    16 июня 2011, 00:04
    WhatTheHeck, ну до 1240 я более менее спокоен. пока всё в рамках парадигмы.
    0
  - Romson
    16 июня 2011, 00:24
    WhatTheHeck, доброй ночи. Тоже склоняюсь, что амеры завтра откроются гэпом вверх. Но, думаю, гэп будет небольшой (0,3-0,4%), его сразу закроют и пойдут в рост. У нас в РИУ, видимо, тоже с утра отскок в район 187300-187700, потом с мамбой спустимся к сегодняшним лоям вечерки (обновим, не обновим — х.з.) к вечеру отрастём вместе с амерским фьючем. По мамбе закроем день в районе 1660-1665 после лоя 1650-1655. Как то так мыслю.
    ПС. Для нашего рынка главное, чтоб нефть завтра не продолжила валиться.
    0
    - karapuz
      16 июня 2011, 00:26
      Romson, у нас вполне возможно началась та самая C
      не знаю что утром насчет отскоков — хз. но вообще-то стремная фигня… я пока в режиме «никаких лонгов в раше»… в лайте картинка хреновая, ниже 90 смотрит имхо.
      0
      - Romson
        16 июня 2011, 00:33
        karapuz, ну ниже 90 — это же не по прямой. Да и не погорячился ли ты?
        Нас закрыли в пол спецом, чтоб с утра шортистов пола вынести. Проходили уже такое. Отскок будет зависеть от утреннего состояния нефти и ES. Думаю, что к утру они могут немного отскочить от лоя, чтоб мы и европа не с максимальным гэпом открылись. Чтоб гэп небольшой и снижение столько же, сколько гэп. Вроде так было бы логично.
        0
        karapuz
        16 июня 2011, 00:35
        Romson, не знаю. на утро в раше — no idea. отскоки буду шортить. а по нефти тоже самое что по иртс. глянь недельки. это C, цели сильно ниже.
        0
      - WhatTheHeck
        16 июня 2011, 00:37
        karapuz, на С оч оч похоже
        0
        karapuz
        16 июня 2011, 00:39
        WhatTheHeck, угу. особо цинично будет если сипа при этом будет расти… выходим из режима «тихая гавань»… в режим «тихая говень»)))
        0
        WhatTheHeck
        16 июня 2011, 00:50
        karapuz, хахаха)))
        0
    - WhatTheHeck
      16 июня 2011, 00:34
      Romson, у амеров, если это действительно значимый минимум, то надо некоторое время не думать и не дергаться — телега вывезет.
      
      У нефти картинка дерьмо полное. Согласен с карапузом, что похоже на С у нас. Был бы куда более осторожным, но завтра можно прикупить ненадолго.
      0
    - WhatTheHeck
      16 июня 2011, 00:36
      Romson, ну и размер гепа на завтра не столь важен, лучше бы его не было совсем, идея в том, чтобы зажать в ловушке шортивших в дно. т.е. важна быстрая динамика (ну или адский геп незакрываемый).
      0
      - Romson
        16 июня 2011, 00:48
        WhatTheHeck, www.smart-lab.ru/blog/8513.php#comment137386
        0
      - Romson
        16 июня 2011, 15:32
        WhatTheHeck, какую реакцию ждёте на сегодняшнюю стату (безработицу и индекс производительности)?
        0
      - Romson
        16 июня 2011, 16:03
        WhatTheHeck, видать всё же будет гэп. Только не вверх, а опять вниз.
        0
pekin66
16 июня 2011, 00:35
ну лайт 95 пока ужержал и закрылся выше, пробивает 95 там дорога на 85
0