Как жить в в период низкой волатитьности контанго: Торговая система SAR + ADX

наброски (собираю по устройствам)

Всем привет!
Крайние 2 недели волатильности в контанго Siu2 (Siz2) к USDtom практически сошла на нет и приходиться тестировать и иные более рискованные стратегии

Вот на какую простую штуку хотел бы обратить внимание:
Начало тут - https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/837278.php ( параметры сохранены и отбэктэстины)

Активно использовать эту фичу я начал еще в июле для визуального определения и формализации трендов при "контанговой торговле"

Давайте посмотрим как она бы отработала сегодняшнюю движуху с начавшуюся с примерно с 16.00 часов и до 18-30 по мск

рост спота в этот период кстати был непропорционален декабрьскому фьючу, чего давненько, уже неделю не наблюдалось. Экспира прошла и, надеюсь, вола все же появится, наконец

Укрупненно сегодня:

А вот, собственно сама система siBrent (tm) я ее назвал, (представлена в упрощенном виде через индикатор YOSAR)

p.s. в безфесбуковые времена считаю смартлаб лучшим решение для ведения собственного структурированного финансового блога как по удобству хранения и обработки инфы с мультиустройств, так и по функционалу (скрытые посты и темплейты), респект Тиме

Активнее обсуждаем в «ежедневном заседании» Валютного клуба

параболик САР adx sibrent трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1894

79 557

с 26 октября 2013

30 Комментариев

Владимиров Сергей
15 сентября 2022, 21:02
даёт 30 % годовых? И ладно
+1
- Sergio Fedosoni
  15 сентября 2022, 21:21
  Владимиров Сергей, давала 100% годовых (июль — первая половина августа) и 63% годовых за весь период ликвидной жизни Siu2, подборка материалов тут
  
  +2
Андрей К
15 сентября 2022, 21:17
по идее, когда просто ждешь очередной контанго, ничего не делаешь и не льешь на SAR + ADX, то тоже зарабатываешь )
+2
avk76
15 сентября 2022, 21:17
Спасибо за наводку. Таймфрейм минутный? Стоп сколько пунктов обычно?
0
- Sergio Fedosoni
  15 сентября 2022, 21:23
  avk76, да минутный, пробовал и 10-30 сек и 2-3-5 мин, остановился на минутах, основные настройки тут есть
  smart-lab.ru/blog/tradesignals/837278.php
  +1
  - asfa
    18 сентября 2022, 12:25
    Sergio Fedosoni, через какой терминал можно торговать секундные?
    
    А зачем заморачиваться с контангой, если можно тупо фигачить по САР+АДИкс??
    0
    - Sergio Fedosoni
      18 сентября 2022, 13:35
      asfa, контанго в белой зоне этой схемы и через ночь дает пусть не мега- но понятную и стабильную доходность, давала в июле-первой половине августа...
      ну и емкость статегии тоже важна
      +1
Артур
15 сентября 2022, 21:53
проще просто динамическую лесенку тут использовать, боковик на пару лет очевиден.
0
- Sergio Fedosoni
  15 сентября 2022, 21:56
  Артур, вот вообще не очевиден… и цель краткосрочно переиграть примерно 24% годовых (эффективная внутренняя стоимость альтернативного размещения средств) — в депозитах тухляк, «конвертно-кэшевый своп умер», вот и изголяемся
  +2
  - Артур
    16 сентября 2022, 07:28
    Sergio Fedosoni, а что такое «конвертно-кэшевый своп», просветите, пожалуйста.
    0
Sergio Fedosoni
16 сентября 2022, 00:38
Активнее обсуждаем в «ежедневном заседании» Валютного клуба

0
dead cat
16 сентября 2022, 09:12
утро! и что получилось по бэктесту:
*средний вин/средний лосс
** % вин-ов
???
+1
dmitry71
16 сентября 2022, 10:15
У меня на S&P500 лучше всего работает комбинация Vstop, смещенной средней и KAMA (средняя Кауфмана)
+2
- ezomm
  16 сентября 2022, 11:49
  dmitry71, правильно.Смещение средней очищает цену от последних новостей.
  0
- asfa
  18 сентября 2022, 12:36
  dmitry71, а можно подробнее??
  0
  - dmitry71
    27 сентября 2022, 18:04
    asfa, система выглядит так на 3-х часовом таймфрейме
    
    +1
    - asfa
      28 сентября 2022, 12:59
      dmitry71, хорошо!
      А что такое Vstop?
      0
      - dmitry71
        28 сентября 2022, 15:14
        asfa, Volatility Stop. Есть такой индикатор в трейдигвью. Находите публичную стратегию Volatility Stop Strategy и копируете от туда коды для vstop
        +1
        asfa
        28 сентября 2022, 16:07
        dmitry71, похоже на скрещивание P.SAR + Donchian Channels
        Спасибо за информацию!
        0