Исследованность рынка – излишне преувеличена

Я исследовал MOEX  и NYSE вдоль и поперёк. В первом приближении мои стратегии на крипте работать не стали – поэтому я не стал вообще там торговать. Ты – идеализируешь, переоптимизируешь, плохо озадачился робастностью и много курв-фитишь…

Рис. 1. Очень антинаучное поведение уважаемых алготрейдеров

Данные вещи я слышал и не раз. От очень уважаемых людей. Мне охота с ними об этом поговорить. И высказаться в ответ.

Несмотря на то что торговля роботами развивается и цветёт уже не одно десятилетие – не надо недооценивать возможности заработка при помощи роботов на новых рынках.

Тренды

Алгоритмы – почти угасшие на MOEX. Показывавшие прибыльность в 20 – 30 % годовых. На Binance – при небольшом изменении подхода и оптимизации – выходят на 60 – 200 % прибыли на одно плечо. При этом, ширина настроек и кол-во работоспособных вариаций тренда – очень широки. Что позволяет сделать наборы слабо коррелированных ботов и уменьшить просадку до 5 — 8 %.

Рис. 2. Это не HFT – Это тренд

Арбитраж

Работает даже то что на Московской бирже мы с командой торговали ещё в далёком 2015 году. Одноногие индексные арбитражи – всё в хорошей прибыли. Бери и зарабатывай.

Новые рынки – новые правила

Однако – торговать на прямую подходы с Московской биржи – на крипте НЕЛЬЗЯ.

При переходе с одного рынка на другой – придётся потратить изрядное кол-во времени на тестирование и адаптацию торговых стратегий под реалии более молодого рынка.

Например на то, чтобы перенести мою трендовую торговлю с MOEX на BINANCE, у меня ушло несколько кварталов. Тоже самое будет и с арбитражом, скринерами и сезонностью. Каждый прибыльный подход который мне известен – придётся адаптировать.

Поэтому, алготрейдерам которые всё ещё полностью сосредоточены на MOEX:

Не бойтесь крипты. И не пытайтесь торговать на прямую те стратегии которые у Вас есть. Их придётся модернизировать. Но оно того стоит. Отдача от роботов вырастит от X2 до X10. Об этом говорит мой опыт.

Всё) И не говорите что я не говорил!

Удачных алгоритмов!