XXX★
XXX★ личный блог
11 сентября 2022, 10:06

Про то, как я для сбербанка индикатор писал.

Короче, примерно в середине апреля я начал пристально выбирать
акцию, которой буду торговать. До этого я торговал INTC. И был счастлив.
Торгую я руками, с телефона (фу, отписка),
но люблю использовать вспомогательные статистические тулы собственного написания.

Одна из вещей, которую тыкаю периодически — анализ поведения дневных свечей
на истории. Так вот тогда в середине апреля придумался мне алгоритм, который
давал (или не давал) сигнал на покупку по цене закрытия. С целью закрытия позы
на следующий день на 1% выше.

Такие сигналы достаточно удобны для торговли с телефона. По сути мне нужно
было раз в день подставить пару цифр в формулу и либо открыть либо не открывать
сделку. Утром же достаточно поставить лимитку на +1% и ждать.

Так вот об алгоритме. На момент конца мая он работал так:
Про то, как я для сбербанка индикатор писал.

Т.е. имеем 94.44% успешных сделок. Кажется что много? Меня это давно не впечатляет.
Даже такой процент, если жадничать, может сильно шарахнуть по депозиту, если косячить
с объёмами входа. Помимо этого была еще проблема ликвидности самого сбера, у меня
относительно большое депо.

Внимательный читатель уже увидел суть алгоритма. Но сперва я покажу данные, на которых
он основывался изначально. Я брал данные по дневным свечам  на том же финаме:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SBER,D,20220324,000000,131.0000000,156.2000000,130.1500000,136.2400000,153705270
SBER,D,20220325,000000,137.1000000,147.0000000,128.2000000,131.5000000,57307510
SBER,D,20220328,000000,130.6000000,131.4700000,125.0000000,125.0000000,32756540
SBER,D,20220329,000000,126.1900000,137.5700000,122.0000000,128.7700000,72242360
...


И переводил их в вид, который лично мне проще читать текстом:

#20220324 (L'130.00$-O'130.06-H'157.95$-C'135.40$, LO'0.04%|LH'21.50%|CH'16.65%|LC'4.15%) |
#20220325 (L'130.00$-O'148.00-H'148.00$-C'131.00$, LO'13.84%|LH'13.84%|CH'12.97%|LC'0.76%) |
#20220328 (L'125.00$-O'131.00-H'132.43$-C'126.94$, LO'4.80%|LH'5.94%|CH'4.32%|LC'1.55%) |
#20220329 (L'123.05$-O'127.25-H'143.90$-C'130.80$, LO'3.41%|LH'16.94%|CH'10.01%|LC'6.29%) |
#20220330 (L'132.30$-O'141.70-H'141.70$-C'135.50$, LO'7.10%|LH'7.10%|CH'4.57%|LC'2.41%) |
#20220331 (L'136.10$-O'139.95-H'147.00$-C'145.90$, LO'2.82%|LH'8.00%|CH'0.75%|LC'7.20%) |
#20220401 (L'146.41$-O'149.50-H'162.00$-C'159.00$, LO'2.11%|LH'10.64%|CH'1.88%|LC'8.59%) |


L, O, H, C — это соответственно цены открытия, закрытия итд.
LO, LH итд — это отношения этих цен друг к другу.

Проанализировав глазками этот поток инфы, можно прийти к нехитрому коду:

if (TodayClose / TodayLow < 1.03) {
  std::cout << "*** Не покупать ***" << std::endl;
  std::cout << "*** Цена должна быть выше " << TodayLow * 1.03 << " ***"
    << std::endl;
  return;
}

std::cout << "*** Покупать! ***" << std::endl;


Он означает: если цена на закрытии больше минимальной цены дня, хотя бы на 3%, то покупаем.
Продадим на 1% дороже завтра.

Все это работало до 1 июня. А потом сломалось:

Про то, как я для сбербанка индикатор писал.

Такое количество фейлов сделало алгоритм неприменимым больше к текущему рынку.
Возможно, кто-то тоже нашел его или что-то подобное и всем разболтал, гнида.
Либо просто изменился сентимент рынка (я не знаю, что это, но звучит по-модному).

История жизни алгоритма примерно выглядит так:
Про то, как я для сбербанка индикатор писал.

Казалось бы, а что изменилось? Как были в боковике, так и торчим условно в нем.

Я думаю — настало время переоценки фундаментала в сбере. Его цена
на горизонте 14 месяцев должна удвоиться, вчера писал тут почему я так считаю.
Это не значит, что алгоритмы резко перестанут все работать, но они будут
быстро меняться. С приходом денег на рынок увеличится количество
умников, желающих поисследовать его эту бездонную бочку дерьма четь не написал.

Чтож, тем веселей. «Играть против толпы интересно только тогда, когда она есть.» © Я.

Еще несколько умных цитат напоследок вам:

«Разговор начинается первым словом, а заканчивается последним словом.»

«Чем старше человек, тем больше ему лет.»

«На Аллаха надейся, но верблюда привязывай.»

«Если тебе грустно то не грусти.»

«Никогда не женись на женщине, у которой есть муж.»

«Как сказал мой дед: „Я твой дед!“»

«Отрицать ошибки — это двойная ошибка.» < — польза здесь.

«Если вы заблудились, то возвращайтесь домой.»




5 Комментариев
  • Replikant_mih
    11 сентября 2022, 19:14
    Я думал, Сбер где-нить на фрилансе заказал индикатор себе написать, чтоб у них в департаменте трейдинга результаты торговли улучшились).

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн