Алго вопрос

Господа фанаты алго, а поделитесь сетапами на которых строится алго! А то как то голословно получается — я алго трейдер — а как, на чем, сетапы тишина.

Не понтуйтесь, поделитесь граалем если есть тема, но я думаю что нету..

Регардс(сейчас модно)

торговые роботы

neLat

Riga

128

7 981

с 27 сентября 2012

70 Комментариев

Андрей К
07 сентября 2022, 13:27
сетапы — это свечные паттерны и неэффективности?
+1
- neLat
  07 сентября 2022, 13:32
  Андрей К, Нет. Это признаки по которым строится алго — тех анализ, какие индикаторы. Фундамент много интересней!
  Но все алго трейдеры не пишут ИИ. Не доросли чтоле?!
  0
  - T-800
    07 сентября 2022, 14:04
    neLat, с ИИ какое-то шарлотанство. Лучше на индикаторах или каких-либо формализованных правилах входа-выхода.
    0
    - neLat
      07 сентября 2022, 14:05
      T-800, А на фундаменте кто то строит стратегии?
      0
      - T-800
        07 сентября 2022, 14:25
        neLat, я не в курсе
        0
      - wot
        07 сентября 2022, 14:43
        neLat, строят. blog.quantinsti.com/fundamental-analysis-performed-algorithmic-trading/
        0
dnmsk ☮
07 сентября 2022, 13:28
сетапами на которых строится алго

Дешевле купить — дороже продать. В обратном порядке тоже можно: дороже продать — дешевле купить.
Других способов не знаю.
+5
- 3Qu
  07 сентября 2022, 13:32
  dnmsk ☮, ну, есть еще нюансы, т.к. однозначного ответа дешево-дорого ре существует.)
  +1
Трейдер (Порутчик)
07 сентября 2022, 13:31
любые закономерности, в которых прописаны четкие вход и выход.
Простейший пример — пересечение машек. (просто, как принцип того, что это такое)
+2
- neLat
  07 сентября 2022, 13:33
  Трейдер, На машках чувствовать себя алго трейдером — это сильно))
  0
  - 3Qu
    07 сентября 2022, 13:37
    neLat, эффективность инструмента зависит от того, что им делают. Можно и на МАшках себя прекрасно чувствовать.)
    +6
    - neLat
      07 сентября 2022, 13:40
      3Qu, Ок, вопрос был на каких инструментах пишут алго тоже, но больше сетапы.
      Поделись пожалуйста, а на каких таймфреймах с машками прекрасно себя чувствуют?
      0
      - 3Qu
        07 сентября 2022, 14:19
        neLat, на 1м, например.
        Зы Только я ничего не говорил о пересечении МАшек.))
        0
        neLat
        07 сентября 2022, 14:26
        3Qu, 30 мин профиль и можно чета строить! Хороша маша но не наша))
        0
      - Beach Bunny
        07 сентября 2022, 15:55
        neLat, на любых, но лучшe на 1м, 5мин, потому что можно использовать более короткий стоп.
        С обычными машками лучше от 5мин, но без осцилляторов на цифровых фильтрах будет не очень. А если на цифровых машках то лучше на 1мин, там даже параметры подбирать не надо, надо знать как работает цифровой фильтр и что именно ты хочешь вырезать из сигнала, только вот очень мало кто умеет применять такие фильтры и понимает как это работает. Работает и в тренде и во флете.
        +1
        neLat
        07 сентября 2022, 16:57
        Sergeyka, А время когда включать?? Тайминг ты ж понимаешь)
        0
  - Трейдер (Порутчик)
    07 сентября 2022, 13:42
    neLat, я привел это просто, в кач-ве примера. Однако на пересечениях машек построить алго-систему легко, и она будет рабочей
    0
    - neLat
      07 сентября 2022, 13:46
      Трейдер, На минутках?
      0
      - Трейдер (Порутчик)
        07 сентября 2022, 13:51
        neLat, абсолютно на любых, без разницы. Просто подбирать нужные параметры для машек)
        Вот напр 5 мин
        
        красиво смотрится, не правда-ли?)
        
        Правда, у такой ТС есть и свои слабые стороны — флет, тогда будут ложные сигналы.
        Чтобы их отсеивать, необходимо в ТС встраивать ещё какие-то индюки, подтверждающие сигнал. Они будут отсеивать некоторые ложные
        
        +1
        neLat
        07 сентября 2022, 13:55
        Трейдер, а какие параметры машек? Я их юзаю — 21, 50, 100, 200, а расхождения на rsi. Но без фундамента не процует)
        0
        Трейдер (Порутчик)
        07 сентября 2022, 19:26
        neLat, ну вот выше на рисунке, это МА 10-20, 5 мин.
        Но тут такая фишка ещё — у разных инструментов разная динамика и надо, возможно, подбирать индивидуально к каждому, с учетом его динамики движения
        0
        Удалённый аккаунт
        07 сентября 2022, 16:34
        Трейдер, не разглядеть, это како инструмент?
        0
        Трейдер (Порутчик)
        07 сентября 2022, 19:26
        ₽100, нефть
        0
Московский Лоссбой
07 сентября 2022, 13:41
Надо — так. Всё крайне заформализовано.

Это со входами. А вот со взятием выигрыша — намного сложнее. Сам не умею.

0
- neLat
  07 сентября 2022, 13:45
  Московский Лоссбой, Может потому, что отношение как к выигрышу?
  +1
  - Московский Лоссбой
    07 сентября 2022, 13:49
    neLat, ага, именно так. Выигрыш и проигрыш. Вин и лось.
    +2
    - neLat
      07 сентября 2022, 13:51
      Московский Лоссбой, У меня по другому. Когда вхожу я практически на 100500% уверен в движе. А выход по ситуации…
      0
    - Трейдер (Порутчик)
      07 сентября 2022, 13:53
      Московский Лоссбой, а если использовать Машки, то лучше всего в качестве — «Машку за ляжку»
      +1
      - neLat
        07 сентября 2022, 13:56
        Трейдер, У мля пошляки
        +1
robomakerr
07 сентября 2022, 13:51
я алго трейдер

«Какие ваши доказательства?»)
+1
MadQuant
07 сентября 2022, 14:03
Данные с Yahoo/Finam, инфра на Питоне.
Грааль в том, что надо всегда стоять с биржевой алголопатой наготове, и караулить пробегающий мимо профит (а также отбиваться от наскакивающих на тебя рогами лосей).
+3
- neLat
  07 сентября 2022, 14:04
  MadQuant, Согласись, лопата и питон рядом не стояли!
  0
  - MadQuant
    07 сентября 2022, 14:06
    neLat, как это, моя лопата обтянута кожей Питона!
    +2
maximysis
07 сентября 2022, 14:18
Судя по профилю 20 лет опыта. Прикалываетесь.
0
- neLat
  07 сентября 2022, 14:29
  maximysis, Слышал чего нибудь про Fibo?
  0
- wot
  07 сентября 2022, 14:46
  maximysis, 20 лет можно ходить вокруг да около на изи, а потом МК финалочка и под мост. примеров масса, причем как среди лудоманов, так и профессиональных институтов. да что уж говорить, большинство управляющих не могут обогнать банальный b&h индекса.
  0
  - neLat
    07 сентября 2022, 14:59
    wot, А если есть API? Честно — насрать на алго трейдинг в общем понимании, шняга та еще! Приветствуется хозяином ресурса. Заметили вчера про кречета? На том и стоят...
    b&h индекс — вас ист дас?
    0
    - wot
      07 сентября 2022, 15:38
      neLat, buy&hold. держать просто акции из индекса. сп500 и тд. простейший ручной алго можно добавить, но он сверх-медленный: делать ребаланс акций и бондов раз в квартал, к примеру. такая торговая система побъет 99.9% местных лудоманов на дистанции как бык овцу.
      0
      - neLat
        07 сентября 2022, 17:00
        wot, Опять же деление на акции роста и стоимости! И никакого алго в долгосрок
        0
        wot
        07 сентября 2022, 17:10
        neLat, в алго-ресерч можно вложить кучу времени и денег, а на выходе получить пшик — конкуренция невероятная (теперь уже и в крипте). время — невосполнимый ресурс. да и профитные торговые системы постоянно надо совершенствовать/калбировать к рынку. все более или менее серьезное алго — это командная работа. одиночки есть, но их исчезающе мало. может лучше инвестировать силы в доп. образование/карьеру/реальный бизнес?
        0
        neLat
        07 сентября 2022, 17:30
        wot, Самый разумный коммент!!!
        0
neLat
07 сентября 2022, 14:37
RoboScalp, Не про меня!!! Ваша алго полный щет
0
Алекс Ч.
07 сентября 2022, 14:42
Алго — это очень широкое понятие. Сетапы могут быть от очень простых до очень сложных. Граали тоже разные: для HFT он в том числе в скорости исполнения, для обычной торговли — в диверсификации.
+3
Artem Loychenko
07 сентября 2022, 15:05
На самом деле правда не очень понятно каких ответов вы ожидаете. У меня, например, ядро алгоритма — это математические формулы, которые оценивают и строят 20+ параметров, по которым принимает решение. Мне вам как, все формулы показать?
+1
- neLat
  07 сентября 2022, 15:06
  Artem Loychenko, Трейдинг — НЕ линейная математика!
  0
  - Artem Loychenko
    07 сентября 2022, 15:22
    neLat, вам шашечки или ехать? Вас интересует конечный PnL или объяснить тут всем из чего должны строиться торговые алгоритмы?))
    0
- wot
  07 сентября 2022, 15:39
  Artem Loychenko, а какой у вас шарп, если не секрет? ну или какие то другие инвестиционные бизнес-метрики. есть проспект фонда?
  0
  - Artem Loychenko
    07 сентября 2022, 16:02
    wot, да толку в этом шарпе без реальных результатов. Вот бектест на 1 из 11 тикеров в портфеле. На основании таких тестов запустились с клиентами в работу в августе. Показали +17%, сейчас сентябрь идеи +4%. Все клиенты зашли тестовыми деньгами, поэтому о фонде пока рано говорить. Ну и на шарп посмотрим через пол года на реальных результатах.
    
    +2
Наблюдатель
07 сентября 2022, 15:33
Грааля нет же, бро) а если есть — им не поделятся...)
0
ICEDONE
07 сентября 2022, 15:40
Скользяшками в основном пользуются и производными от них, я например использую боллинджер на СИ
+3
hhayek
07 сентября 2022, 15:40
Самое сложное это не придумать «сетап», а убедиться в статистической значимости бэктеста.

Самая большая проблема и риск в алготорговле это то что стратегии подстраиваются под прошлые данные.
Зная лишь где будет рынок в конечной точке бэктеста, можно легко подогнать стратегию которая этот рынок обгонит.

Вся самая хитрая математика сосредоточена на том чтобы доказать или опровергнуть то что выбранная стратегия торговли имеет настоящую альфу, а не подогнана под рынок.
+5
- ICEDONE
  07 сентября 2022, 15:45
  hhayek, да, надо взять например период по 3 года, и разбить. А потом смотреть подстраивается ли ваша алго система или нет.
  0
  - Beach Bunny
    07 сентября 2022, 15:58
    ICEDONE, блад, Тарасов вон по шести машкам уже лет 10 торгует, причем не всегда оптимально и иногда входя там где не надо входить и зарабатывает.
    0
    - ICEDONE
      07 сентября 2022, 16:36
      Sergeyka, нутак)
      0
Laukar
07 сентября 2022, 16:31
Тут короче всегда надо вставать по тренду. Как его найти не так и много вариантов — это всегда пробой чего-то — Машки или другого — куда идёт -там и тренд. Если хочешь играть контр тренд. То надо вставать по тренду сразу после того как он развернулся и забирать прибыль чуть быстрее. Но я лично добавил и сеточника с усреднениями и очень аккуратно. Чтобы сгладить эквити. Но это крайне осторожно.
0
neLat
07 сентября 2022, 16:46
Итог: ИИ никто не прорграмит, весь фундамент только на западе. Местные пиписочно показывают резалт на алго вместо нажатия кнопок! Крче полный отстой! Купи-продай на машках — паноптикум! Мдаа
0
- dnmsk ☮
  07 сентября 2022, 22:14
  neLat, ии, нейронки, норм заходят для оптимизации параметров входных.
  0
  - Roman Ivanov
    07 сентября 2022, 23:21
    dnmsk ☮, расскажите как нейронка может решать оптимизационную задачу? Вроде не для этого предназначена.
    0
    - dnmsk ☮
      08 сентября 2022, 00:06
      Roman Ivanov, берете результаты по тейкам-стопам от которых хотите работать и подаете на все полученные комбинации с входными параметрами. Получаете нейронку, которая выдает предположительный результат по вашим тейкам-стопам от входных параметров.
      Подходят входные параметры под ожидаемый результат — входите в сделку.
      Параметры = сетап.
      0
      - Roman Ivanov
        08 сентября 2022, 20:00
        dnmsk ☮, это разве оптимизация?
        0
        dnmsk ☮
        08 сентября 2022, 20:26
        Roman Ivanov, называйте как хотите. Подбор лучших параметров лежит на алгоритме.
        0
        Roman Ivanov
        08 сентября 2022, 22:03
        dnmsk ☮, в каком это смысле параметры будут «лучшими»? Ведь при таком подходе никакой оптимизационной задачи не ставится, алгоритму ничего не предоставляется чтобы понять что есть лучшее. Нет целевой функции, нет оптимизации никакой.
        0
        dnmsk ☮
        08 сентября 2022, 23:17
        Roman Ivanov, целевая функция — набор результатов. Или без формул в этом месте жить нельзя?
        0
        Roman Ivanov
        10 сентября 2022, 14:17
        dnmsk ☮, целевая функция должна возвращать что-то, что можно сравнивать на больше-меньше. Обычно это одно число, не набор.
        0
        dnmsk ☮
        10 сентября 2022, 15:59
        Roman Ivanov, ну, ок.
        0
Artem Loychenko
07 сентября 2022, 16:55
Пацан к успеху шёл. Думал ему сейчас мыслей накидают чтоб он мог подумать, раскрутить их сам и сделать/дополнить ТС. Но не тут то было! Вывод — все говно.
0
kvazar
07 сентября 2022, 21:36
так не работает, это тяжкий труд, да еще и самый закрытый. но если че — пишите)
как вариант — 1) участие в ЛЧИ 2) и потом обмен равнозначных участников тет-а-тет идеями
но от идеи до конкретной реализации — куча всего.
-1
Александр Исаев
08 сентября 2022, 09:00
сабонис, сабонис… авно вопрос… вот вопрос ты всё знаешь… корочь набираю в гугале «исторический минимум кабеля»… грит 1,04… вчерась выходит телега юнгэ, аналитическая пишут ист. дно 1,052, это очень важно сабонсичик… разберись тама пжл…
0