Доходность на FORTS

smart-lab.ru/blog/834357.php

smart-lab.ru/blog/833660.php


При  недавнем обсуждении темы календарных фьючерсных спрэдов в тени осталось возможное применение  комбо-спрэдов и чисто опционных конструкций. 
Поскольку в этих стратегиях основной акцент делается на НЕлинейности, некоторые скептики усомнились в реальности доходности в 30-50% годовых, которая была упомянута в качестве бенчмарка.

На FORTS принято считать доходность на используемое ГО.

Имхо, при исходных данных 365 дней/250 торговых дней и поставленной цели 1% в день, или 5% в неделю, конечная годовая доходность в 30-50% является вполне корректной даже при дополнительном условии постоянного использования 30-50% от имеющегося депозита на счете.

Кроме того, не надо забывать, что есть такое понятие как сложный процент и утренняя/вечерняя сессии.
Понятно, что расчеты примерные, стратегии у всех разные, но такие преимущества FORTS как бесплатный финансовый рычаг 1 к 5..7 на фьючерсах или 1 к 10...100 на опционах при умелом применении с лихвой обеспечивают указанную доходность в 30-50% годовых.

Для простоты и наглядности.

Если при депозите в 100 000 руб.  вы сможете регулярно зарабатывать хотя бы 1% в неделю, то есть 1000 руб., то годовая доходность вашего портфеля  составит искомые 50+% годовых.

Знатоки и опытные коллеги могут оставить свои комменты и аргументы за и против.

PS в начале года «Богемская Рапсодия» написал серию статей на тему безрискового заработка в 30% годовых.
Тогда и волатильность на валютах, например, была  значительно ниже, чем сегодняшние 20-50% по IV.
Поэтому даже на основе этого критерия, несмотря на существенное повышение ГО, двузначная доходность является рабочей нормой каждого активного трейдера.
А иначе нет удачи!