02 сентября 2022, 11:54
Раз КОНТАНГО, два контанго, будет ДЕНЕЖКА...
smart-lab.ru/q/futures/
Пока, как всегда, аналитики, гуру и инфоцыгане дают противоречивые прогнозы или сулят беспроигрышные граали за ваши денежки в закрытых платных подписках, на смартлабе живет своей жизнью эта скромная рубрика.
Но в ней есть две удивительные колонки - просто кэрри и кэрри в годовых.
Внимательно и до конца посмотрите все текущие цифры.
Даже при относительно скудном ассортименте выбрать приемлемую пару спот-фьючерс с годовой доходностью 15-20% это вполне посильная задача для обычного инвестора.
О том, что это значительно лучше любого банковского депозита, и говорить не приходится.
Более искушенные инвесторы знают и понимают, как гарантированно заработать на кэрри-трейде и при бэквардации.
Опытные трейдеры догадаются, но никому не скажут, как из кэрри в 10% годовых получить путем нехитрых комбинаций уже 30-50% годовых.
Более высокие доходности достигаются применением стандартных стратегий по нестандартным вариантам.
И все это лежит на поверхности в комфортной рублевой торговой среде.
То есть торгуем в рублях любые инструменты, включая валютные контракты, но получаем рассчитанный доход в рублях.
Денежные призы ждут вас.
Мне нравится монотонный доход за 3-5 или 25-30 дней.
ПИФы, инвестиционные фонды и пассивные инвесторы предпочитают 3-6-12 месяцев.
Итак, танцуем ТАНГО или БЭКстеп!
PS — это не халява, это бесплатный доступ к полезной информации.
Которая помогает зарабатывать.
Спасибо смартлабу!
PS — получил несколько писем в личку с просьбой порекомендовать книги по теме.
kuchaknig.org/avtor/kirill-perchanok/kniga-fyuchersnye-spredy-klassifikaciya-analiz-torgovlya-2738558/
Именно ее мне рекомендовал Людвиг ван Биткоин, за что ему особая признательность.
Изучайте, торгуйте и положительной вам вариационки!
Пока, как всегда, аналитики, гуру и инфоцыгане дают противоречивые прогнозы или сулят беспроигрышные граали за ваши денежки в закрытых платных подписках, на смартлабе живет своей жизнью эта скромная рубрика.
Но в ней есть две удивительные колонки - просто кэрри и кэрри в годовых.
Внимательно и до конца посмотрите все текущие цифры.
Даже при относительно скудном ассортименте выбрать приемлемую пару спот-фьючерс с годовой доходностью 15-20% это вполне посильная задача для обычного инвестора.
О том, что это значительно лучше любого банковского депозита, и говорить не приходится.
Более искушенные инвесторы знают и понимают, как гарантированно заработать на кэрри-трейде и при бэквардации.
Опытные трейдеры догадаются, но никому не скажут, как из кэрри в 10% годовых получить путем нехитрых комбинаций уже 30-50% годовых.
Более высокие доходности достигаются применением стандартных стратегий по нестандартным вариантам.
И все это лежит на поверхности в комфортной рублевой торговой среде.
То есть торгуем в рублях любые инструменты, включая валютные контракты, но получаем рассчитанный доход в рублях.
Денежные призы ждут вас.
Мне нравится монотонный доход за 3-5 или 25-30 дней.
ПИФы, инвестиционные фонды и пассивные инвесторы предпочитают 3-6-12 месяцев.
Итак, танцуем ТАНГО или БЭКстеп!
PS — это не халява, это бесплатный доступ к полезной информации.
Которая помогает зарабатывать.
Спасибо смартлабу!
PS — получил несколько писем в личку с просьбой порекомендовать книги по теме.
kuchaknig.org/avtor/kirill-perchanok/kniga-fyuchersnye-spredy-klassifikaciya-analiz-torgovlya-2738558/
Именно ее мне рекомендовал Людвиг ван Биткоин, за что ему особая признательность.
Изучайте, торгуйте и положительной вам вариационки!
Биржевые будни Тихомирова А.А. 🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!
✔️ Нефть застряла между уровней 70 и 76$ и комментировать по сути нечего. Предполагаю все же выход выше верхней границы, но на д...
Биржевые будни Тихомирова А.А. 🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!
✔️ Нефть застряла между уровней 70 и 76$ и комментировать по сути нечего. Предполагаю все же выход выше верхней границы, но на д...
Господа! Я правильно понимаю, что сейчас, номинальная стоимость одной акции ВТБ составляет 50 рублей ?! или я ошибаюсь?! Авто-репост. Читать в блоге >>>
ИМ,
ГД это творческая лаборатория
Там художники собираются и пишут картинки
Считаем дивиденды Татнефть: как получать 50 000 в месяц? 14 ноября Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов в размере 17.39 руб. на акцию, отсечка планируется на 0...
Goldman Sachs и золото по 3000$
💵🕯Goldman Sachs и золото по 3000$
1) Вам рассказывают, что золото будет падать? Держите аналитику от Goldman Sachs.
2) Как сообщает агентство Forbes,...
25 ноября 2024. Мосбиржа: утренний обзор 📉Индекс Мосбиржи (#IMOEX, #IRUS) продолжает демонстрировать слабость в рамках коррекционной модели. И хотя в краткосрочной перспективе в рамках формации ABC мы...
В ноябре спрос на оборудование для майнинга в России вырос в 2–3 раза на фоне роста биткойна – Ъ В ноябре 2024 года спрос на майнинговое оборудование в России увеличился в 2–3 раза по сравнению с пред...
ФНС потребовала вернуть вычеты от инвесторов с трансформированными ИИС
ФНС требует вернуть вычеты от россиян с трансформированными инвестсчетами
ФНС стала рассылать тем инвесторам, кто в 2024 году...
Жека Аксельрод, Амиран — бот, он не отвечает)
Двумя постами выше есть информация.
Зашорти то, что завтра будет стоить дешевле!
Есть, однако, некоторые нюансы. Я тоже так всегда считал, что «синтетеческая облига» категорически беспроигрышна.
Правда, не раз писал об этом и не советовал никому.
Но некоторые события этого года, мне, как боевому Русскому офицеру, не очень сильно шибко приятные, показали, что ОДНОСТОРОННИЕ изменения правил игры на биржевых полях могут нарушить мирный покой.
Пример — закрытие одной ноги сводной позиции. Фьючерсы — в торге, а акции — нет. Это всего лишь пример.
Пример правильный.
Наша биржа нарушила главное правило - при ЗАКРЫТИИ торгов на длительное время ВСЕ позиции по фьючам и опционам подлежат принудительному закрытию по предыдущему дню.
Это правильно и логично.
Таков и мировой опыт.
А на открытых торгуемых рынках инвестор сам принимает решение — оставить акции или продать.
Всё верно, друг Коля !
Но для того, чтобы такого рода чёрного лебедя избежать, -
существует элегантное решение:
сводная — «двуногая» — позиция должна быть однородной по своим компонентам.
Иными словами, пара «фьюч-спот» — это худо, а вот пара «фьюч-фьюч» — это добро.
Идеальным решением является торговля КАЛЕНДАРНЫМИ ФЬЮЧЕРСНЫМИ СПРЭДАМИ на москухне, каковую я в меру своих скромных сил и возможностей пытаюсь пропагандировать...
Как-то так...
недавно как раз и писал топик на тему КАЛЕНДАРНЫХ ФЬЮЧЕРСНЫХ СПРЭДОВ.
smart-lab.ru/blog/833660.php
Кинул
См. в своем комменте.
Кстати, кому интересно, КАК «это» работает и КАКОВ потенциал, -
искренне рекомендую обратить внимание на ВЧЕРАШНЮЮ динамику
календарного фьючрсного спрэда в «золотом» контракте на мосбирже
«9-12»…
Сейчас АНОМАЛЬНЫХ цен много.
Особая тема — ВФ и календарные фьючи, когда будет конвертация в квартальники по новой спецификации биржи.
это и есть новая стратегия — доходность приятно удивляет!
Это да!..
В ПСБ столкнулся тем, что бухгалтерия рассматривает валютный ВФ как СПОТ!
Причина — СВОПЫ!!!
И не сальдирует с обычными фьючами финрез!
Нужно разъяснение биржи.
вы не поняли -ВФ это вечный фьючерс, который не сальдируется с обычными фьючами.
Может, ПСБ сами еще не разобрались…
Спросите, будьте добры!
И почему нет льготного ГО в связке ВФ/обычные фьючи!
При условии его конвертации в ближайший квартальник это вообще нонсенс!
www.moex.com/n50640/?nt=106
Cash, риски довольно хитры и уникальны. Но они — они есть! И ОГРОМНЫ!![]()
Cash,
Лоси до октября будут агрессивнее из-за брачного периода. Поведение животного становится непредсказуемым.
** вот они риски, сезонный фактор.
Лось и лосиха, спот и фьюч — вот пара, вот пара, вот пара!
ОСНОВНОЙ РИСК — лишь бы наша биржа не закрылась, как в весной этого года на месяц с лишним...
К рынку это не имеет отношения.
Это ПОЛИТИКА
Нет, конечно.
Правильный ответ — ВОЛАТИЛЬНОСТЬ.
На мировых биржах то же самое наблюдается.
Год назад вола было 10-15% на валютных опционах, сейчас 20-50%.
Ха, да 18% годовых есть.
smart-lab.ru/blog/834330.php#comment14720636
промотайте комменты вниз там пошагово все расписано
скопировал ветку сюда:
--
Трейдер, ну почему же
возьмем первый час потиково
в теории если 10 коп за контракт тариф на срочке и бесплатно, т.е. за 2 коп биржи — ставить мейкер ордера — 0.18% (110 пунктов) вполне сносный результат…
и такое возникает по несколько раз на дню
вот прям пример онлайн 11.03
— Трейдер, при вот таком тарифе работает:
но его меняют уже и будет 78 пп комиссии на круг (валсек+срочсек+биржа) и еще 4-7п за хранение валюты через ночь — жду чегото воттакого:
по времени не скажу но до обеда хотелось бы — Sergio Fedosoni, ну собственно говорят и вот они :
это сейчас (мнгновенная доходность) и есть нюансы
нюансы есть всегда.
но как алгоритм, это работает.
не стал писать — но с ОПЦИОНАМИ еще интереснее получается.
Даже при малой ликвидности и риске повышения ГО.
Хотя сейчас ГО и так выше нормального уде в 2-3 раза.
То есть это как бы снижает возможные риски…
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_2928
согласен полностью — тут подборка статей по кэрритрейдингу этим летом
а тут
smart-lab.ru/blog/834330.php
в параллельной ветке онлайн сегодняшние стратегии
какой типичный срок удержания позиции?
логика расписана прям на реальной сделке тут и далее вниз по комментам
+1000%
тема перспективная и золотоносная!
по сути это скальпинг с пониженным риском.
Ну типа если совсем уж заняться нечем — можно и побаловаться. Но так-то и в банках еще можно до 9% годовых найти, доха всего на 1-2% меньше (с учетом комиссионных и спрэдов при покупке инструментов), а гемора меньше на порядок.
UPD: а так-то если подумать — даже 11% годовых нифига. Потому что на единицу «контанговой» позы нужно капитала не единицу, а 1.1, и это и то если короткая (фьючерсная) нога не уйдет в минус. А иначе довнесение маржи убьет доходность дополнительно до уровня «ниже чем в банках».
Оптимально проводить такие операции на ЕДИНОМ счете под обеспечение на споте.
Или использовать данный алгоритм исключительно на опционных спрэдах.
Но в этом случае надо учитывать специфику опционов и их ценообразования.
А также политику брокера нетто/полунетто по расчету ГО и рисков для клиентских счетов.
В общем, наиболее выгодны либо суперкороткие, либо супердлинные контанго/бэквардации.
См. ссылку в конце начального поста.
Не поделитесь как? Или 2-5 плечо брать предлагаете?
Год назад вола было 10-15% на валютных опционах, сейчас 20-50%.
Читайте
Sergio Fedosoni,
какой типичный срок удержания позиции?
smart-lab.ru/blog/834330.php#comment14720555
не так часто и не так долго такое бывает ).
Если в обычных условиях, то спред между БА и фьючом вроде можно, но доходность на мой взгляд ниже банковской. Хочешь выше, залазить нужно с плечами как я понимаю.
А спред ближний/дальний он для того и есть что бы быть постоянным. Что то там ловить тоже не знаю как ).
Поэтому по спредам вроде понимаю о чем речь, но как на этом постоянно зарабатывать не понимаю )
Годичный фьючерсный спрэд.
А если заменить одну ногу ВФ?
По 63000 покупка декабрь 2022/продажа по 75000 декабрь 2023.
12000 руб. профит для ленивых и пассивных инвесторов.
А активные трейдеры КАЖДУЮ неделю с опционами что-нибудь делают…
У вас разница между фьючами 12.22/12.23 останется постоянной 12тыс до истечения 12.22. В декабре 12.22 истечет, вы купите 3.23. У которого разница с 12.23 сократится на ~2тыс.
Так ?
Где тут заработать ?
С ВФ ещё не оценивал. В данном примере заменить 12.22 на ВФ? По ВФ платится же своп? который видимо потом нивелирует ваш доход от дальнего?
Раз тема сложная и не видите для себя профита, закройте ее.
В комментах и в литературе в ссылке вроде достаточно понятно все изложено.
Или еще раз внимательно посчитайте потенциальные доходности.
Свопы, комиссии и иные затраты нивелируются разными способами.
Но их надо знать и применять правильно.
НЕлинейность не все понимают.
Так же как не даются для изучения иврит или китайский — в одном языке пишут справа налево, а в другом иероглифы имеют несколько значений…