Продолжение пути, вторая реинкарнация.

 Всем привет! Мой первый пост датируется 2019 годом, а по текущий момент много чего произошло и многое также изменилось в портфеле.

 Самое вкусное за эти годы то, что счёт вырос в несколько раз и это заслуга по большей части 2020 года с его шикарной волатильностью. И так как денег стало много, то еще больше стал уделять внимание к рискам и просадкам по счёту. На данный момент раз в квартал смотрю каждый скрипт на предмет превышения максимальной просадки и при её превышении просто режу риск на нем, то есть я не хочу торговать бота, который раз за разом сливает деньги. С другой стороны не поддерживаю решение тупо выключать скрипт, так как со временем абсолютно все боты могут превысить свои максимальные просадки и тогда придётся выкинуть все, а торговать то тогда что? Но 2021 год дал мне понять, что только эта методика не спасает от слива денег, если начинают одномоментно лить почти всё боты и тогда спуск в просадку очень стремителен. Вывод – резать риски на весь капитал по мере ухода в просадку, таким образом спуск в неё будет асимптотически стремиться к некому определенному значению. Всё это также алгоритмизировано и применяется. То есть когда нас распиливает без тренда и эквити начинает спускаться всё ниже и ниже, я ступенчато снижаю риски на всех скриптах одновременно, обратно при росте эквити риски будут возвращаться к номинальному значению, приемлемому на данный момент для меня и моего капитала: сейчас это 10% от максимума счёта. Понимаю, что в определенный момент риски могут занижаться очень сильно, вплоть в 10 раз меньше номинала, и тогда выход из просадки не будет таким стремительным, как если бы риски не резать, но сейчас для меня куда важнее сохранить, а возможность заработать будет всегда – это марафон, а не спринт!

 Что касается самих стратегий, то по большому счёту изменений немного. Особое внимание я бы уделил запуску портфеля на акциях, так как именно они довольно хорошо раскоррелированы с портфелем фьючерсов, а раз у меня счёт Единый, то возможность торговать на нём и фьючерсы, и акции, присутствует.

 Движемся дальше, смотрим на рынок и ждём, что он нам ещё уготовит в будущем. Как говорится, рынок меняется, а эквити должна расти )))  

Мега: https://www.comon.ru/strategies/8703

Микроль: https://www.comon.ru/strategies/8647