jtrade
jtrade личный блог
21 октября 2012, 20:08

Wealth-Lab. По каким параметрам оценивать торговую систему?

Друзья, Доброго всем выходного дня!
Возник вопрос. По каким параметрам оценивать систему?
Wealth-Lab предлагает следующее:

Net Profit
Profit per Bar
Trades
Winning %
Avg Profit %
Avg Bars Held
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor
Payoff Ratio

Конечно, исходя из целей стоило бы выбрать Net Profit, но система не только должна приносить прибыль, но и смотреть в будущее. Т.е. на большом промежутке времени быть стабильной, а значит: приносить прибыль, легко восстанавливаться после просадок и т.д., к тому же, эти показатели не должны существенно меняться при расширении окна тестирования.
Для себя определил следующие показатели:
Net Profit
Winning %
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor

Так, какой из показателей выбрать для основы системы? В идеале, оптимизируемыми параметрами, как раз и будут уже сами эти показатели...


12 Комментариев
  • Антон Денисков (Fry)
    21 октября 2012, 20:13
    мне кажется, не с того конца к вопросу подходите
  • cruss1u5
    21 октября 2012, 20:16
    ни по одному из вышеперечисленных…

    хотя наиболее популярно в комплексе Annualized Gain и Max Draw Down… и то и другое в процентах

    а вообще бросьте все это… не морочьте ни себе ни людям голову… смысла тута немного в этих оценках
  • roma095
    21 октября 2012, 20:39
    Я учитываю net profit и максимальную просадку. Муханчиков Александр советует еще смотреть AVG profit.(это вроде соотношение числа сделок к количеству убыточных и прибыльных).

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн