Wealth-Lab. По каким параметрам оценивать торговую систему?

Друзья, Доброго всем выходного дня!
Возник вопрос. По каким параметрам оценивать систему?
Wealth-Lab предлагает следующее:

Net Profit
Profit per Bar
Trades
Winning %
Avg Profit %
Avg Bars Held
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor
Payoff Ratio

Конечно, исходя из целей стоило бы выбрать Net Profit, но система не только должна приносить прибыль, но и смотреть в будущее. Т.е. на большом промежутке времени быть стабильной, а значит: приносить прибыль, легко восстанавливаться после просадок и т.д., к тому же, эти показатели не должны существенно меняться при расширении окна тестирования.
Для себя определил следующие показатели:
Net Profit
Winning %
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor

Так, какой из показателей выбрать для основы системы? В идеале, оптимизируемыми параметрами, как раз и будут уже сами эти показатели...

wealth lab оценка торговой системы

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

12 Комментариев

Антон Денисков (Fry)
21 октября 2012, 20:13
мне кажется, не с того конца к вопросу подходите
0
cruss1u5
21 октября 2012, 20:16
ни по одному из вышеперечисленных…

хотя наиболее популярно в комплексе Annualized Gain и Max Draw Down… и то и другое в процентах

а вообще бросьте все это… не морочьте ни себе ни людям голову… смысла тута немного в этих оценках
0
jtrade
21 октября 2012, 20:20
dema2389, такое возникает и будет возникать лишь при ручной торговле. Сегодня это работает, завтра уже нет. Как раз и не желаю таких моментов. Сегодня осенило, а завтра, это вопрос. Это не то что нужно…
-1
roma095
21 октября 2012, 20:39
Я учитываю net profit и максимальную просадку. Муханчиков Александр советует еще смотреть AVG profit.(это вроде соотношение числа сделок к количеству убыточных и прибыльных).
0

Читайте на SMART-LAB:

"Фьючерсы акций. Стартовый набор роботов". Этим вечером

С сегодняшнего вечера стартует новый сборник лекций. Наконец-то... Блин… Пока лекции были в монтаже, боты уже успели сделать +4%. Опять я впереди всех что-ли… Этот комплект не...

OsEngine

15:13

💼 Более ₽290 млрд капитала и свыше 570 тысяч сделок

Такой была активность наших клиентов в ходе размещений на платформе ВТБ Мои Инвестиции в 2025 году. Рынок облигаций остаётся главным каналом, через который розничные инвесторы поддерживают...

ВТБ Мои Инвестиции

15:12

Делаем роботов для торговли фьючерсами на акции Мосбиржи

😎 Делаем роботов для торговли фьючерсами на акции Мосбиржи Запускаем новый марафон: всю неделю будем учиться делать собственных роботов для торговли фьючерсами на акции. Вы научитесь:...

Т-Инвестиции

13:28

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...