Индикатор, с которого вы получите прибыль, но не получите денег.

Сам индикатор.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)

Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) > const2 - покупка

В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.

Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.

Это RI за 10 лет (с 2010 по 2019)

индикатор торговая система трейдинг

3Qu

Москва

449

11 300

с 11 декабря 2019

60 Комментариев

Мальчик buybuy
17 августа 2022, 00:05
Ты как опять глубокомысленно-загадочен, дружище)
Привет, кстати)

Сказал А — надо говорить и Б.
1. Этот индикатор прибыльный, но денег вы на нем не заработаете, т.к. средняя сделка у торговой системы будет меньше спреда / 2-х кратной комиссии / проскальзывания
2. Один из способов лечения — перейти на более высокий таймфрейм (часовки, дневки), но там уже коэффициенты на коленке не подберешь, а как их правильно рассчитать — я вам не расскажу
2. Другой способ лечения — перейти на работу только лимитными ордерами. Но там коэффициенты рассчитывать еще сложнее, да и пересчитывать их нужно на каждом баре. А как это делать — я вам не расскажу.

Так уже ближе к истине)))

С уважением
+7
- Чувак Хачинбек
  17 августа 2022, 00:12
  ВПК России — лучший, т.е. всё-таки подобрать их возможно.
  +1
- 3Qu
  17 августа 2022, 00:15
  ВПК России — лучший, здрасьте, здрасьте. ©
  +1
- 3Qu
  17 августа 2022, 00:48
  ВПК России — лучший,
  2. Один из способов лечения — перейти на более высокий таймфрейм (часовки, дневки), но там уже коэффициенты на коленке не подберешь, а как их правильно рассчитать — я вам не расскажу2. Другой способ лечения — перейти на работу только лимитными ордерами. Но там коэффициенты рассчитывать еще сложнее, да и пересчитывать их нужно на каждом баре. А как это делать — я вам не расскажу.
  Не больно-то и хотелось. ))
  +2
  - Иван Портной
    17 августа 2022, 00:55
    3Qu,
    Это SBRF с начала 2022 по 6.05.2022.
    
    Немного уточню. Это всё-таки RI за 10 лет (с 2010 по 2019 включительно). А то народ бросится перепроверять, а картинки не будут совпадать.
    +1
    - 3Qu
      17 августа 2022, 00:57
      Иван Портной, у вас было написано SBRF или я перепутал картинки. Спасибо, исправлю.
      0
      - Иван Портной
        17 августа 2022, 01:00
        3Qu,
        у вас было написано SBRF или я перепутал.
        
        Там был и «SBRF с начала 2022 по 6.05.2022». Он шел вторым.
        +1
        3Qu
        17 августа 2022, 01:02
        Иван Портной, я исправил.
        +1
- Иван Портной
  17 августа 2022, 01:24
  ВПК России — лучший,
  я вам не расскажу
  
  У меня, кстати, еще осталось право на 3 вопроса, на которые вы обещали ответить )).
  0
- robomakerr
  17 августа 2022, 22:24
  ВПК России — лучший,
  там уже коэффициенты на коленке не подберешь
  
  Запросто. Но я вам не расскажу)
  0
Дедушка Кати Савкиной
17 августа 2022, 00:08
Никто не знает куда пойдет цена, отсюда вывод — все утверждения лживы и беспросветны.

Добрый вечер, друзья!!!
+2
- 3Qu
  17 августа 2022, 00:13
  Дедушка Кати Савкиной, мысль изреченная есть ложь. ©
  +2
  - Дедушка Кати Савкиной
    17 августа 2022, 00:15
    3Qu,
    «Любуйся ими — и молчи.»
    Намек понял.)))
    +1
NOT A HAMSTER
17 августа 2022, 00:37
А вы знаете что существует потайной глазок в женскую баню, где можно подсекать за бабами, как они моются и сколько у них денег в трусах, после танцев на шесте. (таки шутка)
0
GOLD
17 августа 2022, 00:42
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
Y(i) > const1 — покупаем.
Y(i) <-const2 — продаем

чо это за хрень?

готов затестить и выложить результат… наверняка плёвое дело))
0
- 3Qu
  17 августа 2022, 00:45
  $100, затесть.
  Уже есть люди которые тестировали. Картинка в топике.
  0
  - GOLD
    17 августа 2022, 00:48
    3Qu, что это такое?:
    
    Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
    Y(i) > const1 — покупаем.
    Y(i) <-const2 — продаем
    
    чо за игрек?.. чо за икс?.. чо за и_с_точкой?
    
    яж не телепат))
    0
    - 3Qu
      17 августа 2022, 00:55
      $100, Ладно.
      Y(i) — текущее показание индикатора,
      X(i) -текущая цена инструмента.
      X(i-1) — предыдущая цена инструмента,
      X(i-2) — предыдущая цена инструмента перед X(i-1).
      Имхо, типовые обозначения для индикаторов.
      0
      - GOLD
        17 августа 2022, 00:59
        3Qu, хмм.. наверное, было бы лучше использовать буквы O, H, L, C, V… с ними гораздо понятнее)))
        0
        3Qu
        17 августа 2022, 01:01
        $100, обычно это оставляют на выбор пользователя. Используйте Close.
        0
        GOLD
        17 августа 2022, 01:27
        3Qu, значения формулы Y = 1.5 * ds:C(i) — 2 * ds:C(i-1) + 0.5 * ds:C(i-2), выведенные под каждым баром на графике 5-минутной сишки выглядят в квике так:
        
        из такого шума можно вытянуть только математическую прибыль (весьма красивую, кстати)
        
        но в реале я такое торговать не буду))
        +2
        3Qu
        17 августа 2022, 01:32
        $100,
        в реале я такое торговать не буду))
        Никто это и не предлагал.)
        +2
        GOLD
        17 августа 2022, 01:34
        3Qu, разумно))
        
        это, кстати, отличный пример формирования красивой виртуальной эквити с помощью красивого алгоритма… малолетним трейдерам такое заходит на ура… можно курс замутить и драть с них бабки))
        +2
        3Qu
        17 августа 2022, 01:37
        $100, хорошая идея.))
        +1
        GOLD
        17 августа 2022, 01:37
        3Qu, ))
        +1
Чувак Хачинбек
17 августа 2022, 00:50
Имеет ли практический смысл данный фильтр для скальпинговых алгостратегий в составе более сложной системы?
0
- 3Qu
  17 августа 2022, 00:51
  Чувак Хачинбек, м.б. и имеет. Как и для чего применять.
  0
сем
17 августа 2022, 01:10
Тестировался уже двумя членами СЛ...
0
bwc
17 августа 2022, 07:02
dx/dt + 0.5 * d2x/dt2…
0
Халявщик
17 августа 2022, 08:14
Херня это все. Стабильно можно заработать только руками
+1
wistopus
17 августа 2022, 08:35
пару раз тыкнул на дневках… работает формула...
даже показалося и волатильность показывает...

щас третий раз тыкну…
+1
Большой Брат
17 августа 2022, 08:41
Это мало чем будет отличаться от просто X(i) — X(i-1), но вообще придание нелинейной по направленности развесовки именно самой цене достаточно оригинальный подход.
+1
- wistopus
  17 августа 2022, 08:47
  Большой Брат,
  придание нелинейной по направленности развесовки именно самой цене
  взвешенная скользящая как-то напрашивается тоже красивая — весчь....
  нелинейности тама тока, к сожалению, — нет…
  +1
wistopus
17 августа 2022, 10:00
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
так не пойдет надо преобразовать...
Y(i) = 0,75X(i) -1X(i-1) +0.25X(i-2)
после преобразования выяснилося Огромнейшее Влияние на угрек предыдущей цены… прямо можно сказать — гнетущее влияние...

да… по памяти помню кто-то где-то когда-то кому-то говорил, что если красные свечи зажали зеленую, то вероятность, что будет следующая красная… больше… нежели меньше и наоборот…
0
Дед Нечипор
17 августа 2022, 10:55
h²*y''+h*y'+O(h³*y''')
0
SergeyJu
17 августа 2022, 11:14
С одной стороны это сумма двухточечной оценки первой производной и трехточечной оценки второй производной.
С другой тороны, это просто скользящее среднее с тремя к-тами и одним ограничением (константа обнуляется).
С третьей стороны, фильтр верхних частот.
С четвертой стороны, цена минус скользяшка с полуторным к-том.
В общем, можно заняться подбором к-тов с учетом вышенаписанного под любую ценовую историю. Простейшая оптимизация, в общем-то.
+5
- robomakerr
  20 августа 2022, 21:26
  SergeyJu,
  если преобразовать в понятный вид:
  Y(i) = X(i) — X(i-1) + 0.5*[X(i) + X(i-2)] — X(i-1)
  
  Не помните, у кого описана такая оценка второй производной? она же очень странная и приблизительная.
  Можно же взять точную, по вторым разностям.
  0
  - SergeyJu
    21 августа 2022, 09:13
    robomakerr, да где угодно описана. Можно открыть просто справочник Абрамовиц, Стиган там есть раздел численное интерполирование и дифференцирование с массой подобных формул. А вообще нам это рассказывали в численных методах.
    
    obuchalka.org/2012041064410/spravochnik-po-specialnim-funkciyam-s-formulami-grafikami-i-matimaticheskimi-tablicami-abramovic-m-stigan-i-1979.html
    
    0
wrmngr
18 августа 2022, 01:44
О! Спасибо что напомнили про простые модельки. сдул пыль с архива, надо бы что-то запустить пока вола хорошая. Вот например сбер аж с января 2000 года по сей день. средняя лонговая сделка 0,67%, средняя шортовая 0,37%. Должно щас неплохо бы перформить

+1
- SergeyJu
  21 августа 2022, 09:17
  wrmngr, навскидку 18 лог% годовых. Если с учетом комиссии, то неплохо. А вообще такие графики более наглядны в лог. масштабе.
  0
  - wrmngr
    21 августа 2022, 15:16
    SergeyJu, это фиксированная сумма на сделку (условный 1 млн) без реинвестирования, поэтому лог масщтаб не нужен. косты не учтены
    0
  - wrmngr
    21 августа 2022, 15:42
    SergeyJu, а вот тот же самый алго (без изменения параметров)на газпроме с 2005. в конце видно что попал на отмене дивов
    
    +1
robomakerr
20 августа 2022, 21:28
Странная формула. По сути обычный дифференциатор. Остальные навороты вроде ни к чему.
0
- 3Qu
  20 августа 2022, 21:36
  robomakerr, попробуйте без наворотов. предсказываю — хрен чего получите.))
  0
  - robomakerr
    20 августа 2022, 21:47
    3Qu, получим ту же систему, что у BuyBuy — контрить приращения)
    0
    - 3Qu
      20 августа 2022, 21:54
      robomakerr, BuyBuy тоже по трем точкам.
      0