КДПВ: Кэрритрейдинг - Внутридневные колебания контанго Сишки

Всем привет!
Вернулся из отпуска...

третий месяц «аттракцион неслыханной щедрости» продолжается....

КДПВ: Кэрритрейдинг - Внутридневные колебания контанго Сишки

И это на фоне «нитевидного доллара»

Как на этой неэффективности можно попробовать заработать больше 100% и какие риски тут имеются

p.s. За календарным спредом SiU2-SiZ2 тоже рекомендую понаблюдать

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

sibrent контанго Siu2 трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1906

80 341

с 26 октября 2013

16 Комментариев

Большой Брат
10 августа 2022, 20:02
Так вот все тот же вопрос… если по си есть риск-премия к свопу почему по евро её нет или даже отрицательная?
+3
- Sergio Fedosoni
  10 августа 2022, 20:28
  Большой Брат, рынок таков (((
  полагаю невозможность использование евро как ГО в НКЦ + на порядок меньшая ликвидность + через сишку «рублебочки», «рублеголды» и прочую синтетику лепят, а евро менее востребован
  +1
  - Большой Брат
    10 августа 2022, 20:39
    Sergio Fedosoni, Невозможность использование евро как ГО в НКЦ — да, аргумент.
    На порядок меньшая ликвидность должна только увеличивать риск-премию, а не уменьшать.
    Евро менее востребован-да, наверно это самое влияющее, куда-то они могут бакс размещать куда евро нет(или бОльшая доходность от этого).
    Но тогда этот мультипликатор над свопом неправильно риск-премией называть.
    
    +1
asfa
10 августа 2022, 21:37
С возвращением!

Какие действия на случай отрубания НКЦ??
0
- Sergio Fedosoni
  10 августа 2022, 23:50
  asfa, валюту, надеемся, отдадут хотя бы рублями (или дадут время вывести), фьюч экспирируют досрочно
  +1
- Дедал
  11 августа 2022, 08:04
  Sergio Fedosoni, биржа утверждала ровно обратное на комитете.
  Торги валютой моментально останавливаются(как до кнопки дотянутся), а фьюч торгуется до экспирации по индикативному курсу ЦБ
  
  Вот вам и риск в полный рост
  +2
  - asfa
    11 августа 2022, 11:24
    Дедал, и чего с валютой будет, просто заморозят?
    0
Александр Спирянин
10 августа 2022, 21:39
какие параметры календарного спреда? макс мин? не следил за ним подскажи плз. в пунктах за эти 3 мес. если не сложно. 20-55 пп? правильно считаю?
0
Игрок
10 августа 2022, 21:40
Про риск исключения доллара из обеспечения можно почитать тут:
otzovik.com/review_13597130.html
+1
Артур
10 августа 2022, 21:53
на покупку бакса комисс так сильно задрали, что тема эта уже не выгодна практически.
+1
- Артур
  10 августа 2022, 21:54
  Артур, только в одном бкс на круг комиссия 0,6% от оборота.
  0
  - Sergio Fedosoni
    10 августа 2022, 23:39
    Артур, не у всех так плохо:
    
    Я еще знаю пару брокеров с возможностью открытия сегрегированных счетов и 0% комиссии на валютном рынке (брокерской ее части)
    0
- Sergio Fedosoni
  10 августа 2022, 23:46
  Артур, бкс на покупку бакса берет 0.3% на продажу вроде нет
  
  0
  - Артур
    11 августа 2022, 08:24
    Sergio Fedosoni, у Вас какой брокер?
    Там еще комисс за хранение валюты есть, если уходишь овернайт с валютой сверх определенного лимита. Комиссия не большая правда, но все это вкупе сильно уменьшает доху от «собирания контанго».
    0
Kilka
11 августа 2022, 18:31
хорошо отдохнул? ну и умничка!!! деньги когда рабочим отдашь???
0
Дедал
11 августа 2022, 20:01
asfa, зависит от санкций.
Европейские санкции вступали немедленно — тогда счета НКЦ будут заморожены и он не сможет ничего сделать.
Американские — отложенные — тогда будет время все продать.
Какими они могут быть можно только гадать. Но это существенный риск.
И биржа хочет видеть у себя минимальные остатки по
0

Читайте на SMART-LAB:

Акции «Русагро» войдут в индекс Мосбиржи

С 19 июня акции ПАО «Группа «Русагро» (тикер #RAGR) будут включены в базу расчета Индексов МосБиржи и РТС – ключевых бенчмарков российского фондового рынка. Включение в индексы...

Русагро

29.05.2026

ПСБ Финанс на Саммите МФО’2026

Завтра, 29 мая, директор по рискам ПСБ Финанс Тимофей Костин выступит на форуме о бизнесе и технологиях в микрофинансах. Саммит МФО — это место встречи топ-менеджеров микрофинансовых...

CarMoney

28.05.2026

Чистая прибыль ПАО «ЭсЭфАй» по МСФО за I квартал 2026 года составила 0,5 млрд руб.

Инвестиционный холдинг SFI — ПАО «ЭсЭфАй» (MOEX: SFIN) — опубликовал сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за три месяца, завершившихся 31 марта 2026 года. По...

SFI

29.05.2026

Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет

Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г 👉 Чистая прибыль упала почти в 2 раза (-47,7%...