фильтр пилы и любопытный RI-эффект

Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):

После фильтра:

Суть фильтра в том, чтобы пропускать некоторые входы, когда рынок «пилит». Критерием пилы в данном случае выступает выборочная корреляция приращений. Что даёт такой фильтр пилы? Во-1, сделок меньше, а суммарный доход почти такой же. Во-2, шарп выше. В-3, выше средняя сделка.

Для RI данный эффект устойчиво воспроизводится почти на всех вариациях трендовых систем. Исключение — совсем медленные тупаны, где сделка удерживается в среднем дольше недели. Но! На других наших тикерах этот фильтр ничего не даёт.

Например, та же трендовая система на SR:

Она же с тем же фильтром (хуже шарп, хуже средний трейд):

Нечто совсем не наше, типа золота:

Добавление фильтра портит и трендовуху в золоте:

Как-то так. Ришка какая-то особенная в этом смысле. В чем особенность — ума не приложу.

зубы торговые роботы фьючерс ртс трейдинг

фьючерс ртс

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

471

20 864

с 9 ноября 2015

8 Комментариев

SergeyJu
16 июня 2022, 12:17
Когда-то, по наводке А.Г. ковырялся в фильтрах пилы. И его фильтр (сверяли вычисления тщательно, есть небольшие нюансы) и те, что я смог из себя выдумать, лично меня не устроили. Не использую.

+7
Виталий
16 июня 2022, 12:18
Критерием пилы в данном случае выступает выборочная корреляция приращений
а как вы оцениваете корреляцию? что-то типа такого?:
if D(t-a)/D(t-b) > 1 and D(t-c)/D(t-d) > 1 then можно LONG
if D(t-a)/D(t-b) < 1 and D(t-c)/D(t-d) < 1 then можно SHORT
0
- Sergey Pavlov
  16 июня 2022, 12:27
  Виталий, пусть c[t] — клозы, h[t]=h[t]/h[t-1]-1 — приращения. Берём корреляцию по h[t-p,...,t-1] против h[t-p+1,...,t] — получаем число от -1до+1 и с ним играемся как пороговым значением в качестве фильтра входов в лонг. Выходы из лонгов как обычно.
  +1
  - Антон Б
    16 июня 2022, 12:54
    Sergey Pavlov, нужно не клозы а бид\аск в точке конец минуты).
    клозы не учитывают что рынок это две цены.
    и клозе будет то в биде то в аске.
    
    0
  - Kot_Begemot
    16 июня 2022, 19:56
    Sergey Pavlov, моя практика показывает, что корреляция не предсказуема)
    То есть фильтр пилы на корреляциях — бесполезен.
    Можно что-то другое придумувать, но оно как-то не очень.
    +2
Кот Матроскин
16 июня 2022, 12:52
Тоже как-то игрался в корреляции приращений. У меня наоборот на Сбере улучшало результат, а на остальных бумагах нет. Но я игрался не с фьючем, а с акцией. Тоже попробуйте на акции проверить
0
C-4
16 июня 2022, 13:24
Особенность Ri в том, что Ваша стратегия на нем лучше работает. Дальше фильтр уменьшает количество сделок и многие статистики типа «средней сделки», которые зависят от количества сделок тоже улучшают свои показатели.
Т.е. классический эффект черной кошки в темной комнате которой как бы и нет. Об этом намекают другие инструменты илюстрируя максиму "как не фильтруй говнецо, конфетку из него не приготовишь" хотя будем более академичны «подаем мусор на вход — получаем мусор на выходе».
+3
love_to_trade
16 июня 2022, 14:58
Манипуляций больше поэтому так и ведет
0