Опять про календарный спрэд в Si. Можно закрываться. По мотивам “Контанго в Сишке” от Sergio Fedosoni

По мотивам “Контанго в Сишке”  от Sergio Fedosoni

https://smart-lab.ru/blog/805150.php  и др.

 Логика предлагаемой в среду сделки:

ближний фьюч  SiM2 очень дорогой (около 60% годовых к споту),                            

дальний  SiU2  около 20 % годовых к споту. 

 Соответственно продаём дорогой (ближний), покупаем дешевый (дальний), ждём, что  к июньской экспире ближний подойдёт к споту ближе к  ставке рефинансирования, дальний останется на той же доходности, либо чуть меньше.

 25 мая:

Продажа SiM2  по  58800

Покупка  SiU2 по  61400

 Июньской экспиры ждать не пришлось, т.к.  логика уже сработала и доходности сильно сблизились.

Закрываем позиции

27 мая:

Покупка  SiM2  по  67853

Продажа  SiU2 по  71194

Итого по SiM2  минус  9053

По SiU2   плюс 9794

 Итого 741 п.  прибыли.   В принципе, отличная сделка.

 Были доктора которые пытались лечить, и отговорить от прибыли, но слава богу, не вылечили, хотя нужно отдать им должное, сильно сократили задействованную в сделке сумму.

а вот продажа ближнего с покупкой дальнего да на фоне снижения ГО к 5800/6200 как раз привлекательная тема 6-10% к отвлекаемому ГО срубить за неделю

Sergio Fedosoni, госпади, ПЯТЬ РАЗ ПОДУМАЙТЕ ЧТО ВЫ ТАКОЕ ПРЕДЛАГАЕТЕ.
Эта сделка (купить дальний и продать ближний фьючерсы) называется покупка календарного спреда. Но нужно ли дорогой календарный спред покупать?! — думайте.
У биржи даже есть такой инструмент «Спреды между фьючерсами» и отдельные стаканы для ближайших пар. По сишке — достаточно ликвидные.
smart-lab.ru/blog/761362.php
Двойную сделку можно совершать одной лимитной заявкой.
Доступно у брокеров Открытие, Финам.
у СБЕР, ВТБ, Тинькофф — такого нет.    

Алексей Киселев 25 мая 2022, 05:34

Бек, 

Ближний нужно продавать, дальний покупать.

ТС, если я правильно понял, рассчитывает на уменьшение спреда между двумя контрактами. Если сделать, так как пишет ТС и вы, будет убыток. Если сделать наоборот, будет прибыль.

Ближний все-равно  сойдётся к споту к экспирации, дальний х.з.

Ближний сойдется к споту, верно. Дальний также сойдется к споту, но на величину календарного спреда в момент экспирации.

ExpE  25 мая 2022, 14:37


Р.S.  Всем профитов