26 мая 2022, 21:03

Обращение к Московской бирже.

Уважаемая и всеми любимая, единственная и незаменимая Московская биржа не будете ли вы так любезны сделать начисление или списание свопа для вечного фьючерса в клиринг отдельным от вариационной маржи платежом. Также народ уповает на ваше благоразумие и понимание необходимости предоставления права для держателей позиции вечного фьючерса в досрочной экспирации в клиринг с целью соблюдения зеркальности ценообразования относительно спот рынка, так как ежедневные приостановки торгов немного напрягают квалифицированных инвесторов, и приводят в панику неквалифицированных инвесторов создавая для последних риски потерь вследствие искажения ценообразования. Спасибо за внимание.

вечные фьючерсы МосБиржа Накипело брокеры

Григорий Старцун

Пермь

746

с 14 марта 2012

9 Комментариев

Мямля
26 мая 2022, 21:09
Что вы делаете с этим фьючем, може наконец кто расскажет?
+2
- Григорий Старцун
  26 мая 2022, 21:14
  the Rolling Stones, Это тайна известная только посвященным в статус квалифицированного инвестора.
  
  P./S. Торгуем, ё моё что с ним ещё можно делать.
  +1
  - Stanis
    26 мая 2022, 21:39
    Григорий Старцун,
    Читайте последние новости биржи
    +1
  - Мямля
    26 мая 2022, 21:48
    Григорий Старцун, нет ну может он для арбитража какого то, а обычный фьюч что, или из за потерь на перекладывании раз в квартал.
    +1
    - Григорий Старцун
      26 мая 2022, 21:54
      the Rolling Stones, Да, для очень рискованного арбитража, так как хаотичность базиса просто радикальна, а вследствие этого факта хеджировать риск им фактически невозможно.
      +1
Андрей К
26 мая 2022, 21:58
стоп торгами реально поддастали. Народ уже убытки несет из за этого.
ну и стоп торги по этому фьючу тоже. Загрузишься до задницы им, построишь конструкции, а потом тебе все ломает сама же биржа
+4
Iggr
26 мая 2022, 22:00
И всеми ненавистная, как Квик…
+1
- Григорий Старцун
  26 мая 2022, 22:11
  Iggr, У меня такое чувство что они целенаправленно создают инструменты капканы для новичков, которые в последствии становятся долговыми подневольными брокеров.
  0
Григорий Старцун
26 мая 2022, 22:01
Поделите дивергенцию данного инструмента на количество дней (28344) ожидания и вы поймете что риск отрицательных цен на нефть это только начало, отклонение может быть вообще любым.
0