Выбор инструментов для алготорговли с целью минимизации проскальзывания

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг проскальзывание методика торговые роботы

bascomo

Москва

359

3 463

с 20 июня 2020

13 Комментариев

Андрей К
22 апреля 2022, 18:07
Можно еще график построить = объем_за_сессию / кол-во_трейдов_за_сессию
0
3Qu
22 апреля 2022, 18:23
Проще стакан посмотреть и разницу между бид и оффер. Ну, и комиссию по фьючу. И арифметикой не надо заниматься.)
+1
Sprite
22 апреля 2022, 20:32
Имхо формула такая:
Высокая волатильность = большое проскальзывание.
Волатильность = отношение объема к ликвидности.
Т.е.:
Много объема + мало ликвидности = высокая волатильность, большое проскальзывание.
Мало объема + много ликвидности = низкая волатильность, небольшое проскальзывание.
ЗЫ И да, как правильно сказал 3Qu — без стакана это всё фантазии.

0
yurikon
23 апреля 2022, 14:16
кажись market impact это штука в литературе называется.
0

Читайте на SMART-LAB:

Россети Урал за год лучший среди МРСК. Кто будет лучшим через год?

Год назад я подробно изучал компанию Россети Урал и когда проанализировал, то посчитал, что результаты со 2 полугодия 25г. будут сильно лучше, чем в 1 полугодии и котировки акций вырастут у...

Mozgovik

13:30

Кванты, агенты и альфа – как они влияют на финансовые рынки

Российский финтех традиционно силен, а вот инвесттех пока отстает от западных аналогов. Однако сейчас у рынка появляется новое переосмысление инвестирования, формируется свежее восприятие...

Финам Брокер

18:07

USD/CAD: канадец выигрывает у доллара по очкам

Канадский доллар продолжил укрепление и вышел на очередные локальные максимумы на фоне разнонаправленной статистики из США и Канады, роста цен на нефть и снижения ожиданий по дальнейшему...

Tickmill

16:21

Рубль вниз - дивиденды Сургутнефтегаза вверх. Что ждём по итогам 2026 года?

Доллар и юань обновляют годовые максимумы против рубля. От июньских минимумов рубль ослаб почти на 20%, и валютный фактор вновь становится одним из ключевых драйверов для отдельных биржевых...