Андрей К, … ииии мы получаем отношение трейдов к объему. Много трейдов к мало объему = много автоматов. Мало трейдов к много объему = крупный игрок. Причём тут проскальзывание?
Sprite, показатель характеризует средний объем трейда за сессию. Отслеживаю его около 4-5 лет для своей торговли. Напрямую характеризует характер проскальзывания, если бить по рынку
Андрей К, ну не знаю, только если предположить что в ситуации «много трейдов = много автоматов» за вас посмотрят по проскальзыванию из соображений «никто не бомбит пустой стакан», т.е. это и есть низкое проскальзывание. Что в общем-то есть неявная производная от той формулы что я описал ниже.
В общем до дня «Д» я на нашей нефти это смотрел, но не использовал, так как отношение трейдов к объему показывает не потенциальное проскальзывание, а наличие агрессивных тестов на «крепость» противоположной стороны. При этом результаты (выводы) этого тестирования известны только тестирующему и по моим исследованиям напрямую не коррелируют с движением рынка да и зачастую манипулятивны (что в общем-то тоже может быть интересным). После дня «Д» я изучаю крипту и судя по всему там отношение трейдов к объему вообще не работает никак. Всё это имхо.
bascomo, У Элдера в индексе силы приращение цены умножается на объем.Я бы умножил спред H-L на объем V и поделил на С. Или просто (H-L)/ C без объема тк объем более связан с ликвидностью .
индекс силы (C-mov(C,13,S)) * V.
Еще есть формула плотности объема за тайм . V\ (H-L) .
Имхо формула такая:
Высокая волатильность = большое проскальзывание.
Волатильность = отношение объема к ликвидности.
Т.е.:
Много объема + мало ликвидности = высокая волатильность, большое проскальзывание.
Мало объема + много ликвидности = низкая волатильность, небольшое проскальзывание.
ЗЫ И да, как правильно сказал 3Qu — без стакана это всё фантазии.
В общем до дня «Д» я на нашей нефти это смотрел, но не использовал, так как отношение трейдов к объему показывает не потенциальное проскальзывание, а наличие агрессивных тестов на «крепость» противоположной стороны. При этом результаты (выводы) этого тестирования известны только тестирующему и по моим исследованиям напрямую не коррелируют с движением рынка да и зачастую манипулятивны (что в общем-то тоже может быть интересным). После дня «Д» я изучаю крипту и судя по всему там отношение трейдов к объему вообще не работает никак. Всё это имхо.
индекс силы (C-mov(C,13,S)) * V.
Еще есть формула плотности объема за тайм . V\ (H-L) .
Высокая волатильность = большое проскальзывание.
Волатильность = отношение объема к ликвидности.
Т.е.:
Много объема + мало ликвидности = высокая волатильность, большое проскальзывание.
Мало объема + много ликвидности = низкая волатильность, небольшое проскальзывание.
ЗЫ И да, как правильно сказал 3Qu — без стакана это всё фантазии.