Выбор инструментов для алготорговли с целью минимизации проскальзывания

Можно еще график построить = объем_за_сессию / кол-во_трейдов_за_сессию

Проще стакан посмотреть и разницу между бид и оффер. Ну, и комиссию по фьючу. И арифметикой не надо заниматься.)

Имхо формула такая:
Высокая волатильность = большое проскальзывание.
Волатильность = отношение объема к ликвидности.
Т.е.:
Много объема + мало ликвидности = высокая волатильность, большое проскальзывание.
Мало объема + много ликвидности = низкая волатильность, небольшое проскальзывание.
ЗЫ И да, как правильно сказал 3Qu — без стакана это всё фантазии.

кажись market impact это штука в литературе называется.