Геннадий Коломок
Геннадий Коломок личный блог
06 апреля 2022, 06:19

Мемуары по роботам 2021. Торговая стратегия Step by step на фонде от Тинькофф-Инвестиции (симбиоз робота от Альфы и "бесплатных" фондов от Тинькофф)

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
Продолжаю публиковать свои прошлогодние заметки с Дзена на СмартЛаб.

 Картинка из интернета При посещении вебинара на тему «Торговая стратегия Step by Step от Альфа Инвестиции», одним участником был задан следующий вопрос: «Если уменьшить дельту с 1% до 0,1%, то стратегия будет ловить больше сделок за тот же промежуток времени?»

Ответ преподавателя: «Да, сделок станет больше, но вы разоритесь на комиссии брокеру»

Для справки: «Дельта» в стратегии Step by step — это процент изменения последней позиции для покупки или продажи следующей партии акций. Комиссия брокера по тарифу «Альфа трейдер» составляет 0,049% от сделки и 0,01% за исполнение расчётов (при оборотах до 100 тыс. руб. в день)

Преподаватель был прав, с дельтой в 0,1% вы только будете «сливать» свой депозит на оплату комиссии, ведь для полного оборота покупки и продажи акции вам потребуется заплатить два раза по 0,049% или 0,098% плюс 0,01% за исполнение расчётов.

На том вебинаре у меня появилась идея, как можно уменьшить дельту в стратегии Step by step и не платить комиссии брокеру:

  • Первый вариант — выбрать фиксированный тариф без привязки к оборотам.
  • Второй вариант — торговать фьючерсами на секции ФОРТС, там нет процентов с оборота.
  • Третий вариант — использовать стратегию Step by Step на фондах Тинькофф-Инвестиции, они торгуются без комиссии по оборотам, но только если брокером будет выступать сам Тинькофф Банк.

Рассмотрим пока только третий вариант, в нём у нас есть две разные системы: Альфа-Инвестиции со своим роботом Step by step и Тинькофф Инвестиции со своими «бесплатными» фондами. Для такого симбиоза я нашёл следующее решение.

Необходимо запустить робота-советника на стратегии Step by step в облачном терминале Альфа Инвестиции 4.0 с уведомлениями-сигналами в приложение Альфы на телефон. При поступлении уведомления переходим в приложение Тинькофф-Инвестиции и совершаем сделку по параметрам сигнала. На практике это очень сложно и лучше это делать на стационарном компьютере через web-приложение от Тинькофф.

Для примера, я протестирую стратегию Step by step на фонде от Тинькофф.

Параметры теста:

Инструмент: TBIO

Тайм фрейм: 1 мин (период с 11.01.21 по 10.06.21)

Стартовые параметры: Цена покупки 0,1003, Капитал 10000$, 99700 шт.

  Количество докупки(Q) планируем из расчёта изменения цены +-10% Количество докупки(Q) планируем из расчёта изменения цены +-10%  Отчёт тестирования с дельтой в 1% Отчёт тестирования с дельтой в 1%

 

Второй тест с дельтой 0,1%

  Уменьшаем дельту до 0,1% и количество докупки в десять раз, т.к. сделок станет больше. Уменьшаем дельту до 0,1% и количество докупки в десять раз, т.к. сделок станет больше.

 

  Результат теста стратегии с дельтой 0,1% Результат теста стратегии с дельтой 0,1%

Вывод номер раз: разница между двумя протестированными вариантами 13,08% и 15,32% = 2,24% Это тот дополнительный профит, который мы получили за 5 месяцев, увеличив частоту сделок в 80 раз с 90 операций до 7239. Но это при условии, что вы все торговые сессии сидите перед монитором и телефоном.

Вывод номер два: в реальности всё намного сложнее, если посмотреть на стакан инструмента TBIO, то можно увидеть спред от 0,2% до 0,4%, а значит мы не сможем реализовать стратегию торгуя с дельтой 0,1%. Но даже если мы применим дельту в 0,5%, уложимся в спред и уберём проскальзывания, то получим грустную картину в 12,84% прибыли.

  Тестирование с дельтой 0,5% Тестирование с дельтой 0,5%

 

Все мои статьи про торговых роботов Альфа-Банка (на терминале Альфа-Инвестиции 4.0):

50.Финансовая подушка для просадки на сеточной стратегии Step by Step от Альфа Банка.

49.Торгуем роботом от Альфа Банка на паре юань/рубль. Или как в моменте иметь 296% годовых.

48.Чем торговать через сеточного робота Альфа Инвестиции? SBER готовься — я иду.

47.Какие биржевые фонды можно использовать на сеточной стратегии Step by Step? (до 80% за февраль)

46.Реальное использование сеточной стратегии Step By Step на акции Nvidia (+3.8% за 8 рабочих дней)

45.Как торговать по стратегии Step by Step если нет большого капитала? Ответ здесь на примере акций Nvidia

44.Провальные итоги декабрьских торговых роботов. (без акций Tesla никуда не приедем)

43.Акции Tesla взлетели и упали, а мы заработали 12,9%, как это возможо? Стратегия Step by Step.

42.Гибрид блокчейн фонда от Сбера(SBBE ETF) и торговой стратегии Step by Step от Альфа Банка.

41.Торговые роботы на Tesla опять размалывают всех

40.«Разгром и фаталити» по выбору торговых роботов от Альфа Банка.

39.Итоги тестирования торговых роботов от Альфа Банка (топ ноября сделал +11% прибыли)

38.Новый рейтинг торговых роботов от Альфа Банка (ноябрь 2021) и доходность +13% за октябрь.

37.Проверяем доходность торговых роботов из ТОП сентября от Альфа Банка (вторая неделя тестирования)

36.Проверяем доходность торговых роботов из ТОП сентября от Альфа Банка (первая неделя тестирования)

35.Итоги 3-й недели запуска торговых стратегий от Альфа Инвестиции

34.Итоги двух недель запуска торговых роботов из августовского рейтинга Альфа Банка. Заработали 81% годовых.

33.Сколько живут прибыльные торговые роботы от Альфа Инвестиции?

32.Баг при тестировании торгового робота и новые результаты тестирования, что не так?

31.Как «заработать» на торговых роботах? (результаты роботов из рейтинга от 25.08.21 Альфа Инвестиции)

30.Как стратегия Step by Step сохраняет ваши деньги (реальный пример на боковике в акциях Exxon Mobil)

29.Грааль не найден (как отработали майские роботы от Альфа Инвестиции)

28.Стратегия в акциях «Взял и держи» не работает. Есть лучше.

27.Следим за роботами из июньского и майского рейтинга Альфа Инвестиции (вторая неделя)

26.Следим за роботами из июньского рейтинга Альфа Инвестиции (первая неделя)

25.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (пятая неделя)

24.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (третья неделя — решающая)

23.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (неделя вторая)

22.Торговая стратегия Step by step на фонде от Тинькофф-Инвестиции (симбиоз робота от Альфы и «бесплатных» фондов от Тинькофф)

21.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (неделя первая)

20.Меняю методику тестирования торговых роботов Альфа Инвестиции (внимательно читаем инструкцию по эксплуатации)

19.Майский рейтинг роботов от Альфа Инвестиции. Что имеем в результате?

18.Стратегия Step by Step работает на акциях Advanced Energy Industries

17.Цена акции Tesla не изменилась, но заработать можно 28% (показываю как это делать)

16.Сколько заработал на стратегии Step By Step (реальный пример на акциях Exxon Mobil Corporation (XOM)

15.Как заработать больше, чем просто держать акции? (показываю пример на Apple)

14.Что заработали на торговых роботах? (результаты и новый рейтинг роботов Альфа-Инвестиции от 23.04.2021)

13.Что если бы купить акции Apple до пандемии? (пример стратегии StepByStep)

12.Первый запуск торгового робота на стратегии Step by Step (на терминале Альфа Банка)

11.Как зарабатывать на дивидендных акциях со стратегией Step by Step до 35% (пример)

10.Как зарабатывать на стратегии Step by Step до 10% (на основе торгового робота от Альфа Банка)

9.Решение проблемы со сбоями по связи в торговом роботе Альфа-Директ на облаке Amazon.

8.Проблема первого сигнала в торговых роботах Альфа-Директ и как её решить?

7.Допиливаем февральских торговых роботов для успешной торговли.

6.Рейтинг роботов от 23.03.2021 и что с ним делать? Параллельно улучшаем робота на Tesla.

5.Первые итоги роботизированной торговли на Альфа-Директ. Что не так?

4.Рейтинг роботов от Альфа-Директ за 25.02.2021 и что с ним делать.

3.Как выбрать лучшего робота для торговли (часть 3 — про рейтинг роботов)

2.Первый запуск торгового робота (часть 2 — механика)

1. Роботы для торговли акциями (часть первая — настройка компьютера в облаке)

1 Комментарий
  • ves2010
    06 апреля 2022, 07:38
    счас на ликвидных фьючах спред 0.1-0.5%

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн