06 апреля 2022, 06:19

Мемуары по роботам 2021. Торговая стратегия Step by step на фонде от Тинькофф-Инвестиции (симбиоз робота от Альфы и "бесплатных" фондов от Тинькофф)

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
Продолжаю публиковать свои прошлогодние заметки с Дзена на СмартЛаб.

При посещении вебинара на тему «Торговая стратегия Step by Step от Альфа Инвестиции», одним участником был задан следующий вопрос: «Если уменьшить дельту с 1% до 0,1%, то стратегия будет ловить больше сделок за тот же промежуток времени?»

Ответ преподавателя: «Да, сделок станет больше, но вы разоритесь на комиссии брокеру»

Для справки: «Дельта» в стратегии Step by step — это процент изменения последней позиции для покупки или продажи следующей партии акций. Комиссия брокера по тарифу «Альфа трейдер» составляет 0,049% от сделки и 0,01% за исполнение расчётов (при оборотах до 100 тыс. руб. в день)

Преподаватель был прав, с дельтой в 0,1% вы только будете «сливать» свой депозит на оплату комиссии, ведь для полного оборота покупки и продажи акции вам потребуется заплатить два раза по 0,049% или 0,098% плюс 0,01% за исполнение расчётов.

На том вебинаре у меня появилась идея, как можно уменьшить дельту в стратегии Step by step и не платить комиссии брокеру:

Первый вариант — выбрать фиксированный тариф без привязки к оборотам.
Второй вариант — торговать фьючерсами на секции ФОРТС, там нет процентов с оборота.
Третий вариант — использовать стратегию Step by Step на фондах Тинькофф-Инвестиции, они торгуются без комиссии по оборотам, но только если брокером будет выступать сам Тинькофф Банк.

Рассмотрим пока только третий вариант, в нём у нас есть две разные системы: Альфа-Инвестиции со своим роботом Step by step и Тинькофф Инвестиции со своими «бесплатными» фондами. Для такого симбиоза я нашёл следующее решение.

Необходимо запустить робота-советника на стратегии Step by step в облачном терминале Альфа Инвестиции 4.0 с уведомлениями-сигналами в приложение Альфы на телефон. При поступлении уведомления переходим в приложение Тинькофф-Инвестиции и совершаем сделку по параметрам сигнала. На практике это очень сложно и лучше это делать на стационарном компьютере через web-приложение от Тинькофф.

Для примера, я протестирую стратегию Step by step на фонде от Тинькофф.

Параметры теста:

Инструмент: TBIO

Тайм фрейм: 1 мин (период с 11.01.21 по 10.06.21)

Стартовые параметры: Цена покупки 0,1003, Капитал 10000$, 99700 шт.

Количество докупки(Q) планируем из расчёта изменения цены +-10%

Отчёт тестирования с дельтой в 1%

Второй тест с дельтой 0,1%

Уменьшаем дельту до 0,1% и количество докупки в десять раз, т.к. сделок станет больше.

Результат теста стратегии с дельтой 0,1%

Вывод номер раз: разница между двумя протестированными вариантами 13,08% и 15,32% = 2,24% Это тот дополнительный профит, который мы получили за 5 месяцев, увеличив частоту сделок в 80 раз с 90 операций до 7239. Но это при условии, что вы все торговые сессии сидите перед монитором и телефоном.

Вывод номер два: в реальности всё намного сложнее, если посмотреть на стакан инструмента TBIO, то можно увидеть спред от 0,2% до 0,4%, а значит мы не сможем реализовать стратегию торгуя с дельтой 0,1%. Но даже если мы применим дельту в 0,5%, уложимся в спред и уберём проскальзывания, то получим грустную картину в 12,84% прибыли.