О поиске новых рынков

Всем привет. В силу известных событий последнего месяца, я, как и многие трейдеры задаюсь вопросом, а что дальше? Будущее срочного рынка MOEX пока совершенно не понятно. Ликвидности в Si совсем не осталось, похоже что маркет мейкеры разбежались со срочки. Из общения в нескольких опционных чатах знаю, что многие вывели свои депозиты, и в силу высоких процентных ставок в банка отнесли деньги туда. Западные торговые площадки тоже не доступны для россиян, и будут ли доступны в будущем большой вопрос. Встает резонный вопрос, что же делать?

И тут волей-неволей задумываешься о торговле криптой. С учётом той волатильности что сейчас на российском рынке, есть надежда приспособиться и к волатильности криптовалют. Из тех криптобирж, на которых можно торговать опционами, я выделю две: Deribit и созданная на базе известного опционного терминала Option-Lab биржа Alternative exchange(AE).

 Скажу сразу, к Deribit я присматривался уже давно, но так и не смог понять их расчетов. Цена опциона считается в BTC? а PnL в долларах. Как мне кажется из всех понятных рисков в виде греков, добавляется ещё и риск стоимостной. Этот фактор заставил меня присмотреться к AE, плюс всегда хотелось попробовать Option-Lab, но я попал на рынок, когда у российских брокеров не было доступа к этому терминалу. Плюсом относительно Deribit расчет в долларах. На сайте есть подробное описание инструментов. Ну и конечно же функционал самого терминала. Большое количество роботов. Также стоит отметить активность самого создателя биржи в группе в телеграмм. Недавно анонсировали сужение спредов в стакане. Помимо десктоп терминала есть вэб версия с аналогичным функционалом. Ещё одно отличие это значительно ниже комиссия со сделок. Как пример это сделка на Deribit моего товарища, у которого был положительный PnL по позиции, но убыток по счёту из-за высоких комиссий.

Сейчас на игровом сервере биржи тестирую стратегии, вот один пример:

идея такова, после импульса крипта на время затихает. Продан стренгл на удалении 2-х страйков от ATM с активным дельта хеджированием. При изменении цены на 1 страйк сделаю роллирование в следующий OTM. Пока рынок стоит на месте получаем тету и прибыль по веге из-за снижения IV. При росте IV на 4-5% закрою с убытком.