По мотивам моего камента к Тимофеевскому посту (
Март-стратегия).
По-моему, всё вполне чётко по классической технике и волновой природе рынков:
1) Был флэт полуторамесячный (138000-145000).
2) Флет прорвался вверх, предварительно снизившись к нижней границе и образовав мини-двойное дно (при пробое этого двойного дна вверх Тимофей зашёл в лонг от 142000. 141000 на декабрьском фьючерсе).
3) Волна, которая пошла вверх — это первая волна.
4) далее всё упало камнем вниз.
5) образовалась коррекционная тройка-отскок (147000-153000-148500-152000).
6) далее движение продолжилось вниз до границы пробитого флэта (так и должно было быть, т.к. крупные игроки не будут входить в лонг при поступлении новости о КУЕ3. Они не идиоты, и рынок не имеет бесконечную ликвидность. Соответственно, они не поддержали изначальное движение вверх и придавили своими продажами рынок вниз, чтобы зайти в лонг большой позой).
7) Цена дошла до границы флэта (145000) и образовала новую фигурку двойное дно с точкой подтверждения 147000.
8) Пробой фигурки вверх означал, что крупные игроки вошли в лонг.
9) Таким образом, мы имеем классическую первую-вторую волну. И, скорее всего, нас ждёт третья волна вверх выше 160000.
Пока вот такой расклад.
В ближайшее время, если всё будет развиваться по описанному мной сценарию, нас ждёт поход на 152000, далее отскок на 148000. И отдых рынка на этих уровнях до экспирации.
Кстати, против быстрого загона вверх — 155000 страйк. Там на октябрьской серии открыто 90000 коллов. Не факт, что до экспирации выше пустят.
накажи если денех хватит )
Теперь после изменения шага на 10 у нас любое число круглое. :))
ну может 164 700 =) но все может измениться и уйдем на 138- =)
Даже Василий сегодня восстановил свой счёт ЛЧИшный! :))
Молодец.
Могло и не быть. Коррекция оказалась слишком глубокая на российском рынке (9%). Нигде больше такой не было, и многие не ожидали. Основная причина в том, что нефть почти на ровном месте рухнула на 10 долларов.
Я лично с прошлой недели начал быковать.
В станкане бид 2330, аск: 2350. Дельта -0.34, т.к. она у путов отрицательная.
Дельта что-то в единицу не суммируется.
Бид/аск — спрэд?
Количество чего? для опционов в спрэде нереальные вроде цифры
Если не секрет, как используете такие заметки.
Количество — это количество купленных опционов мною.
«Дельта в единицу не суммируется» — не понял. :)
дельта синтетического фьюча = 1 = дельта кола — дельта пута
На картинке 150000 колл 0.46, пут -0.54.
0.46 — (-0.54) = 1
Купил спот инвесторы, захеджировали фьючерсом и купили колы и захеджировали фьючерс
Так что наоборот рынок ждет рост.