Доброго времени суток! Народ, подскажите, пожалуйста, как у нас на России с ГО опционов. Допустим, я купил коллы квартальные (расчетные опционы). В день экспирации или за день увеличивается ГО? Вроде как ГО увеличивается точно на поставочных опционах, а про расчетные не в курсе. И вообще в период удержание лонговой позиции в опционах биржа же может пересмотреть ГО в разы?
обычно увеличивается за 2-4 клиринга до поставки
все опционы поставочные — поставка фьючерса, максимальное возможное го, соответственно, равно го фьюча
НО фьючерсы то у нас расчетные на ИНДЕКСЫ (РИ и Моех), так что в квартальную экспирацию получается что поставки фьюча на опционы нет -идет сразу расчет вариационной маржи через фьюч, но без поставки и обеспечение (ГО) на покупку-продажу фьюча(если опцион в деньгах) не нужно при положительной вариационке и его увеличения до ГО фьюча мoжно не требовать? Надо уточнять у брокера по поводу ГО на квартальные опционы на фьючи на индексы.
Лара Крофт,
интересный момент по квартальной экспирации расчётных фьючей, проблема — биржа наделяет правами брокерские фирмы самим регулировать коэффициенты под залоги, так и по большей части фьючи на акции поставочные, го точно повысится
Рост продаж электромобилей неизбежен.
По прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, российский рынок электромобилей будет расти в среднем на 38% до 2033 года.
Мне так кажется, что про...
Роман Кочетков, Годовой ровный тренд без существенных отскоков и без ложных пробоев трендовой. Я уже говорил, что пока трендовая не нарушена основная игра должна быть от этого тренда, а мне говорят...
все опционы поставочные — поставка фьючерса, максимальное возможное го, соответственно, равно го фьюча
интересный момент по квартальной экспирации расчётных фьючей, проблема — биржа наделяет правами брокерские фирмы самим регулировать коэффициенты под залоги, так и по большей части фьючи на акции поставочные, го точно повысится