-18,4% Четвертый год алготрейдинга. Бесценный опыт, который невозможно получить через советы.

Всех приветствую!

Подвожу итоги за 2021 год, хоть и с опозданием. Решил не нарушать традицию. Пишу для себя, для анализа, рефлексии, разложить и сформулировать мысли — очень полезно. Итог -18,4%, счет проседал внутри года на 50,2%. От февральского максимума в +16,5% к минимуму октября -33,7%.
Торговля ведется трендовыми алгоритмами на валютном фьючерсе USD/RUB (Si).

1 квартал +7,9%
2 квартал -17,9%
3 квартал -14,3%
4 квартал +5,9%

Общий доход с учетом реинвестирования за 4 года составил 384%. Статистика по счету в Финаме теперь доступна только из личного кабинета. Ссылки на публичные счета отключили, неудобно.

В течении года несколько раз возникала необходимость ручного вмешательства. Поэтому для оценки построил теоретическую эквити по всем системам и вариациям, так если бы они торговали от начала и до конца без изменений. Параметры теоретической эквити, следующие: доходность +12,6%, максимальная просадка 34,7%. Таким образом потери от ручных манипуляций составили 30%. Досадно.

Факторы, повлиявшие результат:

1. Смена параметров систем дважды
В конце марте при переходе на утреннюю сессию с 7.00 принял решение сместить параметры алгоритмов. Решение принято на основании тестирования первых 3-х недель и теоретических умозаключений. Также уменьшены риски в два раза. К концу апреля утренние движения стали более понятными, с новыми корректировками боты торговали хуже. Поэтому в начале мая настройки вернулись к исходному варианту. Таким образом что-то переделывать, корректировать в текущих системах не имело смысла. Двойной переход от одних параметров к другим в апреле лишил значительной части дохода. В это время теоретический портфель вырос на 35%. Какие были альтернативные решения? Первое, остановить торговлю на более длительный срок, чтобы накопить историю и принять более взвешенное решение. Но останавливать торговлю не хотелось так как в 2021 году сохранялись риски 2020 года и была высокая вероятность повторения сильных движений. Второе, торговать два варианта настроек, но тогда не хватило бы размера депозита.

2. Остановка системы, которая дала наибольшую просадку в марте
Новая система, созданная в 2019 году и на которую делал ставку дала просадку в 60%, что было неожиданно. В эмоциональном порыве алгоритм был исключен из торговли. Догадались, что было дальше? В апреле она вышла из просадки и закончила год в плюс. Вопрос, когда останавливать торговлю по системе мною до конца не формализован, так как ранее таких решений не приходилось принимать.

3. Торговля не всех вариаций внутри пятна параметров
Старался выбирать вариации с большим отношением доход/риск ближе к центру плато. В 2017-2020 году это приносило положительный результат. Однако в 2021 году более рабочие вариации сместились к краю. Надеюсь, что в 2022 году пятно не выпрыгнет за торгуемые границы)

4. Низкая диверсификация
По графику ниже (теоретическая эквити) видно, в первую половину года имеется высокая корреляция. Понятно почему, все это трендовухи причем на одном инструменте

Размышления, обновления, задачи на следующий год

Большая часть систем по тестам без изменения параметров закончила год в плюс, только одна в минус -14,7%, одна в ноль. Лучшие алгоритмы заработали 53,7% и 29,2%. Есть понимание того, почему одни притормозили, другие получили доход. Временно исключил из торговли два алгоритма, понаблюдаю за ними со стороны.

Обычно дневной диапазон сишки в боковике 300-500 пунктов. Если цена идет на 1000 пунктов, то чаще всего это направленное движение. В этом году часто наблюдались дни с широким диапазоном в боковике, отсюда вырос средний убыток на сделку. На истории такие ситуации кратковременно возникают, особенно на большой волатильности в 2015 и 2016 году. Будет ли это новая тенденция, покажет время.

Утренние движения с 7.00 до 9.00 особо не влияют на действующие алгоритмы, больше было паники. Направленные входы в это время фильтрую, т.к. США, Европа, наши фин. институты спят. Азия особо не раскачивает рынки. Стопы стоят.

В течении года мало уделял времени проверке идей и алготрейдингу в целом. Семейные дела, перезед, ремонт и т.д. Все это можно списать на отмазки, но все равно чувствую, что сильно отстал. Поэтому в декабре согласился на сотрудничество с одним из коллег. Ранее не решался делиться идеями, думал сам все успею проверить. Цель: ускорить проверку идей (писать кодом значительно быстрее), получить опыт совместной работы, получить результат от синергии. Работаем над контртрендом. Также буду рассматривать системы в невыской эффективностью. Опыт Дмитрия Овчинникова мне нравится.

В феврале подключил друга к автоследованию на комоне. Попробовал себя в роли управляющего. Счет проседал на 35%. Хорошо, что это была незначительная доля в его инвестициях. Поэтому автоследующий сильно не переживал, но довложить желания не было)

Интересно устроена психология человека. Экономические агенты действуют нерационально. Инвесторы не хотят вкладывать на просадке потому что страшно (нелогично инвестировать в убыточный бизнес). Но ведь именно на просадке риск минимальный, а вероятность дохода возрастает. Наоборот инвесторы охотно вкладывают на максимумах эквити, когда нарастает вероятность просадки.

Вот говорят: «тебе нужна диверсификация». По инструментам, стратегиям, может даже рынкам. Не знаю серьезно, или тролят. В любом случае благодарю за совет. Диверсификация – базовый принцип инвестиций. Объяснял это давно своим студентам). Вопрос в другом. В моменте, когда все прекрасно работает, включается лень, прокрастинация» или еще чего. Поэтому пока не получен свой, личный, пережитый неприятный опыт термин «диверсификация» плавает где-то далеко. Таким образом, опыт полученный в этом году бесценен.

С позиции более тонких материй, есть мысль, что этот год дан чтобы прочувствовать обратную сторону успеха, пощупать дно. Это как в рамках закона относительности (двойственности): ты не можешь увидеть «свет» если не познаешь «тьму». Одно без другого не существует, вместе они создают равновесие.

Заметил, что на смартлабе не любят публиковать отчеты с отрицательным результатом. Было бы интересно узнать, как закончили год у коллег кроме тех, что показали фееричные результаты. Вот например Алгокапитал недавно озвучил результат в -33%.

Предыдущие результаты по ссылкам тут:

2018 год +100%
2019 год +35%
2020 год +129%

Всем добра и профитов!