DELETED30

алготрейдинг торговые роботы фьючерс РТС форекс

ICWiener

Санкт-Петербург

541

34 466

с 9 августа 2015

46 Комментариев

ака Tуземец
04 февраля 2022, 12:54
это был не контртренд, а тренд на младшем периоде после третьего хая. контртрендовый вход был бы прямо на третьем хае
+1
- svgr
  04 февраля 2022, 13:47
  Tуземец, тут может статистика результатов рассудить. Между откатом в тренде (контртренд) и разворотом тренда (начало тренда в другую сторону). По ср. размеру этого движения относительно первоначального.
  0
  - ака Tуземец
    04 февраля 2022, 13:55
    svgr, тут методика совсем другая.контртренд в данном случае предполагает большую вероятность образования паттерна ещё до его появления.и вход осуществляется на меньшем из всех доступных периодов на самом хае при появлении первых признаков разворота. а тут дождались образования паттерна, дождались его реализации, дождались отката и только потом вошли.
    0
    - svgr
      04 февраля 2022, 14:32
      Tуземец, инфо взял, остался вопрос: как численно считается вероятность образования паттерна и на основании чего?
      0
      - ака Tуземец
        04 февраля 2022, 14:51
        svgr, про «численно»-это вопрос к топикстартеру )
        0
Replikant_mih
04 февраля 2022, 13:01
Да, с какой-то точки наполненности портфеля надо начинать адресно точечно заполнять пробелы чтобы максимально равномерно покрыть состояния рынка — рост/падение, вола/не вола, тренд/флет и т.д. И это усилие воли, потому что без усилия мозг будет искать там где ищется.
+1
- quant_trader
  04 февраля 2022, 13:07
  Replikant_mih, или покрывать разные длинЫ трейда так как флет или там тренд имеют четкий горизонт по этой длине.
  
  Флет это когда некая синусоида цены не соответствует нашим фильтрАм. Т е более длинным фильтрам соответствует.
  
  Имха
  +2
  - Replikant_mih
    04 февраля 2022, 13:10
    quant_trader, не все понял, но время в позе, агрессивность трейлинга и подобные вещи влияют да.
    0
    - quant_trader
      04 февраля 2022, 13:15
      Replikant_mih, ну грубо говоря когда условную трендовуху с периодом хай лоу икс флетит то какая то другая с периодом игрек может и зарабатывает.
      0
  - ICWiener
    04 февраля 2022, 13:20
    quant_trader, да, это тоже способ, но беда в том, что развороты все равно останутся в этом варианте самым уязвимым местом
    +1
    - quant_trader
      04 февраля 2022, 13:30
      ICWiener, на разворотах можно строить норм стратегии, мне кажется ударный бар там лишний.
      +1
      - ICWiener
        04 февраля 2022, 13:35
        quant_trader, пока у меня получается так себе. Да я и не использую ударный бар, там все по-другому получилось.
        +1
        quant_trader
        04 февраля 2022, 14:17
        ICWiener, в телегу алгосквада бросил картинку
        0
Антон Иванов
04 февраля 2022, 13:03
На флэте и контртренде обычные сеточники нормально работают, если не гнаться за красотой эквити.
0
- ICWiener
  04 февраля 2022, 13:21
  Антон Иванов, «сеточник» — это тупиковая ветвь размышления вообще
  0
quant_trader
04 февраля 2022, 13:04
Контртрендим в 10:00 тупо по моментуму без стопов :)

Фьюч на индекс. Ср трейд 0.18%.

PS у меня был загруз я не смог поучаствовать чтобы именно поработать а статистом сидеть с блокнотиком не счел уместным
+3
- Sprite
  04 февраля 2022, 13:23
  quant_trader, это вы про RI? Просто по моим тестам этот «паттерн» работает только на одном инструменте, что я себе объясняю безнаказанной наглостью интрадейных роботов.
  0
  - quant_trader
    04 февраля 2022, 13:32
    Sprite, он работает плюс минус на тикерах к баксу. Хотя и на акциях к рублю в свое время там была альфа, может и сейчас есть.
    0
- ICWiener
  04 февраля 2022, 13:26
  quant_trader, ну такое я совсем не торгую
  0
  - quant_trader
    04 февраля 2022, 13:31
    ICWiener, такое и я не торгую. Но занятно в принципе и как тейк профит заходит.
    +1
Replikant_mih
04 февраля 2022, 14:48
Так себе система

Мне кажется если эквити хорошей системы порубить на маленькие с таким кол-вом трейдов там тоже будет совокупность так себе систем).
+2
- Дмитрий Овчинников
  04 февраля 2022, 14:54
  Replikant_mih,
  Точно! Вообще приблизив любую красивую эквити до масштаба какого-нибудь отдельного месяца, можно ужаснуться и уложить ее в стол навсегда.
  +4
Technocratus
04 февраля 2022, 16:04
Можете кидать в меня тапками, но контртренд — зло. Все имеющиеся/имевшиеся ранее контртрендовые сетапы работали хуже трендовых, успевали проработать до поломки меньше, ломались брутальнее (в смысле, не переставали нести деньги, а начинали их конкретно сливать), сил на создание съели больше. Помимо своего опыта, могу сослаться на опыт уважаемого А.Г., у которого контртренд на Ри имеет нулевую доходность и используется исключительно для «сглаживания эквити».
Возможно, конечно, что я просто не умею их готовить ©, т.к. даже пары (считающиеся самыми контровыми инструментах) лучше всего у меня работают в тренд.
+1
- ICWiener
  04 февраля 2022, 17:41
  Technocratus, контр-тренд и должен работать хуже. Тренд — это основной заработок. Но когда ты исчерпаешь способы заработка в тренде — придется переключаться на другие идеи.
  +1
Technocratus
04 февраля 2022, 18:15
Но когда ты исчерпаешь способы заработка в тренде — придется переключаться на другие идеи

Согласен. Но лично для себя в качестве этой другой идеи выбрал потратить силы на работу, не связанную с биржей. По сравнению с контртрендом, пользы (в виде и финреза, и морального удовлетворения) получилось намного больше))
+1
- ICWiener
  04 февраля 2022, 18:17
  Technocratus, да и я не рынком единым живу, штук 4-5 разных дел, которыми занимаюсь и большая любимая семья. Но и на контр-тренд времени хватает ))
  +1
  - Technocratus
    04 февраля 2022, 19:36
    ICWiener, эх, откуда столько сил — прям завидно))) У меня одна работа + семья (любимая, но небольшая) — и все, больше ни на что не хватает
    0
ака Tуземец
04 февраля 2022, 19:16
насчёт «редко».на минутках (а нам показали на минутках)такое каждый день на разных инструментах.сегодня вон на евро было на хаях.
зы.я смотрю вы крабий язык усвоили ))
0