Рост волатильности с 15-00 до 16-00 на ММВБ по всем акциям.

Наблюдается сильнейший рост интенсивности торгов (объем сделок в рублях за минуту) по всем ликвидным акциям. Крупняки маскируют свои намерения или разгоняют российский VIX? Или что-то с экспирацией?

спекуляции

Суриков

Москва

194

5 799

с 23 июля 2012

17 Комментариев

Тюренков Олег
17 сентября 2012, 16:12
в час экспирации всегда так
0
- Суриков
  17 сентября 2012, 16:36
  Тюренков Олег, А какой смысл в усилении торговли в последний час экспирации? Одни снижают цену, а другие не дают. В этом что ли причина?
  0
Суриков
17 сентября 2012, 16:29
Удивительно. За этот час (с 15-00 до 16-00) изменения цены по наиболее ликвидным акциям не произошло, но с Газпрома забрали 400 млн., со Сбера — 350 млн., с Лукойла — 300 млн., с Горникеля -100 млн. с ВТБ — 100 млн. Забрали много, почти как в Ударный день. Но цену сохранили.
Ваши гипотезы, коллеги.
0
- BobKerby
  17 сентября 2012, 16:37
  AntiTrader, всйо будет дорожать? не?
  0
  - Суриков
    17 сентября 2012, 16:49
    BobKerby, Не знаю. Будем ходить за fSP, там коррекция 1-2 дня и рост неделя (-1% и +10%). У нас SPO Сбербанка, сумма 160 млрд. руб. чистыми. Где инвесторы возьмут деньги? Если с валюты — это одно, а если с ММВБ — укатают в пол. Сбербанк припас максимум 20 млрд. на поддержание рынка.
    0
- bar$
  17 сентября 2012, 16:52
  AntiTrader, а что значит «с Газпрома забрали 400 млн. ...»? Вы оборот по акции имеете в виду?
  0
Суриков
17 сентября 2012, 17:13
bar$, Имеется непроверенная авторская методика расчета сальдо операций за период. Что-то вроде «сумма объемов по бидам минус сумма объемов по аск, умножить на цена акции» плюс поправочный коэффициент порядка единицы. Получаем сколько денег забрал/ввел крупный спекулянт. В данном случае за час с Газпрома забрали 400 млн. рублей. Куда они денутся — неизвестно. Могут через час-два купить по более низкой цене («ввести в рынок»), тогда получится кратковременная спекуляция. Но могут забрать надолго/навсегда — оплатить налоги, например, или купить Сбер на SPO в долгую.
0
Суриков
17 сентября 2012, 18:00
bar$, сделки проходящие в режиме РПС никак не учитываю. Это сложно, и вне «котла». Т.е. нерыночные сделки.
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: Звездный час продавцов — приговор бычьим надеждам

Британский фунт завершил пятничные торги формированием паттерна «падающая звезда», четко оттолкнувшись от точки пересечения ключевых технических линий. Сопротивление здесь носит комплексный...

Tickmill

19.04.2026

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.

Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя только наш бизнес Non-Life страхования...

Ренессанс страхование

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...