RTSVX и RTSI. Дальнейший рост будет затруднён.

Рассмотрим недельки этих двух инструментов.

Выделил красными кругами, важные зоны, на них видна своеобразная дивергенция: Две недели роста индекса и рост волатильности в противоход во вторую неделю, практически с полным перекрытием первой. В данной ситуации рекомендуется закрыть лонги, и ждать формирования разворотных моделей на часовикак и дневках.
Ожидаю, как минимум коррекцию, после роста на решении ФРС.

VIX RTSI

Les Grossman

Волгоград

1 316

с 1 декабря 2011

6 Комментариев

ФИО: Vialcola
14 сентября 2012, 17:55
И расчета ВИКС ушли ближние опционы как раз неделю назад, а у них вола ниже чем у дальних была, на них стояк пришелся, плюс рост за день на 7% виксу добавил, по идее ща активно заваливаться начнет, пока переваривать будут всю эту кашу
0
- Les Grossman
  14 сентября 2012, 17:59
  ФИО: Vialcola, на счёт времени переходов с контракта на контракт не знаю, но в обычные дни такие «дивергенции» дают коррекцию, т.е. достаточно репрезентативны.
  0
  - ФИО: Vialcola
    14 сентября 2012, 18:02
    RealA, Да ща все хавают и коллы и путы, типа во движняк пошел, рынок встанет на недельку и начнут галопом скидывать то что сйчас нахавали, а опционы из расчета викс надо почитать точно но фьюч викс за неделю до экспира соотв. опционов умирает, думаю и сами эти опционы там из расчета выпадают.
    0
    - Les Grossman
      14 сентября 2012, 18:07
      ФИО: Vialcola, посмотрим, Бернанке, конечно все планы на шорт попортил
      0
asf-trade
14 сентября 2012, 18:05
вот вы удивитель когда RTSVX до 35 дойдет на след неделе :)))
0
- ФИО: Vialcola
  14 сентября 2012, 18:07
  asf-trade, Ага ага, как вы опционы торгуете я помню, еще с прошлого августа, шорти волу типа 27 много, а ща 32 мало :)))
  0