24 января 2022, 20:19

Спекулянты RVI на своей волне

На Мосбирже есть фьючерс на волатильность российского рынка. Базовым активом контракта является волатильность российского рынка, под которой понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС. Значение Волатильности рассчитывается биржей на основании цен двух серий опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС, а именно: опционов ближайшей серии, и опционов серии, следующей за ближайшей серией.
Торгуют этот фьючерс только физики, маркетмейкера нет

В последние дни волатильность выросла взрывным образом (синяя) и сейчас достигла 71,91, а фьючерс (оранжевый) практически никак не отреагировал и остается на 46,9.

Стакан более менее заполнен

Чем объясняется такое расхождение и можно ли тут как-нибудь заработать? Что думаете?

волатильность RVI дивергенция срочный рынок FORTS фьючерсы трейдинг спекуляции

Феликс Осколков

Москва

279

26 033

с 15 октября 2012

15 Комментариев

мнгнкбзлк
24 января 2022, 20:33
опционы есть на него?
0
мнгнкбзлк
24 января 2022, 20:38
а фьюч на опционы это как?)
+1
Aleksandr Chernikov
24 января 2022, 21:38
Собственно все логично — такие фьючерсы следуют близко к индексу только в момент экспирации, все остальное время участники закладывают какой то возврат к средней
+2
Aleksandr Chernikov
24 января 2022, 21:39
vixcentral.com/ вот тут можно посмотреть как это выглядит у больших парней (ровно так же)
+1

Читайте на SMART-LAB:

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за 2025 год

Друзья, начинаем наш год на Smart-Lab с подведения операционных итогов за 2025 год. ✈️ Группа «Аэрофлот» успешно выполнила цель по поддержанию пассажиропотока на уровне прошлого года и перевезла...

Aeroflot

14:35

BRENT: геополитика поддержала цены и помогла преодолеть страх избытка

Стоимость нефти заметно подросла с начала года на фоне резкого роста геополитического напряжения. Основным драйвером роста выступила крайне нестабильная обстановка в Иране, где массовые протесты и...

Tickmill

13:43

⚡️ ПСБ Финанс зарегистрировал новый выпуск облигаций

Выпуск серии 002Р-02 от 13.01.2026г. с регистрационным номером 4B02-02-00321-R-002P включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи. Ключевые параметры: 🔘 Номинал одной...