24 января 2022, 00:03
Рыночные цены и "стрела времени"
Доброй ночи, коллеги!
Хочу задать интересный вопрос, ну, или устроить интересную (для меня точно) дискуссию)
За 2 последних дня я провел ряд численных экспериментов, которые могут показывать, что ряды рыночных цен (возможно) обратимы во времени.
Нет, машину времени я не изобрел. Но определенные типы индикаторов одинаково хорошо работают (не теряют свою предсказательную способность в хорошем смысле этого слова, т.е. несут бабло, пока без учета издержек) и при обычном времени, и при инвертированном (текущем вспять).
Вроде бы в этом нет ничего необычного:
1. Если рынки подчиняются законам EWT (волновая теория Эллиотта), то все паттерны вроде симметричны к обращению времени
2. Если на рынке рулят МАшки etc. — тоже не наблюдается никаких нарушений симметрии времени
Однако:
1. Если рынок — это случайное блуждание (или геометрическое СБ) — то энтропия возрастает, не?
2. Если рыночные цены суть сумма независимых приращений цены с меняющимися МО и Д, то что?
3. Если рыночные цены суть сумма зависимых приращений цены с отрицательной корреляцией, то что?
...
ВОПРОС (нечеткий):
На рынке присутствует рост энтропии, соответствующий росту времени, или нет?
Или же рыночные цены обратимы во времени?
Сорри за такую провокационную тему, но сам был искренне удивлен своими результатами...
Буду искать ошибки...
Но если не найду их, то лютый пипец намечается...
Как-то так
С уважением
Хочу задать интересный вопрос, ну, или устроить интересную (для меня точно) дискуссию)
За 2 последних дня я провел ряд численных экспериментов, которые могут показывать, что ряды рыночных цен (возможно) обратимы во времени.
Нет, машину времени я не изобрел. Но определенные типы индикаторов одинаково хорошо работают (не теряют свою предсказательную способность в хорошем смысле этого слова, т.е. несут бабло, пока без учета издержек) и при обычном времени, и при инвертированном (текущем вспять).
Вроде бы в этом нет ничего необычного:
1. Если рынки подчиняются законам EWT (волновая теория Эллиотта), то все паттерны вроде симметричны к обращению времени
2. Если на рынке рулят МАшки etc. — тоже не наблюдается никаких нарушений симметрии времени
Однако:
1. Если рынок — это случайное блуждание (или геометрическое СБ) — то энтропия возрастает, не?
2. Если рыночные цены суть сумма независимых приращений цены с меняющимися МО и Д, то что?
3. Если рыночные цены суть сумма зависимых приращений цены с отрицательной корреляцией, то что?
...
ВОПРОС (нечеткий):
На рынке присутствует рост энтропии, соответствующий росту времени, или нет?
Или же рыночные цены обратимы во времени?
Сорри за такую провокационную тему, но сам был искренне удивлен своими результатами...
Буду искать ошибки...
Но если не найду их, то лютый пипец намечается...
Как-то так
С уважением
на 240 сходим?
✅ММВБ Не зря вчера ушелиз шорта. Пришли покупки и ближнюю зону продаж ломают. Ожидаю проход в следующую, но в рамках волны [iv]. Поэтому ожидаю еще снижение по волне [v] на добивание целей.Телега: htt...
Чингачгук (Великий Змей),
че падение отменяется и плавно переходит в рост?
11:40
Сергей Пирогов, хорошего в этом тоже мало, значит много долгов останется незакрытыми и будут дальше нарастать
11:40
наверно, сегодня будет боковик
Новый выпуск облигаций "Балтийский лизинг" (RU000A10A3W1) 🔶 ООО «Балтийский лизинг»
▫️ Облигации: Балтийский лизинг-БО-П14
▫️ ISIN: RU000A10A3W1
▫️ Объем эмиссии: 9 млрд. ₽
▫️ Номина...
YgrOK,
Настрой у себя индикаторы в терминале. Там много полезных и нужных индикаторов. Тогда не будет вопросов. Научись пользоваться этим инструментами
Я не обязан заниматься обучением ликбеза ...
VK улучшила возможности генеративного ИИ в своих сервисах «Среди ключевых обновлений — значительное повышение производительности ИИ, что напрямую улучшает удобство и точность. ИИ формулирует более пон...
11:35
Anton Yu, я свой минус по этой бумаге усреднил вчера так, что средняя цена 73 рубля. Мне интересно мнение тех кто знаком с бумагой, дойдёт она в ближайшем будущем до 75
общепринятая форма 1 длинный кусок сна 1 длинный кусок бодрствования ложный путь
можно тренироваться спать короткими промежутками в течение дня и более чем востанавливаться за несколько десятков минут, вопрос лишь в развитии навыков отлеплять внимание от внешних объектов, психика постоянно прилипляет внимание и из-за этого вытягивается энергия
Я привык работать по ночам — меньше отвлекают )))
С уважением
будь случайность, акции компаний бы не разворачивались на доходности прибыль/капитализация в районе 30-40%, при дивидендной доходности до 30% при устойчивом бизнесе на сильнейших депрессиях рынка
А про симметричность во времени
Гипотеза, что рынок — это случайное блуждание, совсем не моего авторства ))) Но в народе она популярна )))
С уважением
понял
мне не ясна симметрия цен по времени, понимаю, есть привязка к прошлым ценам из-за памяти участников торгов
корреляция — имхо, переоценена, мало кто говорит о коинтеграции — более содержательной по смыслу ситуации
Никакой симметрии по идее быть не должно
Ибо если цены учитывают прошлое, то при наличии симметрии во времени мы должны признать, что цены учитывают будущее?! Не?
Однако, индикаторы, успешно работающее на инвертированном во времени ценовом ряду (вроде бы) существуют
И что это может означать?
С уважением
imdb.com/title/tt6723592
Что существует генератор котировок?! Не?
Я сегодня просидел полвечера над бектестингом контртрендовой стратегии и у меня возникли аналогичные вопросы. По сути я собрал детектор аномалий. Он прекрасно работает на биржевом шуме в течение дня. Но абсолютно не работает на дневных графиках.
Из моего эксперимента как бы следует, что на большом интервале будущее неизвестно. Но на малом — условно говоря известно?
могу лишь упомянуть предположение, что не цену торгуют, а риск
условно, цена возвращается на такой же уровень, но уже со смещённой позиции участников торгов, на малых объёмах не видно, но при попытке купить одну и ту же цену в разный период времени — разный результат, в один момент получается, при другом — никак, цена уходит выше
На малом таймфрейме (1m и ниже) будущее (условно) известно.
На большом тоже известно, но формулы значительно сложнее.
Однако, вопрос был про обратимость времени.
Ну и я, конечно, имел в виду в первую очередь малые таймфреймы.
С уважением
P.S. Не стоит в самом деле называть ценовые отчеты малых таймфреймов биржевым шумом) Шум — это нечто другое
Тут ещё такой момент, что старшие таймфреймы сокращают размер информации. Старшие таймфреймы это не реализации случайной величины, а статистика этой случайности.
Наверное, правильнее будет экспериментировать для таких вопросов с тиковыми данными.
С уважением
Старшие ТФ содержат меньше информации, чем совокупность младших
Но это совсем не означает, что OHLC для старшего ТФ не содержит нужной для трейдинга информации...
С уважением
Но инфляция вносит поправку.
Инфляция и есть проявление энтропии.
Вполне элементарной поправкой
Если так удобнее — возьмем рынки (почти) без инфляции
EURUSD, USDCHF, EURCHF etc.
С уважением
не уверен по инфляции, когда в ЕС ща около 5%, в сша околок 8%
Инфляция конкретно по EURUSD — это разница своп-ставок
Все остальное — инфляция по номинированным в евро/долларах товарных активах
С уважением
понял, в таком случае, всё равно остаётся вопрос неизвестности сколько можно купить объёма по одной и той же цене в разные периоды времени, условно, одно дело цена отражает возможность купить очень много по такой цене, а другое цена лишь показывает небольшой объём что можно купить
Ну пару-тройку ярдов грина в течение 5 мин — вообще легко
С уважением
но и такая ситуация не отражает риск, поскольку, есть ещё и время)
цена, объём, время = риск
цена не отражает риск сама по себе и даже + объём его не отражает
на деле, может выглядить как продажа крупного объёма, затем просто ожидается время чтобы в конечном итоге цена покупки была дороже, за счёт удержания времени, что имеет ставку
Но вообще если оперировать приращениями цен, а не самими ценами, то по идее процесс станет обратимым во времени, если он не марковский, те каждый момент времени не зависит от предыдущего.
Но кажется что при наличии трендов процесс становится марковским и его нельзя обратить)
У меня довольно сложное личное мнение по этому вопросу?
С уважением
P.S. Если существуют, то почему не могут существовать «тренды в прошлое»? )))
Обратимость времени — это нулевая энтропия
Постоянная положительная энтропия — это совсем другое )))
С уважением
P.S. Ну и к полному хаосу это примерно перпендикулярно )))
Ну вот возьмем газ в состоянии термодинамического равновесия. Энтропия максимальна. Можно смотреть за движением молекул хоть в прямом направлении, хоть в обратном. Только если газ вывести из равновесия, а потом оставить в покое, то вот тут и начнутся необратимые процессы. Мне так кажется.
Я не физик на самом деле
Если мы имеем газ в заданном объеме при заданных температуре и давлении, то энтропия постоянна вроде, не?
И где здесь полная упорядоченность молекул газа?
С уважением
P.S. Ну и мода на применение к рынкам идей термодинамики — это трэш, IMHO
Термодинамики — нет
В этом в-основном и состоял вопрос
С уваженим
Ну а обратимость результатов теста индикаторов, на мой взгляд, это свидетельство того, что рынок всегда имеет максимальную энтропию. (Блин, понимаю, что коряво сказал, но сходу ничего лучшего не придумал)
Вот, кстати, вопрос. наличие корреляций может привести к отклонением от Гаусса? Стабильным во времени отклонениям?
Да нет никакого Гаусса на рынке )))
Давно нет )))
Наверное, с первых качественных работ Кендалла разлива 1947 уже нет )))
С уважением
Это разные сущности
Чтобы не путать с Гауссом, давайте называть их ковариациями )))
С уважением
все эти предпосылки рушатся, если допустим, что рынок торгует риск, а не цену, в таком случае, цена отражает лишь внешний кусок айсберга без отражения объёмов, что можно купить за такую цену
было бы странно, если цена колебалась бы в больших пределах, учитывая рынки накачивались ликвидностью десятилетями и подходы усреднялись
См. мое замечание про EWT в топике
Но реальный мир обычно сложнее...
С уважением
Если бы рисованием наклонных прямых на графике можно было бы заработать миллионы — я давно бы заработал миллиарды )))
Это было мое любимое увлечение 1999 — рисование касательных (проходящих через экстремумы графика) прямых, парабол и прочей ереси… Изучение точек их пересечений… Скоплений точек таких пересечений...
Пока предлагаю каждому из нас остаться при своем мнении...
С уважением
Мальчик Buybuy, в простом рисовании есть одна хитрость, не зная которой, невозможно получить правильные результаты.
Загадка которую надо решить, прежде чем рисовать.
Как цена может находится в балансе и дисбалансе одновременно?
Ну или эмблемма Ганна как рисунок в помощь, там есть подсказка. Даже не подсказка а прямое указание.
Давайте здесь
1. На обычном графике цены прямые рисовать не стоит — они не работают (их будет мало, если рисовать точно)
2. На графике логарифма цены прямые рисовать тоже не стоит — их будет мало по сравнению с другими огибающими (если рисовать точно)
3. Если рисовать приблизительно — можно хоть крокозяблу нарисовать )))
С уважением
Некоторые генерят прибыль, некоторые нет.
Далеко идущих выводов не делал.
Я намекнул, что обнаружил семейство индикаторов, которые не теряют своей профитности при инверсии времени)
С уважением
И мне кажется, что никакого ... здесь не намечается.
Позволю себе пошлую шутку
Если презерватив пустой, то рано или поздно он станет полный
Если презерватив полный, то при инверсии времени он станет пустой
Это в самом деле эквивалентные утверждения?
Энтропию мы нигде не потеряли?
Ну и вообще — давайте закончим с метафизикой
И будем обсуждать нюансы рыночных котировок и связанные индикаторы )))
С уважением
P.S. Можете привести пример такого семейства индикаторов? На каком активе?
Вы позволили себе пошлую шутку. А можно я приведу пошлый пример ))
ТС на основе пересечения двух МАшек вполне будут работать при инверсии времени, поскольку ловят мометнум-эффект, а он симметричен относительно времени.
Так я вроде в топике написал, что МАшки будут работать при инверсии времени. Не?
Ну и etc. — моментумы и прочие независимые от ориентации времени индикаторы )))
С уважением
«Вполне можно предположить, что для определенных классов «если А, то В» существует семейства индикаторов, которые при инвертировании сработают и на «если В, то А».»
Вы просили пример — я привел. Меня удивляет ваше удивление в вашем посту.
В топике написано:
2. Если на рынке рулят МАшки etc. — тоже не наблюдается никаких нарушений симметрии времени
И какой пример в опровержение этого тезиса Вы привели?
С уважением
Я в топике намекал про семейство профитных индикаторов — как вдоль (при обычном течении времени), так и поперек (при инверсии времени).
Вопросы:
1. Вы уверены, что MA? EMA? SMA? Это профитные индикаторы?
2. Можете еще накидать профитных индикаторов, инвариантных по отношению к инверсии времени?
С уважением
«Профитные» индикаторы отсутствуют в природе как класс)). Есть определенные индикаторы, которые «отлавливают» определенные закономерности. Не более того )).
Давайте по-порядку
1. Я в базовом топике написал, «что если на рынке рулят MAшки etc., то никакого нарушения симметрии времени не наблюдается». Вы привели индикатор, основанный на пересечении 2-х или более МА. Я не понимаю, что Вы пытаетесь опровергнуть )))
2. Профитные индикаторы присутствуют в природе в большом количестве. Просто стационарные профитные индикаторы редки и низкоприбыльны, нестационарные — редки и высокопрофитны )))
С уважением
1) Я ничего не опровергаю, а удивился на ваше удивление тому обычному факту, что при инверсии времени кое-что продолжает работать. Возможно, я ошибочно прочитал ваше удивление в вашем топике )))
2) Могу только повторить сказанное: "«Профитные» индикаторы отсутствуют в природе как класс)). Есть определенные индикаторы, которые «отлавливают» определенные закономерности. Не более того ))."
В качестве доказательства своего тезиса приведу простой пример: ваши от природы «профитные» индикаторы перестанут работать на СБ.
1. Я написал в топике, что MA etc. нормально переживают инверсию времени. Возможно, непонятно написал, но мне казалось, что понятно...
2. Это чушь, IMHO. Именно индикаторы такого сорта кормят меня и мою семью как минимум последние 12 лет. Правда, они нестационарные (модифицируются на каждом баре).
2.5. Я не понимаю, как индикатор может отлавливать закономерность. Ну т.е. я понимаю, что каждый индикатор (скорее всего) отлавливает какую-то закономерность. Но, поскольку пространство закономерностей строго не определено (ну м.б. у Вас получится определить), то достоверно непонятно, кто конкретно кого отлавливает )))
3. Это трэш. Любой индикатор перестает работать на СБ.
Однако:
3.5. У меня есть целое семейство индикаторов, которые работают на рыночных процессах и не работают на СБ. В частности, я на бис умею отличать (почти) любой рыночный процесс от СБ. А Вы умеете?
С уважением
P.S. Прошу пояснить логическую связку — если мой профитный индикатор перестает работать на СБ — почему профитные индикаторы отсутствуют как класс? Если профитный (рыночный) индикатор обязан так же профитно работать на СБ, то я могу легко доказать, что профитных индикаторов не существует вообще )))
Вы поаккуратнее с индикаторами, которые работают на СБ. Уважаемый 3Qu таких сразу банит ))).
Вы концептуально путаете, на мой взгляд, понятия. Если индикатор зарабатывает, это не значит, что он «профитный». Это значит, что он «ловит» какую-то закономерность. О которой вы можете и не подозревать. Выражаясь красивым математическим языком, для любого индикатора существует хотя бы один временной ряд, на котором он профитный ))).
Мальчик Buybuy, это очень и очень интересный результат!
Итак, все индикаторы можно разделить на две группы. Видать, одну из них вполне можно выбросить.![]()
Вполне можно выбросить профитное семейство индикаторов?!
И оставить убыточное?!
С уважением
В Амиброкере можно написать цикл for (i=1 to MaxBar i++) { }
а можно инверсно for i=MaxBar to i=1 i-- { }
Ну и внутри скобочек вычисления при нужде чуток подправить, ничего сложного.
При обращении времени корреляции же никуда не деваются? Или я туплю?
А Вы разделяете эту модель?
С уважением
P.S. Кстати, при обращении стрелы времени корреляция между скоростями молекул газа тоже никуда не теряется )))
это как раз перманентно возрастающая со временем энтропия
Я кагбэ попытался намекнуть, что можно показать (не доказать), что процесс развития рыночных цен ни разу не винеровский )))
А обманывать кого-то — это не ко мне )))
С уважением
Если у стандатного винеровского процесса мы инвертируем время — он начнет бесконечно затухать? Или я туплю?
С уважением
Эээ… кажется мозговой штурм надо отложить )))
Винеровский процесс это же СБ в непрерывном времени. СБ по способу своего построения симметричен относительно времени.
Ну т.е. если мы запустим СБ в прошлое — его волатильность будет уменьшаться?
Если нет — такой подход нам не нужен ))) (по смыслу вопроса в топике)
С уважением
P.S. Если Вы имеете в виду симметричность процесса СБ относительно точки отсчета — то это совсем не то, о чем спрашивалось в топике. Ну м.б. я неточно выразился, но «стрела времени» и «симметричность относительно начала времен» — это вообще разные вещи )))
С уважением
Это, по моей версии, не симметрия относительно времени, а симметрия относительно принимаемых в сделках рисков, что приводит к появлению феномена, который я называю «ценовое матричное пространство». Пользуюсь им уже достаточно много лет и имею убедительную, кмк, гипотезу его формирования.
По моей гипотезе, цены не учитывают будущее, а формируют его, благодаря именно тому, что они есть результат зависимых приращений, каждое из которых в пределе симметрично относительно неправильно понимаемого большинством (спасибо ему за это)риску. Так, я всегда привожу в пример цену Сбера в 2018 году, появившуюся задолго до этого времени, а именно с 2006 по 2008 год.
Думаю, что могут быть временами обратимы, как СБ для одной точки.
Временами, думаю, нет. Рост невозможно заменить симметричным падением (без обобщения на все случаи). Возможно это так только на некоторых ТФ.
Мы вливаем на опред рынок опред суммы (сьедам спрос или предложение из стакана) в опред время. Что мы видим в итоге?
Рынок — это не какая-то обособленная система, развивающаяся по своим законам, хотя особенности, наверное, есть. У такого рода сложных систем есть общие законы. Изучать их начал еще Илья Пригожин. Именно в его работах появляется такое понятие как «стрела времени», когда процесс во времени уже не обратим. Но, нужно отметить, что рынок нельзя назвать ни случайным, ни закономерным, т.е. он может быть и тем и другим. Можно взять одно из явлений — ячейки Бенара, где упорядоченность возникает из ниоткуда, на расстояниях, значительно превышающих размеры частиц, которые образуют этот порядок, что невозможно объяснить с точки зрения их взаимодействий друг с другом. В такие моменты и возникает «стрела времени» — необратимость. Поэтому ответить на поставленные вопросы однозначно, как мне кажется, не получится. Ведь такие явления, проявляющиеся на рынке как тренды, составляют совсем незначительные хвосты на Гауссовском распределении и обычные индикаторы типа машек могут их не заметить.
Ну а специально для любителей острых ощущений предлагаю прочитать его в обратном порядке. Интересно, сохранится ли при этом смысл комментария:))
Так-то лучше поздно, чем никогда, конечно.