Рыночные цены и "стрела времени"

Доброй ночи, коллеги!

Хочу задать интересный вопрос, ну, или устроить интересную (для меня точно) дискуссию)

За 2 последних дня я провел ряд численных экспериментов, которые могут показывать, что ряды рыночных цен (возможно) обратимы во времени.
Нет, машину времени я не изобрел. Но определенные типы индикаторов одинаково хорошо работают (не теряют свою предсказательную способность в хорошем смысле этого слова, т.е. несут бабло, пока без учета издержек) и при обычном времени, и при инвертированном (текущем вспять).

Вроде бы в этом нет ничего необычного:
1. Если рынки подчиняются законам EWT (волновая теория Эллиотта), то все паттерны вроде симметричны к обращению времени
2. Если на рынке рулят МАшки etc. — тоже не наблюдается никаких нарушений симметрии времени

Однако:
1. Если рынок — это случайное блуждание (или геометрическое СБ) — то энтропия возрастает, не?
2. Если рыночные цены суть сумма независимых приращений цены с меняющимися МО и Д, то что?
3. Если рыночные цены суть сумма зависимых приращений цены с отрицательной корреляцией, то что?
...

ВОПРОС (нечеткий):
На рынке присутствует рост энтропии, соответствующий росту времени, или нет?
Или же рыночные цены обратимы во времени?

Сорри за такую провокационную тему, но сам был искренне удивлен своими результатами...
Буду искать ошибки...
Но если не найду их, то лютый пипец намечается...

Как-то так

С уважением