Отчет о исследовании повторяемости графика

Подавляющее большинство начинающих трейдеров верят в постулат:

В будущем на графике повторится то, что было в прошлом.

Инфоцыгане, продавцы роботов, блогеры и писатели книжек зарабатывают на этом постулате миллионы денег, обирая доверчивых детей.

В рамках программы защиты юных смартлабовцев от плохих дяденек, я провел исследование повторяемости графика. Ниже привожу описание проведенной работы на нескольких инструмента (сбер, газик, сишка, брент, ришка, золото, евробакс) и на разных тймфреймах (дни, часы, пятиминутки, минутки):

На графике берем 5 точек (f, e, d, c, b) слева от точки а:

Положение этих 5 точек относительно друг друга и относительно точки а задаем 9 логическими переменными, которые перебираем во вложенном цикле. Получаем перебор из ~500 различных комбинаций (фигур). 10-я переменная цикла — расстояние между точками в барах. 11-я переменная цикла — симметричный стоп-тейк в долях % от точки  а.

Алгоритм исследует исторический период (от 1 дня до 1 года) и находит на графике фигуры (состоящие из 6 указанных выше точек), дающие наибольший профит в лонге или шорте после точки а. Из массива результатов выбираются 10 лучших по соотношению количества сделок профит/лосс. После этого, алгоритм прогоняет эти лучшие 10 фигур на следующем торговом периоде (от 1 дня до месяца) после периода исследования, исходя из предположения:

Если фигура хорошо работает в прошлом, то она должна хорошо работать в будущем.

Результаты проведенного исследования:

10 фигур, приносящие акуенный и качественный профит в прошлом, никуя не приносят профит в будущем.

Естественно, что набор из 10 лучших фигур получается уникальным для каждой комбинации — инструмент + таймфрейм + длина исследуемого периода. Поэтому, тестирование по данной методике — длинное и нудное занятие.

Вывод:

Не верьте паттернам и магическим комбинациям на графике. Они оставят вас без штанов. А виноват опять будет какой-нибудь Леша, Женя, Роман или Андрей. Думайте и тестируйте то, на чем мечтаете заработать. У вас есть все необходимое для этого -  головной мозг и компьютер. Если этого недостаточно, валите нахер из трейдинга. Идите воруйте или охраняйте))

----------------------------------

Предыдущие отчеты об исследованиях:

Уровень — зачитать.
Перевернутая чашка — зачитать.
Уровень сопротивления / уровень поддержки - зачитать.