Завтра РТС запускает фьючерсы и опционы на RTSVX

1 июня 2011 года на FORTS начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности. Объем контракта — значение Российского индекса волатильности, умноженное на $20. Введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов.
Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения RTSVX за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.

Индекс волатильности

astic

Москва

1 372

с 8 апреля 2011

8 Комментариев

astic
31 мая 2011, 20:52
Спецификация тут
fs.rts.ru/files/7027/
0
Вадим
31 мая 2011, 21:02
Какой там спред будет интересно. 10% и пустой стакан.
0
Kronoz
31 мая 2011, 21:34
чото мне кажется с ликвидностью у опционов будет полный пипец.
0
Newman
31 мая 2011, 21:57
Я думаю это будет довольно таки интересный и перспективный инструмент, который заполонят роботы. По сути дела волатильность ограничена с обоих сторон 20-ю и 30-ю. Если учесть что ликвидность будет только увеличиваться, то наверное данный коридор будет не только сохранятся но и сужаться. А выходы за рамки коридора будут только на очередном кризисе, ну или бурном росте. Хотя я могу ошибаться.
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...