Завтра РТС запускает фьючерсы и опционы на RTSVX

1 июня 2011 года на FORTS начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности. Объем контракта — значение Российского индекса волатильности, умноженное на $20. Введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов.
Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения RTSVX за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.

Индекс волатильности

astic

Москва

1 372

с 8 апреля 2011

8 Комментариев

astic
31 мая 2011, 20:52
Спецификация тут
fs.rts.ru/files/7027/
0
Вадим
31 мая 2011, 21:02
Какой там спред будет интересно. 10% и пустой стакан.
0
- johnny
  01 июня 2011, 10:14
  Ставлю миллион!, да фьючи то хеджатся нормально, арбитражеров набежит
  0
Kronoz
31 мая 2011, 21:34
чото мне кажется с ликвидностью у опционов будет полный пипец.
0
Newman
31 мая 2011, 21:57
Я думаю это будет довольно таки интересный и перспективный инструмент, который заполонят роботы. По сути дела волатильность ограничена с обоих сторон 20-ю и 30-ю. Если учесть что ликвидность будет только увеличиваться, то наверное данный коридор будет не только сохранятся но и сужаться. А выходы за рамки коридора будут только на очередном кризисе, ну или бурном росте. Хотя я могу ошибаться.
0
eugene771
31 мая 2011, 22:52
Не беспокойтесь, при хорошей ликвидности кукл там всех иметь будет, только для хеджа опционной позиции имеет смысл использовать.
0
Евгений
31 мая 2011, 23:09
Тема просто супер! Арбитраж волатильности и все такое) А опционы так вообще сказка, представляете коллеги, мы дожили до того что будем при желании измерять волатильность опционов на волатильность на производный от рынка инструмент.
0
Александр Нск
01 июня 2011, 00:03
интересно, за счёт чего движется RSTVX?! так на вечёрке +12,36% при возврате цены фРТС в дневной диапазон. а VIX -3.44!
0