Матрица S - опционная диагональ (день за днем)

Первый пост см.

smart-lab.ru/blog/756013.php

Сегодня 13.01.22 день экспирации недельных опционов Si.

Наша текущая позиция:

Продан фьючерс Si-12.22 — 1х 80600

Продан недельный ПУТ, страйк 75000 (13.01.22) -1 х 50 ( истек без исполнения)
Продан недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300

После дневного клиринга будем делать роллирование истекающего сегодня ПУТа.
Так как фьючерс на декабрь пробил 81000, делаем продажу пута 75000 на 17.02.22 по 800 (см. коммент)
ТБУ по фьючерсу стала 81750.
Заявка по ТБУ сработала, фьючерс закрыт.
Снова продали фьючерс по 81800.
Еще раз купили фьючерс по 81850, закрыли по ТБУ.
Продали фьючерс на декабрь 2023 г по 87300! ( почти локальный максимум)

14.01.22

Текущая позиция:
Продан недельный ПУТ, страйк 75000 (20.01.22) -1 х 300
Продан месячный ПУТ, страйк 75000 (17.02.22) -1х 800
Продан фьючерс Si-12.23 — 1х 87300
Продан фьючерс Si-12.23 — 1х 88020
Любые комментарии, замечания, вопросы приветствуются.

опционы

Stanis

Москва

449

19 934

с 20 июля 2021

67 Комментариев

Московский Лоссбой
13 января 2022, 10:47
Однако, интересная календарная вариация проданного 75-го стреддла.

Одно пожелание — рисовать профиль позиции. Чтобы наглядней было.
+1
Stanis
13 января 2022, 12:11
62bai, да, сейчас у нас потенциал тэты 300+50=350 до дат экспирации.
Условно имеем ТБУ ( точка безубыточности) при росте фьючерса до 80600+350=80950.
И смотрим на бенчмарк, спот-курс 74650 в моменте. Фьючерс на декабрь сейчас 80700. Если уйдет выше 81000, нужно будет сделать досрочное роллирование подешевевших путов.

0
GoGo
13 января 2022, 13:22
При росте доллара и росте волатильности что планируется делать?
0
Stanis
13 января 2022, 21:20
Продаем еще 1 фьючерс декабрь 2023 г. по 88020 для усреднения и паритета по количеству с путами.
0

Читайте на SMART-LAB:

Более 1 млн инвесторов выбрали фонд денежного рынка AKMP

Число владельцев паев фонда AKMP под управлением УК Альфа-Капитал превысило 1 миллион. Это один из крупнейших показателей на рынке фондов денежного рынка и отражение устойчивого интереса...

Московская биржа

14:02

Какие компании входят в группу “Займер”

Когда мы проводили IPO, в нашу группу входило только три компании. Сейчас их уже восемь. Давайте посмотрим, какие бизнес-юниты образуют ГК “Займер” сегодня. Материнская МКК “Займер”...

МФК "Займер"

14:35

ЕГЭ для нейросетей: Лаборатория ИИ «Финама» разработала «экзамен» для финансовых AI-консультантов

Лаборатория искусственного интеллекта «Финама» представила масштабное исследование, в рамках которого был создан новый стандарт для оценки нейросетей в финансовой сфере. Эксперты разработали...

Финам Брокер

16:10

НоваБев операционные результаты 2025 г. - все еще не двузначные темпы роста

Компания НоваБев опубликовала операционные результаты за 2025 год. Отгрузки снизились на 2% до 15,8 млн декалитров за год. В 4 квартале 5,3 млн декалитров — на уровне прошлого года. За год...