Max_Sokolov
Max_Sokolov личный блог
13 сентября 2012, 12:01

«Титаник» не ждет айсберга

В противовес 78% экономистам США считаю, что сегодня после закрытия торгов, инвесторов ожидает «разочарование» от очередного не принятия ФРС программы QE-3. На это намекают многочисленные медвежьи дивергенции по всем инструментам, на всех тайм-фреймах.
Сегодня ожидается вялотекущая сессия с незначительной тенденцией к понижению (фиксация риска перед значимым событием).
В данной публикации на примере фьючерса РТС, используя методы EWT, очень подробно попытался доказать, почему с лета 2012г идет коррекция, а не среднесрочный тренд вверх.
 
Фьючерс РТС
Вчерашний рост был техническим — исключительно за счет ослабления доллара ФРС.
По доллару ФРС весь август ожидал последний вход в зону между 31,5р (прошлый минимум и уровень 50% Фибо) и 30,9р (уровень 62% Фибо). Здесь будет разворот доллара вверх с целью выше 36р (Старый подробный обзор от 6 июня здесь http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BC0087CEF-7189-4341-9190-C33134757248%7D.uif?d1=01.06.2012&d2=30.06.2012)
 Поскольку жизнь сентябрьского контракта подходит к концу приведу полный график его роста с лета. Рассмотрим причины падения именно с этих уровней.
1)      С весны прошла (1)-я волна падения в импульсе с целью ниже 500п индекса РТС
2)      С 4 июня завершается коррекция волны (2) в форме «Простого зигзага» А-В-С. Причем любимый уровень 62% Фиб-чи для  завершения вторых волн приходится на 150к. (Вчерашний пик 149,85к)
3)      А) Рост 4 июня-19июля – первая треть «Простого зигзага» в форме НДТ (Начальный Диагональный Треугольник), где соблюдены пропорции голубых волн 1=3+5. И приблизительно 1=3 (1-я волна – чуть больше 3-й).
3)   Б) Рост 24 июля-12 сентября – последняя треть «Простого зигзага» в форме КДТ (Конечный Диагональный Треугольник), где почти идеально соблюдено равенство между голубыми волнами 1=3=5. Если от 4-й голубой волны отложить длину 1-й голубой, то получим цель 150к.
3)   В) ВАЖНО: Почему с лета идет не трендовое движение? Потому что в тренде идеальных равенств между движущими волнами не бывает. В тренде (импульсе) какая-либо движущая волна (чаще всего 3-я) должна быть растянутой. Здесь мы этого не видим!
Поэтому с лета идет коррекция к весеннему падения. Поэтому стоит ожидать продолжения падения глубоко ниже текущего годового минимума. 

«Титаник» не ждет айсберга
График фьючерса РТС, Часовой график. Завершение летней коррекции
 
4)      Идеальное равенство между движущими волнами А=С «Простого зигзага» (2) упирается в отметку 151,3к
 
Схлопывание данной конструкции начнет подтверждаться при прохождении отметки 145,7к (на графике пометка «все быки станут говядиной»).
 Если ранее указывал на медвежьи дивергенции на часовом ТФ, затем на двухчасовом ТФ, то теперь её видим и на четырехчасовом графике фьючерса. 

«Титаник» не ждет айсберга
          Фьючерс РТС. Четырехчасовой график. Медвежьи дивергенции на Стохастике, MACD, RSI
 
 Резюме:
Продолжаю рекомендовать набирать среднесрочные шорты с текущих уровней
При прохождении 145,7к подтверждается падение индекса РТС с целью обновления годовых минимумов. Конечная цель – ниже 490п,
Разворотная зона летней коррекции около 150к -  соблюдена…
 
Акции ВТБ
Вчера была поставлена точка в завершении летней коррекции – волна (В) в форме треугольника A-B-C-D-E, причем волна Е не превысила пик волны С всего на 0,015 коп !
Кроме того, произошло третье касание даун-тренда с января 2011г.
Ожидаю начало волны (С)of [Y] c целью ниже 1,9коп. Короткий стоп выставлять по вчерашнему максимуму.
 «Титаник» не ждет айсберга
Акции ВТБ, Дневной график. Летний Треугольник (В)
 
На часовом графике в этот момент наблюдалась ожидаемая медвежья дивергенция. На этой идее добавил вчера среднесрочных шортов на этой акции.
 «Титаник» не ждет айсберга
Акции ВТБ, Часовой график. Медвежья дивергенция у глобального даун-тренда
 
 Резюме:
Продолжаю рекомендовать набирать среднесрочных коротких позиций по Вечно Тонущему Банку с текущих уровней. Короткий стоп – на вчерашний максимум 5,812коп. Глубина погружения в болото находится ниже уровня 1,9коп.
  
Акции Лукойла
Еpic fall прошлой модели. Пытаясь сгруппировать в общую модель движения с 2009г., ожидал Корректирующую комбинацию «Двойной зигзаг+Треугольник». При этом акция не должна была уйти выше 1943р.
Вчера за несколько секунд до окончания торгов на гигантском объеме одним иррациональным броском был собран весь «стакан» до отметки 1946р., т.е превышен весенний пик 2012г.
  «Титаник» не ждет айсберга
Акции Лукойла, минутный график окончание сессии 12 сентября
 
Был ли это первый звоночек ошибочности моего видения глобального снижения рынков? Покажет время.
 
Приходится менять раскладку акции на недельном графике с «Двойной зигзаг + Треугольник» на «Двойной зигзаг + Плоскость». Технически ничего страшного – только наносит урон по версии единой коррекционной формации с 2009г. Только теперь не понятно где держать стопы по стратегическим коротким позициям.
На дневном и часовом графике сохраняется тройная медвежья дивергенция.
 «Титаник» не ждет айсберга
                      Акции Лукойла, недельный график. Сложная корректирующая комбинация.
 
 
Резюме:
Держать среднесрочные короткие позиции с целями 700р. Вчерашний день – типичный пример, почему я не выставляю «живые» стопы (не соблюдаю ПДД), а предпочитаю «закрывать руками» (правило ДДД). Увы, сейчас уровень стопа по этой акции не понятен.
 
11:49   13.09.2012
26 Комментариев
  • Алексей Гельфанд
    13 сентября 2012, 12:35
    Макс самому не надоело вещать армагедон — анализ,
    скажи ты не считал скольок твоих постов было право?..
    эта цифра случаем не стремится к 0… только без обид.
  • PotavinAlex
    13 сентября 2012, 12:38
    Несмотря на то, что 2/3 ждут нового QE, я почти нигде не видел серьезных прогнозов по сумме, которая будет выделена на покупку активов от ФРС. Вывод — мы имеем дело со спекуляциями трейдеров по баксу и евро. Плюс к этому S&P сейчас стоит ниже сильного сопротивления 1440 п., а не выше его…
    • Константин Б
      13 сентября 2012, 12:42
      PotavinAlex, Плюс если вдуматься то КУЁ почти на исторических максимумах абсурд и деньги на ветер!
      • 806806
        13 сентября 2012, 13:26
        Dartanian, согласен — тащить рынок вверх у нас и у негров дорогое удовольствие для ММ.
    • INROS
      13 сентября 2012, 13:27
      PotavinAlex, вроде были варианты 400 (в основном на выкуп МВСов), даже если не в это раз а в декабре.
  • Genda
    13 сентября 2012, 12:39
    Привет! Вынесет с шортами и потом не говори, что не предупреждал.
      • Genda
        13 сентября 2012, 15:01
        Max_Sokolov, конечно. С утра ждал коррекции рынка и дождался. Коррекция на растущем рынке — это снижение, т.е. «красный».
  • sha
    13 сентября 2012, 12:55
    Max_Sokolov, а по S&P500 какие мысли? нет картинки?
  • marginaltrader
    13 сентября 2012, 12:59
    серьезный противовес…
  • Skifan
    13 сентября 2012, 13:05
    Так то логично
    А не рано ли окончание последней малой 5-ти волновки, у нее цель очень похоже на 151 000 пойдет + там очень красивый треугольник нарисуется с апреля 2011 года ??
      • Skifan
        13 сентября 2012, 20:45
        Max_Sokolov, во, 150 прошибаем ))))
        Они и ку-ку 3 объявляют.
        Крой шорты, ща выносить всех будут.
  • Байкал
    13 сентября 2012, 13:06
    Макс 490 по ртс это серьезно, но наблюдаю за Демурой у него прогноз в пределах 850-ти, это будет конечно хорошо если твой прогноз сбудиться.
  • rofunt
    13 сентября 2012, 13:14
    ртс сто
  • dash01
    13 сентября 2012, 14:30
    Не надо искать в графиках то, что вы хотите увидеть.
    На евро и золоте недельные бычьи дивергенции никто не отменял.
  • vkolhoze1
    13 сентября 2012, 20:25
    Макс. Пиши почаще. А то, чувствую, после слива ты на некоторое время в себя уходишь. Вон, Вася — хоть армагедон пропустит но отпишется сразу, мол виноват, но в следующий раз уж точно не пропущу. Так что на долго не затихай. Интересно ведь пишешь.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн