DELETED48

алготрейдинг трейдинг

ICWiener

Санкт-Петербург

558

34 933

с 9 августа 2015

50 Комментариев

qxr1011
10 января 2022, 20:57
Поэтому в моем понимании контр-трендовая система должна работать в паре с трендовой

agree

А.Г. писал, что теоретически тренд+контренд должны давать ноль. С этим я не очень согласен, вполне можно получить профит от каждой стороны.

agree

имхо ключевой здесь один момент: как определять тренд (контр-тренд)

и потом, имхо тренд и контр-тренд должны обыгрываться в разных периодах
+2
G7 (Gone of seven)
10 января 2022, 21:02
алгокоманда успешно собрана, пыхтим помаленечку. Хотя очень нужен человек способный прогать
и тестить «на заказ».
Всегда поражался тому, что трейдеры (вроде как зарабатывающие) собираются в кучку, делятся наработками и т.п.
Разве деньги делить «на всех» весёлое занятие)?
Я вот думаю так: «деньги все мои, а прибухнуть можно и всем вместе»- тогда норм!)
+2
- ICWiener
  10 января 2022, 21:05
  Makc%, вы думаете, что если пятнадцать человек поработают совместно, то денег на бирже не останется? )) Не беда, соберем нашу, перейдем на америку
  +3
  - G7 (Gone of seven)
    10 января 2022, 21:14
    ICWiener, я думаю, что рыбаки на пруду, насверлив лунок рядом друг с дружкой, сидят каждый в своей палатке и костерят друг дружку)) И не дай бог им оказаться всем вместе в одной палатке, тому, кто всё время варит вкусную уху, но не поймал и ерша, рано или поздно намнут бока)).
    
    Ведь проще- поймал, сварил, съел. Сам себе ушицу варишь и друзей угощаешь.
    +1
    - ICWiener
      10 января 2022, 21:18
      Makc%, совершенно верная аналогия. Можно сидеть отдельно от других рыбаков у своей лунки, но если подсесть к скоплению — скорее всего рыбы там больше. И ее уж точно хватит на всех.
      
      Но правда еще в том, что даже если я опубликую рыбакам полностью рабочую прибыльную стратегию — ее еще и никто торговать не будет. Каждый торгует свою лунку.
      
      Я напишу пост, где расскажу о практических результатах новогодней работырыбной ловли.
      +1
    - О'Грин
      10 января 2022, 21:18
      Makc%, Из одной палатки тебе червячков подкинут, из другой нальют сугревательного и лунку расширят, пока ты не пролезающего в лунку зверюгу на леске держишь, а ты им закусь подгонишь и кофе горячий. )))
      +3
      - ICWiener
        10 января 2022, 21:19
        О'Грин, лунку расширят — это очень иносказательно ))
        +5
        О'Грин
        10 января 2022, 21:21
        ICWiener,
        0
      - G7 (Gone of seven)
        10 января 2022, 21:21
        О'Грин, даа!!, но это не отменяет того, что я написал))
        Дуализм
        0
Algo Hub 01
10 января 2022, 21:19
все намного проще в контротренде нужно торговать так чтоб прибыль обгоняла убыток
+1
- ICWiener
  10 января 2022, 21:20
  Capital Management, попробую угадать — в других системах тоже надо попытаться так сделать
  +5
- Andrew
  10 января 2022, 23:58
  Capital Management, Спасибо, кэп!
  0
robomakerr
10 января 2022, 21:33
Все контр-трендовые системы терпели крах.

Может вы просто применяли их на трендовом активе? Попробуйте наоборот)
+1
- love_to_trade
  10 января 2022, 21:39
  robomakerr, Это отличная идея, есть более трендовые инструменты, есть менее… Не все йогурты одинаково полезны
  0
Michael
10 января 2022, 21:33
Какой суммарный комисс и спред заложены в бектесте?
0
- ICWiener
  10 января 2022, 21:55
  Michael, тестирую всегда без проскальзывания и комиссии. Но прикинуть можно, количество сделок то есть.
  
  Объем на тесте — 10 контрактов.
  0
  - Susanin
    10 января 2022, 22:12
    ICWiener, а разве такой результат будет репрезентативным?
    0
    - ICWiener
      10 января 2022, 22:24
      Susanin, кто мешает по итогу посчитать комиссию и прикинуть проскальзывания? Это не хфт, здесь комиссии и проскальзывания обходятся менее 5% профита.
      0
      - Michael
        10 января 2022, 22:36
        ICWiener, проблема в том, что комиссии и проскальзывание есть и в убыточных сделках. Без комиссии и проскальзывания результаты тестов не репрезентативны. Попробуйте добавить комиссии и спред — доходность схлопнется минимум в 2 раза.
        +1
        ICWiener
        10 января 2022, 22:42
        Michael, а что убыточные сделки думаете не отображены? )) Я написал во сколько мне выливаются издержки. По этой совокупные издержки составят 5-8 процентов, но доходность действительно будет ниже по иным причинам.
        0
        Michael
        10 января 2022, 22:47
        ICWiener, сколько у вас средняя доходность на сделку в %?
        0
        ICWiener
        10 января 2022, 22:50
        Michael, все цифры есть на графиках. Только какое имеет значение доходность на сделку, если у нас известно количество трейдов ))
        0
        Michael
        10 января 2022, 22:55
        ICWiener, во-первых, в бектесте можно смело забыть про абсолютные величины в рублях / долларах. Имеют смысл только проценты. Сейчас объясню. Если мы знаем среднюю доходность на сделку, то можно от нее отнять комиссию и спред и посмотреть насколько просядет доходность. Только таким образом можно оценить влияние комиссии и спредов на систему.
        0
        Michael
        10 января 2022, 22:56
        Michael, средний прибыльный трейд в рублях ни о чем не говорит, т.к. размер портфеля меняется со временем.
        0
        bocha
        10 января 2022, 23:09
        Michael, а почему только проценты? Ну посчитали все в рублях, потом оценили совокупные издержки в рублях. Поделили одно на другое — те же проценты.
        Или в базовом бектесте в процентах какой-то иной смысл?
        +1
        ака Tуземец
        11 января 2022, 00:47
        bocha, тебя амнистировали
        smart-lab.ru/blog/755503.php
        +1
        bocha
        11 января 2022, 00:53
        Tуземец, имя, назови имя этого доброго человека,
        который меня незаслуженно простил (бог вознаградит) и оставил в ЧС (бог накажет, а я помогу) ))
        +1
        ака Tуземец
        11 января 2022, 01:00
        bocha, у меня сегодня тяжёлый день.несколько раз выпивал и несколько раз засыпал.нахожусь в состоянии некоторого изумления… потому с трудом понимаю смысл некоторых слов.там жеж есть имя…
        0
        bocha
        11 января 2022, 01:02
        Tуземец, если чел у меня в ЧС, я не вижу имени. И содержания топика не вижу. И спросить прямо там не могу, потому что я у чела в ЧС.
        Шах, пат и громкий мат )))
        0
        ака Tуземец
        11 января 2022, 01:14
        bocha, от ты какой… хоть раз есть шанс тебя чему -то научить ))
        
        +1
        ICWiener
        10 января 2022, 23:11
        Michael, у тебя есть количество сделок, умножь их на количество контрактов, комиссию биржи и брокера, прибавь на проскальзывания. Вычти это из общего профита.
        
        Зачем бредовый сложный метод? Можно еще вложить в систему налоги, инфляцию, электричество, которое потратит компьютер и оплату за интернет, но к чему это все. Есть вот такой бенчмарк, я считаю его чистым без комиссий и проскальзываний. Кто-то включает это в расчеты — я нет, т.к. этим можно убить задел на систему.
        +1
      - Susanin
        11 января 2022, 00:09
        ICWiener, При оптимизации с комисом и проск оптимальные параметры будут другие. Совсем не те что без.
        0
        ICWiener
        11 января 2022, 00:13
        Susanin, можно пример, как комиссия и проскальзывание влияет на параметры системы при одной сделке в два дня?
        +1
        Дмитрий Овчинников
        11 января 2022, 00:22
        ICWiener,
        по оптимизации он прав. при бОльшем количестве сделок параметры будут чуть лучше, чем при меньшем.
        0
        ICWiener
        11 января 2022, 00:31
        Дмитрий Овчинников, я так понял комментатора, что параметры оптимизации системы изменятся в связи с присутствием комиссии
        0
        Дмитрий Овчинников
        11 января 2022, 00:35
        ICWiener,
        изменятся результаты тестов. причем в тестах с бОльшим количеством сделок при внесении расходов, параметры будут ухудшаться сильнее, чем с малым количеством. В итоге набор лучших значений параметров может оказаться несколько другим, чем при оптимизации без расходов. Но это сильно теоретически все. Надо чтобы и сделок было много и расходы большие, как на Ри, например, и чтобы средняя сделка была невелика. В общем для практики слишком много условий.
        
        +1
        Michael
        11 января 2022, 01:39
        ICWiener, комиссии и спред обладают кумулятивным эффектом. Их нельзя просто так вычесть из конечной суммы — это сильно занижает их эффект. Более точный метод — моделировать эти расходы внутри каждой сделки. Да, налоги тоже можно включить в бектест. Бектест должен проходить по worst case сценарию — только такие системы имеют шансы что-то заработать на реальных деньгах.
        +2
love_to_trade
10 января 2022, 21:38
Явно Шарп не считается ))) 0,1% не зависимо ни от чего… Хотя визуально последняя около 2шки.
+1
- ICWiener
  10 января 2022, 23:13
  love_to_trade, Шарп плохо считается в МТ5
  0
ака Tуземец
10 января 2022, 23:04
контртренд при совместной работе это частичный тейк по тренду или у него отдельный равный кошелёк?
0
- ICWiener
  10 января 2022, 23:11
  Tуземец, отдельная система никак не связанная с первой. Кошельки равны. По количеству сделок можно понять, что они стояли друг против друга всего 6 раз за всю историю.
  +1
  - ака Tуземец
    10 января 2022, 23:18
    ICWiener, такое не укладывается у меня в голове.возможно, для этого нужно время.
    0
.i.
11 января 2022, 01:03
на какой платформе составляете, проверяете и используете алгоритмы?
0
А. Г.
11 января 2022, 16:50
А.Г. писал, что теоретически тренд+контренд должны давать ноль.

Вы забыли уточнить, что это верно «при примерно равном среднем времени в позиции». Так было в моем первоисточнике. Надо было добавить еще о равных объемах, но действительно забыл упомянуть.
+1
- ICWiener
  11 января 2022, 17:24
  А. Г., моя память не так хороша )) Дело в том, что контр-тренду нельзя давать столько же времени из-за его сути: тренд мы держим пока растем, контр-тренд мы закрываем сразу же как отработали отклонение.
  0
  - А. Г.
    11 января 2022, 17:35
    ICWiener, речь не только о прибыльных сделках, но и убыточных. Контртренд по идеологии не имеет стопа.
    +2
    - ICWiener
      11 января 2022, 18:46
      А. Г., стопы все-таки пришлось сделать )) Средняя длительность сделки контр-тренда получилась 2.20 против 3.45 у тренда
      0
    - Дмитрий Овчинников
      13 января 2022, 12:53
      А. Г.,
      имеет
      0

Читайте на SMART-LAB:

Обзор рынка облигаций

Неделя c 23 марта прошла без важных экономических новостей, способных дать импульс рынкам. 🔹МинФин объявил об отмене действия бюджетного правила до лета. Это значит, что ни...

АЛОР БРОКЕР

30.03.2026

Рынок облигаций: резюме по ключевой ставке и другие события

Индекс гособлигаций RGBI две недели подряд находится в слабой коррекции. До этого бенчмарк смог преодолеть долгосрочное нисходящее сопротивление, которое тянется с 2020 г., и закрепился выше...

БКС Мир инвестиций

09:59

#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за март — 91,8 млн ₽

В марте ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед держателями облигаций. Общий объём купонных выплат составил 91 756 930 рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим...

МГКЛ

10:06

Короткие юаневые ставки и облигации в CNY: текущая ситуация и перспективы

С начала февраля наблюдается заметный рост краткосрочных локальных юаневых ставок, которые «потянули» за собой вверх и доходности российских корпоративных облигаций в CNY. О текущей ситуации в...