12 сентября 2012, 14:00

Интересные данные по клиентам ItInvest

В настоящий момент (на 14:00) среди клиентов Айти Инвеста:
1) по фьючерсу РТС:
шортов открыто в 4.26 раз больше чем лонгов

2) По фьючерсу сбербанка:
шортов открыто в 2.34 раза больше чем лонгов

3) По фьючерсу доллар\рубль:
шортов открыто в 1.24 раза больше чем лонгов

Напомню, брокер один из крупнейших на российском срочном рынке.

Даёшь 152 сегодня! :)

P.S. Информация взята из услуги брокера — индексы It Invest.
Подробная информация тут.

P.P.S. На 14:10 соотношения шортов к лонгам:
Ri: 4.41
Si: 1.23
Sber: 2.35

P.P.P.S. На 14:40 соотношения шортов к лонгам:
Ri: 4.75
Si: 1.16
Sber: 2.39

толпа It Invest клиенты Муханчиков

Александр Муханчиков

Москва

439

3 560

с 4 апреля 2011

82 Комментария

sander
12 сентября 2012, 14:02
Ха :) Отличная картинка. Глупые деньги :)
0
Андрей Приходько
12 сентября 2012, 14:02
а кто же тогда в лонгах? Если все шортят
+1
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 14:04
  Rendel, клиенты других брокеров :)
  т.к. на фортсе соотношение лонгов к шортам всё равно 1 к 1.
  +2
  - Андрей Приходько
    12 сентября 2012, 14:04
    Александр Муханчиков, это понятно, что 1 к 1
    +1
  - AIP
    12 сентября 2012, 14:26
    Александр Муханчиков, Насколько я понял из описания это соотношение на основе тех, кто торгует через смарт. Т.е. в него не входят те, кто через плаза, например, торгует.
    Упрощенно — это настроение «мелкой толпы» против профессиональных участников. Я не думаю, что клиента АЙ-ТИ как-то принципиально отличаются от клиентов других компаний. Там, вероятно, похожая картина.
    +1
Алексей
12 сентября 2012, 14:04
где ты это взял???
-5
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 14:06
  Алексей, добавил в пост
  +1
  - Алексей
    12 сентября 2012, 14:09
    Александр Муханчиков, а где там это написано?
    -8
    - Александр Муханчиков
      12 сентября 2012, 14:09
      Алексей, пройдите по ссылке, там вся инфа есть
      +1
      - Алексей
        12 сентября 2012, 14:10
        Александр Муханчиков, ну я прошёл.дайте ссылку конкретно на инфу
        -8
        Александр Муханчиков
        12 сентября 2012, 14:13
        Алексей, я дал в посте ссылку. пройдите 1 раз и прочитайте
        
        «С 31 августа клиентам компании стали доступны еще 5 новых индексов, характеризующих соотношение между лонгами и шортами: SLR-индексы.
        Данные индексы представляют отношение совокупных коротких позиций к совокупным длинным позициям в каком-либо инструменте. Инструментами для расчета этих индексов являются ближайшие ликвидные квартальные фьючерсы на срочном рынке FORTS Московской биржи»
        Цитата по моей ссылки.
        
        Если опять не понятно — взял данные у брокера айти инвест. Подключил услугу Индексы Айти Инвест. Стоит 375 рублей в месяц.
        
        Если и на этот раз остались вопросы — позвоните им. Телефон на сайте есть.
        +3
        Алексей
        12 сентября 2012, 14:15
        Александр Муханчиков, это типа реклама… смешно.вроде опытный и взрослый человек
        -16
        Александр Муханчиков
        12 сентября 2012, 14:17
        Алексей, какая реклама? Если не считаете эту информацию интересной — можно пройти мимо. Дабы избежать дальнейших вопросов где я взял эту информацию — я сразу добавил ссылку в пост.
        Я 2 раза вам отвечал что вся инфа есть в посте, у вас оставались вопросы.
        
        Я не понял что за проблема возникла у вас пройти по ссылке, поэтому привёл цитату и всё объяснил досконально.
        +12
        Алексей
        12 сентября 2012, 14:18
        Александр Муханчиков, а по акциям тоже есть инфа?
        -8
        Александр Муханчиков
        12 сентября 2012, 14:23
        Алексей, у меня нет, по этим индексам — тоже нет, это только фортс. Впрочем, если б вы прошли по ссылке, то данную информацию получили бы там.
        +3
aya
12 сентября 2012, 14:04
В лонгах сам АйТи, как маркет-мейкер и другие брокеры. Чуйка говорит что много нас че-то перед пятницей :(
0
Дмитрий Сойфер
12 сентября 2012, 14:05
Странно по доллар/рубль, может лонгов больше? А то РТС шортят, а рубль покупают? Поясните.
0
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 14:06
  CaptainMorgan, нет, всё как есть — шортов больше. До сегодняшнего дня было соотношение 0.4 — т.е. шортов было почти в 2 раза меньше.
  0
  - Дмитрий Сойфер
    12 сентября 2012, 14:08
    Александр Муханчиков, спасибо
    0
megatrade
12 сентября 2012, 14:05
Саш, радуй нас регулярно такими данными :)
0
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 14:07
  megatrade, когда экстримальные будут — буду писать.
  Выше 4х соотношение — считаю очень экстримальное :)
  0
Roman Resner
12 сентября 2012, 14:05
Ну и. Толку то. Позы надо по акциям смотреть, а не по фьючам.
+2
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 14:07
  Роман, для вас нет толку, для кого-то есть. :)
  +2
- aya
  12 сентября 2012, 14:11
  Роман, толк такой — маркет-мейкер по фьючам видит свою позицию к экспирации и должен выйти в профите из контракта, так что могут они толкнуть цены в нужную сторону, вот и все.
  0
krolix
12 сентября 2012, 14:06
да ладно?
ну хоть по баксорублю попали) Видимо, это идеология современности — шорт круче лонга)
0
IliaM
12 сентября 2012, 14:07
Да, даешь 152. И если можно, то через 144.
0
Андрей Вячеславович (Ganesh)
12 сентября 2012, 14:08
можем и подрасти есть на чем))
0
Vov4ikOdessit
12 сентября 2012, 14:09
а где это смотреть? в терминале ай-ти только?
0
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 14:09
  Vov4ikOdessit, да. Услуга индексы Айти Инвест. Стоит кажется 375 рублей в месяц. Около того.
  +1
  - Vov4ikOdessit
    12 сентября 2012, 14:11
    Александр Муханчиков, спасибо
    0
Les Grossman
12 сентября 2012, 14:10
Не показательно, фьючерсный рынок ходит за спотом, так что открытые позиции по нему ещё ничего не говорят, может все в лонгах, и продали фьючи, чтобы застраховаться от падения
+1
Самохин Иван
12 сентября 2012, 14:10
по моим оценкам:
шорты на хаях с мая месяца
+1
Александр Муханчиков
12 сентября 2012, 14:11
Обновил информацию на 14:10
0
- Скромнее надо быть
  12 сентября 2012, 14:16
  Александр Муханчиков, как ты так торгуешь с таким плавным эквити, намекни хоть?-))
  0
  - Александр Дрозд
    12 сентября 2012, 15:31
    I-am-cashier, а где вы видите эквити?
    0
    - Александр Муханчиков
      12 сентября 2012, 15:37
      Александр Дрозд, я так понял речь о конкурсе Лига трейдеров в It Invest.
      0
      - Александр Дрозд
        12 сентября 2012, 15:52
        Александр Муханчиков, ссылочку пожалуйста )
        0
        Александр Муханчиков
        12 сентября 2012, 15:56
        Александр Дрозд, www.itinvest.ru/trader-liga/
        0
        Александр Дрозд
        12 сентября 2012, 16:05
        Александр Муханчиков, какими инструментами вы торгуете?
        0
        Александр Муханчиков
        12 сентября 2012, 16:06
        Александр Дрозд, руками (на конкурсном счету) — фьюч ртс. а так — фьюч ртс и фьюч рубль\доллар.
        0
  - Александр Муханчиков
    12 сентября 2012, 15:37
    I-am-cashier, может в конце года намекну, пока рано :)
    0
  - McRabbit
    12 сентября 2012, 15:50
    I-am-cashier, аккуратный мартингейл имхо
    0
  - Александр Муханчиков
    12 сентября 2012, 15:56
    I-am-cashier, там кстати ещё неверные данные по доходности.
    на 1 июня было 675 тысяч. довносов не было…
    0
А. Г.
12 сентября 2012, 14:15
Ну у меня тоже шорт по сберу (на споте). Он же не растет, зараза, а продолжает «пилиться».

Правда, по другим двум позициям шортов не было с 5 сентября.
0
Андрей Вячеславович (Ganesh)
12 сентября 2012, 14:16
шортом по ри хеджат бумаги в логе — получают нейтральный портфель, остается только куда выносить будут угадать)
0
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 14:18
  ganesh, физиков, которые хеджат свой портфель крайне мало. В основном это действительно открытый шорт, который народ пересиживает.
  0
  - krolix
    12 сентября 2012, 14:26
    Хм, я вот MIXом хеджирую. Если РИ, то по фэншую и бакса добирать надо. В РИ грех хеджировать, пока так трендовушки работают.
    0
yuri77777
12 сентября 2012, 14:20
я помню в апреле-мае тоже была инфа что у физиков больше шортов а рынок падал, как же так? а у маркетанов зато был шорт руб-доллар на этом они и отбились, думаю эта инфа ни о чём
0
Александр Муханчиков
12 сентября 2012, 14:22
Роман Некрасов, накапливаю историю. доступна лишь с 27 августа — слишком малый период.

но мне как раз интересны такие пики как сейчас — соотношение 3 к 1 и выше.
0
StockChart.ru
12 сентября 2012, 14:24
То, что брокер так легко отдает эти данные, говорит что они либо бесполезны, либо недостоверны
+3
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 14:26
  RuTicker.com, за деньги отдаёт :)
  
  p.s. приятно увидеть ссылку на нас на вашем сайте, плюсану в профиль :)
  0
  - StockChart.ru
    12 сентября 2012, 15:48
    за 370 руб )) Вот она и цена этой информации ))
    А ссылки у нас взаимны :)
    0
Алексей Ширяев
12 сентября 2012, 14:25
как они перекладываться собрались, откупать сентябрьский и шортить декабрьский? вот в чем вопрос, если откупать сентябрьский то будет вынос!
0
Руслан (Cash_flow)
12 сентября 2012, 14:27
Спасибо. Собирай йнфу дальше. Потом можно наложить на базовый актив и сопоставить как «толпа» и «рынок» двигаются между собой.
0
GH05
12 сентября 2012, 14:33
Александр Муханчиков вы нагло пистите
robotrade.org/forts/futures/open-positions/?f=SBRF-9.12&t=1
-7
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 14:37
  GH05, полегче.
  лучше лишний раз перечитайте информацию в посте и узнайте как часто обновляются те данные, на которые вы дали ссылку.
  0
  - GH05
    12 сентября 2012, 15:05
    Александр Муханчиков, Юрики стоят все в шортах, физики в лонгах, почему не уточняете этот момент? Только у юр лиц вес раз в 10 поболее всех вместе взятых физиков. А инфа на конец пятницы или вы утверждаете что все за 3 дня изменилось?) Ну посмотрите объемы на конец пятницы, будет примерно тоже. Не нужно пользовать простоту хомяков)
    0
    - AIP
      12 сентября 2012, 15:10
      GH05, Удивляете вы меня. Вы же сами приводите ссылку на данные по открытым позициям. Ну откуда там 10 раз? 2-3 раза превосходство юриков. И это при том, что физики предпочитают закрывать позиции на выхи.
      0
    - Александр Муханчиков
      12 сентября 2012, 15:12
      GH05, потому что этой информации у меня нет. ещё раз — прочитайте пост и какие данные я сообщил.
      0
  - GH05
    12 сентября 2012, 15:07
    Александр Муханчиков, Вы как бы сказали правду, но не до конца, а если сказать до конца то это будет и неправда)
    0
    - Александр Муханчиков
      12 сентября 2012, 15:12
      GH05, я сказал ровно ту правду, которой обладаю. если вы обладаете другими данными — сообщите нам.
      0
Андрей Вячеславович (Ganesh)
12 сентября 2012, 14:38
ну вот и больно мишкам))
0
Андрей Вячеславович (Ganesh)
12 сентября 2012, 14:39
а можно больше 1 плюса ставить?
0
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 14:40
  ganesh, можно посты, профиль и комменты плюсовать по одному разу :)
  0
Александр Муханчиков
12 сентября 2012, 14:40
Обновил на 14.40
0
sniper
12 сентября 2012, 14:42
так вот каких терпил везут на маржин =)
0
SuperElk
12 сентября 2012, 15:14
Очень интересна штука эти индексы.
С 15-00 пошло снижение индекса с одновременным снижением количества шорта, что говорит о не рациональности поведения шортяцих с точки зрения логики.
0
- Александр Муханчиков
  12 сентября 2012, 15:16
  SuperElk, либо о том, что с 15 часов брокер кроет по маржин колу своих клиентов :)
  0
  - SuperElk
    12 сентября 2012, 15:22
    Александр Муханчиков, это вариант. Но он не отвечает на вопрос, почему индекс стал падать с 15-00. Наложение графиков РТС и SLR_RI было бы весьма интересным, но как это сделать стандартными средствами смарт, смартХ
    0
    - Александр Муханчиков
      12 сентября 2012, 15:36
      SuperElk, там есть собственные индексы — с их помощью
      0
      - automatizm
        12 сентября 2012, 18:54
        Александр Муханчиков, сравни потом с недельными данными самой биржи, думаю будет еще непонятнее
        0
        Александр Муханчиков
        12 сентября 2012, 19:04
        automatizm, понятнее что именно? Мне и так понятно
        0
        Mitro77
        12 сентября 2012, 19:59
        Александр Муханчиков, промолчу про то, что нет смысла анализировать рынок производных без спот рынка.
        
        далее про ит-инвест:
        ничего личного. и даже некоторые люди этой компании мне глубоко симпатичны.
        но… смотрим сюда www.micex.ru/markets/stock/members/topoperators/638
        ищем ит-инвест )
        также, насколько знаю, нет там крупных юр.лиц.
        
        в общем не вы первый и не вы последний, кто анализирует все это. чтобы кому-то это помогло- науке не известно. делайте выводы)
        0
        Александр Муханчиков
        12 сентября 2012, 20:26
        Mitro77, я удивляюсь вам.
        по пунктам:
        1) я нигде не говорил о том, что я торгую по этим индикаторам. 2) я говорил лишь о срочном рынке. айти инвест — один из лидеров срочного рынка. также как и этот индикатор только для срочного рынка.
        3) по поводу выводов — в отличие от многих я не скрываю свои результаты и участвую в конкурсах, где можете посмотреть на мои результаты.
        
        делайте выводы)
        0
        Mitro77
        12 сентября 2012, 20:33
        Александр Муханчиков, Шурик, а это вы оказывается) привык к никам.
        думал кто-то новенький.
        тогда тем более удивительно, к чему за этими шортами наблюдать)
        с п.2 никак не могу согласиться.
        0
        Mitro77
        12 сентября 2012, 20:40
        Александр Муханчиков, объем торгуемый Тройка+Ренесанс на срочном рынке раз в 1000 больше Ит-Инвеста. это так, к слову)
        0
        Александр Муханчиков
        12 сентября 2012, 20:45
        Mitro77, я с этим и не спорю.
        мне объёмы тройки + реника мало интересуют.
        меня больше интересуют позиции мелочёвки, торгующей по 1-100 контрактов. а это — ритейл брокера.
        0
Игорь (ФСБ рулит)
12 сентября 2012, 17:43
Главное в каких позициях физики и юрики по фьючу на S&P500 :)
0
- automatizm
  12 сентября 2012, 20:16
  Eagle, юрики в хеджевых
  физики, завсегдатаи, в арбитражных позах
  0