Enter1
Enter1 личный блог
25 декабря 2021, 17:35

Штурмовка. Проблемы/решения с Алго

Всем привет!

Вопросы только алго трейдерам, еще точнее, кто только алго торгует, а руки привязаны скотчем к столу или креслу.
Если часть моих вопросов/выводов Вам кажется наивной или простой, то прошу не относится к этому презренно, а дать свой конструктивный ответ, так как вполном алго я только 2-3 года из своих 14-ти лет в трейдинге. Буду рад, если Вы обновите свои мысли и я подчерпну для своего анализа!

Я понимаю так, что отдельные истории в активе могут быть обыграны только руками, логику нельзя сделать (можно сделать по объемному пробою или выходу в стратосферу, но тесты у меня показали низкую эффективность), отсюда и разговоры о том, что результаты алго ниже чем руками, по выводу неоправданно. Так как Вы можете стоять и в другую сторону. Спорить об отличии «алго vs руки» не буду. По всем правилам, боту фиолетово что происходит с рынком, растет он, пилит или падает. Ему неведомы высказывания. Он лишь работает по логике покупок, когда рынок растет и продает тогда, когда рынок снижается. В пиле снижается объем и пилим.

Как у меня.
7-9 ботов, трендовые и для боковика. Общей сходкой решают, когда кого слушать и большинством решают по объему входа.
Часть ботов с нагрузкой, часть лайтовые.
Проект2020 +34%
Проект2021 +36,4%
Так как у каждого автора свой уклон для ботов, то в суть ботов углубляться не буду, как и в период для тестов. Сделаем для обсуждения нейтральные условия. Допустим риск систем в тесте 30% за весь период, который нам доступен. Прибыль на отчетный период, он у каждого свой, допусти 70% (это может быть месяц/квартал/год/3 года и т.д.).

Когда считать систему неверной, группу ботов?
Кто сколько держит минус для понимания ошибки и принятия решения?
Кол-во сделок/дней в минус. Можно подождать, если допустим вола взлетела или наоборот мертвые дни. Или ...
Забили и просто действуем по инструкции?
Перед первым пуском минимальные объемы для вывода в плюс. При наличии плюса, объемы увеличиваем. Или ...
Когда перестраивать систему, то есть убирать ботов, добавлять новых?
За неделю/месяц большое отклонение по результату от того же периода в тесте или ...
На длинной дистанции бот должен обыгрывать руки?
Считаю да. Так как в определенные моменты, когда идет новостное трендовые движение руки могут обыграть бота. Но на длинной дистанции нет. В пиле, когда актив может стоять до 50% времени, доход бота может быть таким же каким и руки в трендовый период. А руки в боковике ничего не принесут. Или ...
Кто как обыгрывает риск? Кол-вом систем/логик? Риск менеджментом общим/каждого бота?
Мое мнение кол-вом систем. Именно систем, а не кол-вом настроек под одну систему. Или ...
Какой должен быть результат на выходе?
Это скорей всего философский вопрос. Личное удовлетворение, что рыночное движение было отработано правильно. А может и быть финансовый результат. Или ...
Ошибка проектирования логики.
У меня уже было около 10ти подходов к методам торговли. Я бы не сказал, что они не работают. С каждого подхода я взял что-то интересное в текущее творение. Как у Вас?
Комиссия, 2020 11% 2021 8% по отчету брокера. У кого как для понимания? Много Вы долбите или норм?
Тут просто сравнить Ваше значение с моим.
Объем на входе.
Мне кажется это уже вторично. Так как в ликвиде, как у меня, проблем нет, но на утренней и вечерке за это отвечает уже другая часть модуля, которая работает уже согласно наборам/выходу в мало ликвидном стакане. Хотя проблем в этом много. Или смериться с одним действием/правилом или ...
Утренняя/основная/вечерка.
Работаем во всех периодах, но может лучше не делать так по причине тонкого рынка в утреннее время или вечернее. Если тупо выкинуть этот период, то в определенный момент утренняя/вечерка дают выше волу чем основная, а в будущее заглянуть не можем, но можем по воле постараться сделать включение. Как у Вас?
Ликвид неликвид, тут наверное легче сказать про суть систем.
У меня боты могут работать только в ликвиде. Еще капал возможности работы в неликвиде. А у Вас?
Количество ботов на один рабочий счет.
У меня один счет, максимум 2 бота, можно 3. Но главное, чтобы системы почти не пересекались. Стараюсь свести системы на один счет, но возникает больше вопросов чем ответов. Есть обычный пример, который все знаком: одна логика в лонге, другая в шорте. Обычный скажет: так зачем, пусть будет только одна позиция. Увы, но если логики находятся в определенный момент в две стороны, то легче сделать правильные переворот одной ногой. Так как второй вы уже будете в стоять в позиции и избежите проскальзывания или неисполнения. Дополнительно позволяет так же избежать момент зависания в рынке. По этим причинам мне пока сложно сделать все системы- один счет. А все мы знаем, чем больше счетов, тем еще на одну проблему становится больше (администрирование и т.д.). Какая у Вас модель работы при наличии большого кол-ва систем?

Если бы боты умели говорить, то как я их научил криво/красиво разговаривать между собой согласно вопросам ниже!
Пятница, работа шести ботов в Si. 7 часов, 33 сделки. 6 ботов.


Штурмовка. Проблемы/решения с Алго

1. Шортим? да, боковик, согласились боты.
2. Эээ, слышь, чет стоим в верхней части, поди вынос будет, да, к черту шорт, лонгуем.
3. А если отката не будет? добираем остатки
4. Это развод, не можем хай коснуться, шортим
5. Чуваки, консолидация, давайте лучше по тренду. Добро! лонгуем!
6. Кого там четвертовать? Ща ливанем вниз дальше, отскок взяли, шортим!
7. Ну его этот шорт, дали возможность выйти, лонгуем.
8. Вы бредите? Там развод был, шортим.
9. Видишь, не растем! Добираем.
10. Ща верхнюю границу пробьем вверх… блин, лучше в лонгах!
11. Как обычно, только приготовились и через пару минут заваливается, сколько я тебя учил! Всегда так! А объем видели, нет, а я да! Шортим...
11.1 Отскока нет, держать строй!
11.2 Ждем фикс слив, держим… а, я боюсь, рот закрой!
12. Так, намана, слили, доберем!
13. Блин, боковик, отмена, лонг!
14. Боковик, шорт!
15. А если на выкуп? лонг)
16. Мужики, не нравится мне это все, консолидируемся, ща ливанём! Шортим...
17-21. Нас развели, боковик выше, берем его… лонг, шорт, лонг, шорт, лонг!
21.1 Шорт? давайте посмотрим на консолидацию? В чем, ну в нашей позе лонг. Добро!
21.2 Так, намана, еще одна консолидация, держать строй! Хрен знает, что происходит, вначале льют, а теперь выкупают!
22. А если ща в стратосферу? Давайте доберем? ок)
23. Облом, хай не проходим, боковик, шортим? хорошо!
24-30. Чет понять не могу, боковик кривой (Такое бывает!
31. Нужна точка выхода, походу боковик сейчас шарахнет, добро! лонгуем.
32. Думал хай не пробьем? попробуем, страшно, шортим.
33. Норм прошли, может быть боковик, пробуем лонговать)
и так далее...

Остальные скрины не стал публиковать, чтобы не хламить. Они доступны в телеге Enter1.ru

Для всех участников Смарт-Лаба: топик написан в моем блоге на «Вы», «Вам». Если Вы этого не понимаете или далеки от понимания общения, то сегодня у меня хорошее настроение для открытия своего первого БАН листа!

64 Комментария
  • Сергей Коновалов
    25 декабря 2021, 17:55
    Бань меня, о великий роботостроитель!
  • 3Qu
    25 декабря 2021, 18:05
    Ни на один из вопросов ответить не могу. Ничего из этого к моему алго не подходит. Ну, может и подходит, но я подобными вопросами никогда не задавался.
    Ну, а + за то, что коллега, всё-таки, по алго.
  • bohemian rhapsody
    25 декабря 2021, 18:23
    Вообще жилось там как в раю. Можете себе кричать, реветь, петь, плакать, блеять, визжать, прыгать, молиться, кувыркаться, ходить на четвереньках, скакать на одной ноге, бегать кругом, танцевать, мчаться галопом, по целым дням сидеть на корточках или лезть на стену, и никто к вам не подойдет и не скажет: «Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек». Но, по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел там один ученый изобретатель, который все время ковырял в носу и лишь раз в день произносил: «Я только что открыл электричество». Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни.
      • bohemian rhapsody
        25 декабря 2021, 18:26
        Enter1, Ваш оптимизм и непотопляемость вызывает уважение! ;)
  • О'Грин
    25 декабря 2021, 18:47
    Если бы боты умели говорить, то как я их научил криво/красиво разговаривать между собой 
    Ты же хочешь, чтобы они говорили разумно. А значит, ты их мозгами хочешь заменить свои и чтобы боты научились торговать руками. Круг замкнулся… )
    Какой должен быть результат на выходе?
     Личное удовлетворение, что рыночное движение было отработано правильно. А может и быть финансовый результат. Или ...
    Ты пришёл на рынок за прибылью. Тогда вполне логично поставить её на первое место. Отсюда вариант:
    Утренняя/основная/вечерка.
    Работаем во всех периодах, но может лучше не делать так по причине тонкого рынка в утреннее время или вечернее.
     Если тебя парят проскальзывания на тонком утр./веч. рынке, ты можешь поставить на закрытие позы ступеньками лимитки на рассчитанной зоне поддержки/сопротивления, где профит этой позы будет среднеплановым или выше. В таком случае ты ничего не теряешь и до открытия дневной сессии можешь спать спокойно. У меня такая технология нечасто, но работает.
      • О'Грин
        25 декабря 2021, 19:50
        Enter1, 
        да, скорей всего к этому идут все…
        Это путь в никуда.
        У кого ты ботами с элементами интеллекта собрался отбирать деньги, если 99% в рынке будут ботами?
         Крупняк имеет глобально бОльшие мощности серверов, быстрее доступ в стакан. Их команды дорогих программёров работают тысячекратно эффективнее тебя. На их серверах живут тысячи ботов, которые работают против сотни-тысячи примитивных алгоритмов таких мелких алготорговцев, как ты.
         Итого — роботовойну с крупняком ты уже проиграл, как только её начал.
        Остаются — мелкие твои коллеги и рукоторговцы. Ручников при смене поколений будет всё меньше, а алго — всё больше. В спокойные времена вы будете друг у друга копеечки тягать в гонке примитивных алгоритмов. А время от времени регулярно вас всех массово будут киты заглатывать, как планктон.

         ИМХО, но вскоре качественная работа своим мозгом и торговля руками останется единственной возможностью стабильно вынимать умеренный профит из рынка, ибо однозначно неформализуема, против неё нет алгоритма, и ручников останется слишком мало, чтобы за ними гонялись интеллектуальные монстры крупняка.
          • О'Грин
            25 декабря 2021, 20:09
            Enter1, Когда работающих по работающей технике ботов станет достаточно много, их начнут пачками бомбить крупняк. Шпильки станут всё непредсказуемее и длиннее, сменяясь ложными плавными подъёмами, и резкими обвалами. Фактически — тебя тупо запилят.
             Я раньше много читал архивы от участников и титанов тех лет зарожднения и расцвета ВЧ скальпинга и пипсоарбитража. Поначалу это было суперприбыльно в умных руках, несмотря на расходы на технику быстрого доступа в стакан, а с развитием конкуренции фин.потоки всё худели, пока почти совсем не обмелели, ну а биржа уже добила это безумное стадо коммисами.
             В алго всё будет примерно так же, просто при том же подходе у тебя лишь ТФ и спреды пошире.
              • О'Грин
                25 декабря 2021, 20:15
                Enter1, Ладно, вот скоро, когда твои роботы перестанут понимать, когда растёт, а когда падает, и их на ложняках начнут всё сильнее распиливать — поймёшь, о чём я. )))
                • Skifan
                  25 декабря 2021, 21:11
                  О'Грин, в тех местах, где и трейдеров великих распиливает )) 
                  рынок то сволочь, он такой 
                  • О'Грин
                    25 декабря 2021, 22:08
                    Skifan, У великих объёмы великие, нам проще крошечки выхватывать и в нешироком боковике. )))
            • Andrew Morozov
              26 декабря 2021, 01:05
              О'Грин, ну вы и выдумали… Большим деньгам просто делать нечего, скучно, надо серьёзно заняться охотой на разных козявочек с их Луа скриптиками.
              Между собой там разборки идут, и на разную мелочь они плевать хотят. Пока у вас депозит не вырос до определенного размера. Так что насчёт крошки собирать вы верно говорите, только вот как, совсем не важно, руками или алго. У кого как получается, кому-то руками сложнее, и если есть возможность (время, мозги не тыква ), алго это рабочий вариант
              • О'Грин
                26 декабря 2021, 11:27
                Andrew Morozov, Когда миллионы козявочек планктона входят в позу на всем ясно видимом паттерне и выставляют стопы чуть ниже проторгованной поддержки или лоя дня ( как учат всех околорыночники) — вот тут и появляются киты, и слизывают всю эту массу, в сумме вполне питательную. 
                 Не сомневаюсь, что большинство алгоритмов планктона торгуют примерно одно и то же, легко видимое и просчитываемое.
  • Serj90
    25 декабря 2021, 20:19
    из всех вопросов лично меня парит только тонкий рынок, и не из-за проскальзывания, а из-за многократного роста вероятности быть выбитым по стопу. В остальном мало чего полезного скажу, надо ждать опытных резидентов СЛ. А вот то что боты не компенсируют друг друга и допускается риск в 30% по всей группе, это конечно трэш, похоже, что заложенная математическая модель в каждом боте сильно коррелирует с мат моделью остальных. А это значит что возможно каждый бот это клон предыдущего (просто со своими параметрами и оптимизацией), либо ядро (идея) у них одинаковое, а отличие кроется лишь в уникальности обвязки этого ядра, превращая ядро и такую обвязку во вроде как и уникальную мат модель. Иначе я не понимаю как еще объяснить покрытие группой ботов всех типов рынка, но при этом отсутствие «компенсации» их работы, выражаемой в таком допустимом риске.
      • Serj90
        25 декабря 2021, 21:33
        Enter1, про риск стало понятнее) касаемо стопа, я его перестал ставить))) точнее, эта дебильная утренняя сессия вынуждает меня отказаться от стопа в явном виде. Теперь факт достижения уровня стопа у меня выливается в закрытие позы только на аукционе закрытия дня. Казалось бы, возьми да перенеси активацию стопа на основную сессию, или вообще вступай в игру чисто на основной сессии. Не могу))) т.к. с утренней сессией возросла и вероятность взятия тейка (хотя емкость стратегии упала), во-вторых игнор утренней сессии невозможен при прогнозировании цены на тф 1D в моей стратегии. Поэтому пришлось пожертвовать. Да, жертва конечно получается серьезная, ведь закрытие дня может быть по цене гораздо хуже чем уровень стопа, но там тоже есть пара приятных нюансов, которые это риск скрашивают))) С другой стороны, отсутствие стопа при сильной воле с хорошей вероятностью может швырнуть меня и на тейк))) короче с введением утренней сессией, у меня началась борьба компромиссов.

        Касаемо ликвид/не ликвид, у меня если бот тестовым прогоном в скользящем окне выборки показывает надлежащую вероятность, тогда можно использовать. Дальше я просто делаю оценку целесообразности исходя использования из возможной емкости инструмента в допустимом проскальзывании. Кстати в прошлом своем топике задавал вопрос как просчитывать емкость наперед, были эксперименты, прорабатывал несколько моделей расчета, пока что обхожусь приблизительными прикидками, точный расчет отложил на след месяц.

        прорабатываю еще 4 стратегии, для каждой буду заводить отдельный субсчет, т.к. вся математика у меня реализована вне quik, а там соответствие заявок у меня строится по своим идентификаторам. Поэтому проще вести отдельные счета.

        Ошибка проектирования логики, здесь неоднозначное понятие закладывается. Имеется в виду что идея норм, а вот программная реализация и алгоритм с ошибками? или в самой идеи есть нарушения логики? Как бы с первым че скажешь, если есть касяк — страдает счет))) во втором, ну если статистика на стороне нелогичной ТС, значит рынок не логичен)))

        риск обыгрываю широтой выборки инструментов. Сейчас хочу еще и покрыть 4мя другими ботами.

        на счет дистанции и рук — хз. Моя тс допускает работу руками, но это капец рутина. Лучше с руками не сравнивать, на мой взгляд, время как ресурс человека — вещь бесценная, и разница альфы между ручной торговлей и алгоритмической никогда не окупит ценность времени. Это мое мнение. Если есть возможность высвободить время и при этом получать прибыль — это уже хорошая ТС, отказываться от которой глупо.

        отключение/включение бота у меня основывается на статистике, как только статистика говорит, что рынок инструмента не для моего бота, он выключается автоматом. И наоборот. Замена? хз. Пусть уж будет годами в спящем режиме, чем ликвидировать, а вдруг завтра рынок снова станет вашим?)))
          • Serj90
            26 декабря 2021, 11:24
            Enter1, 
            Наша биржа ограничена инструментами, в которых можно сделать быстрый вход/выход

            Да и хрен с ней)) Я изначально алго хотел чтобы хотя бы коммуналку отбивала
  • Дмитрий Овчинников
    25 декабря 2021, 23:02
    Вопросов много, большинство странные после трех лет алго. Отвечу на те, которые считаю НЕ странными.
    На длинной дистанции бот должен обыгрывать руки?
    Нет никакой связи между ручным трейдингом и алго. До тех пор, пока вы строите свою модель, как ручной трейдер, вы будете хуже чем ручной трейдер И хуже чем алго. Теоретически хороший ручной трейдер переигрывает алго в одни ворота, если это алго не HFT.

    Количество ботов на один рабочий счет.
    Все боты на одном счете. Учитесь вести позицию каждого бота в отдельности.
  • Laukar
    26 декабря 2021, 00:18

    Я расскажу как у меня, а вы скажите если где-то не согласны:

    Когда считать систему неверной, группу ботов?
    Год не выходит из просадки — выключаем. Но, это для моих роботов, а ваши я так понял больше сделок совершают и результат может быть ясно понятен и раньше. Ну или статистика на реале не соответствует расчету. Тогда рубим сразу и переделываем с учетом проскальзываний или что там...
    Забили и просто действуем по инструкции?
    Я сразу рассчитываю по истории в 10 лет просадку максимальную и исходя из неё ставлю лот. Но, я часто пролетал с этим. Лучше начинать малым лотом, наверное.
    Когда перестраивать систему, то есть убирать ботов, добавлять новых?
    По результатам года на реале я по итоговой статистике чищу от слабых. Может я и не прав. Но год — я думаю оптимально. ДО этого хорошо бы не лезть.
    На длинной дистанции бот должен обыгрывать руки?
    Конечно. И индекс полной доходности тоже. Иначе проще купить индекс...
    Кто как обыгрывает риск? Кол-вом систем/логик? Риск менеджментом общим/каждого бота?
    Считаю максимальную просадку на истории для бота. Даю столько лотов чтобы в деньгах меня такая просадка не парила. Потому что на реале она вероятно повторится… Считаю совокупную просадку если все разом достигнут максимальной. Корреляцию по факту большая у рынков, поэтому это доже возможно. Это не должно убить счет.
    Какой должен быть результат на выходе?
    Я себе ставлю цель в % годовой доходности по отношению к максимальной просадке портфеля.
    Ошибка проектирования логики.
    Я в основном переделываю чужие системы или делаю по алгоритмам торговли из ютуба или учебников. Ошибок в проектировании может быть куча. Очень важно правильно учесть комиссию+проскальзывание. Это может на реале все запороть, ну и переоптимизация.
    Комиссия, 2020 11% 2021 8% по отчету брокера. У кого как для понимания? Много Вы долбите или норм?
    Удивительно но у меня так же 10% уходит на комиссии. Проскальзывания жрут больше.
    Объем на входе.
    Я так понял у вас сделки чаще и объема много не вольешь. У меня реже. Объема можно и больше влить. Проскальзывания дикие, но движения ловим большие.
    Утренняя/основная/вечерка.
    Некоторые трендовые роботы у меня нормально работают только днем когда сформировался тренд и нет левых выносов.
    Ликвид неликвид, тут наверное легче сказать про суть систем.
    Часть ботов на ликвид, часть на неликвиде 50 на 50
    Количество ботов на один рабочий счет.

    У меня все на 1 счет. Прям бывало что по 100 ботов на 1 счет. Сейчас осталось 30 роботов на 15 инструментах. По результатам у меня скромнее чем у вас. Но я не скальпер.

    • Serj90
      26 декабря 2021, 12:37
      Laukar, ой, я не согласен))) 

      На длинной дистанции бот должен обыгрывать руки?
      Конечно. И индекс полной доходности тоже. Иначе проще купить индекс...

      2 тезиса:
      — не обязательно обыгрывать руки. Зачем вообще это делать? Робот экономит время, это вторые ваши руки пусть и менее эффективные
      — индекс полной дохи не обязательно обыгрывать хотя бы по причинам:
      а) если просадка бота меньше чем индекса, то можно и дохой пожертвовать
      б) если бот не предполагает долгосрочную парковку денег, то с ботом можно в любой момент изъять все бабки, а из индекса только закрытием позы, а это как правило скрипя зубами.
      )))))
      • Laukar
        26 декабря 2021, 13:55
        Serj90, просадка просадке рознь — в индексе просадка — бумажная. И можно точно быть уверенным что индекс и счет восстановятся, а в роботах реальная и уверенности нет.
  • kvazar
    26 декабря 2021, 16:15
    минуешь эту стадию через 2-3 года… а если серьезно, не клеится разговор ни с кем обычно на эти темы… это путь одиночки) ошибка -> исправление ошибки. и на большинство вопросов нет ответов, они риторические. это как  создать свою вселенную в майнкрафте. у всех получатся разные вселенные.  но количество обязательно переходит в качество. останавливаться нельзя)
  • Matrica
    01 января 2022, 11:11
    Пару копеек.
    Для того, чтобы бот переиграл руки, надо найти мат. закономерности рынка. И когда вы их найдете, поймете, что 1-2 сделки в день, не так сильно напрягают, чтобы сидеть и писать бота. Подошли в нужное время к монитору, открыли сделку, и на сегодня это все, или в крайнем случае через пару часов закрылись и перевернулись. Зато берете все движения внутри дня.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн