относительность относительно рынка

по 13ым не работаю… поэтому решил уподобиться живому классику гусеву...
и глянуть в рынок что там копошится и где ликвидные акции ходят относительно индекса imoex т.е относительно широкого рынка

т.е смотрю=акция/imoex

принцип парной торговли прост… акция покупается, а фьючерс на индекс шортится… т.е в акции будут дивы а во фьюче будет контанга… ну и если угадал с направлением то будет дополнительный профит, а если не угадал то убыток… а если акция пойдет вместе с рынком то дивы+контанга… т.е в 2ух случаях из трех есть профит… но стопы надо ставить...

ну и гэп… а вдруг война и гэп… а поза то рыночно нейтральная… и убытков не будет...

и вот что вижу… самое интересное...

1 группа неудачников на отскок
fees

vtbr

aflt… не помню на чем это аэрофлот рос в 2015-2017гг? может схавал кого?

mgnt

их конечно рано покупать их надо посмотреть...

2 компании на все времена… стабильный аптренд через десятилетия… иногда слишком дороги но счас самое прям оно..
лук

гамак

северсталь вроде тоже неплоха… но в ней поезд ушел...

3 торговая прям идея
rosn

sngsp

в самом конце видна разворотная фигура перевернута гип… еще не пробитая...

успехов...

зы забыл дописать про грааль...
т.к парно=акция-рынок, то уменьшаются рыночные шумы… поэтому в парном трейдинге ТА работает точнее...

акции трейдинг

ves2010

тбилиси

1208

13 595

с 28 мая 2011

13 Комментариев

Дмитрий Овчинников
13 декабря 2021, 12:08
Если рынок вверх, то ГО по индексу растет, вариационка все время минусовая, а по акции всего лишь бумажная прибыль. То есть денег под эту конструкцию надо резервировать с хорошим запасом.

+6
- Glago
  13 декабря 2021, 22:30
  Дмитрий Овчинников, го под шорты вроде меньше чем го на лонги или это только по си?
  +1
  - Дмитрий Овчинников
    13 декабря 2021, 22:37
    Glago,
    ГО на шорт и лонг отличается в зависимости от того, куда ушла текущая цена от расчетной цены последнего клиринга. Если инструмент падает в течении торговой сессии, то ГО на шорт будет ниже, чем на лонг и наоборот. Только и всего.
    +2
Двоечник
13 декабря 2021, 12:14
Если что-то и брать то с нового года....
Но канеш не факт))
+1
- АннаБррр
  13 декабря 2021, 13:05
  Двоечник, c какого нового года, уточните, пожалста
  их до фига развелось — русский, китайский, еврейский (был уже вроде), финансовый, ну и так далее…
  +2
  - Двоечник
    13 декабря 2021, 13:18
    АннаБррр, это кому какой кайфовее… У кого то и русский новый год длится две недели...
    
    +1
silentbob
13 декабря 2021, 12:50
Делал так но не совсем так. Овернайты лонгов акций хеджил шортом фьючерса в том обьеме. что то получалось. долгосрок не думал, но вопрос сразу — а сколько фьючерса открыть, если известно что у нас не вся пачка бумаг а только одна или две и вес их в индексе понятно сколько.
+1
- ICEDONE
  13 декабря 2021, 13:40
  silentbob, поидее один к одному, без учета ГО, а как есть 160.000 ри или ММВБ.
  +1
ruru42
13 декабря 2021, 16:04
Это называется синтетический (непрямой) арбитраж или его разновидность.

Те дохода с гулькин хер (как на арбитраже), а ириски что индекс вверх, а акцули вниз — как обычно)))))))
+3
Ну как бы
13 декабря 2021, 22:11
>по 13ым не работаю...

А ты это тестил? Это и есть грааль?
0
- ves2010
  14 декабря 2021, 09:03
  Ну как бы, тестил… рассказываю сториз… я как то лет 20 тому был инженером на военном заводе… так все документы, испытания и акты что подписывались 13 числа можно было сразу выкидывать… поэтому забил работать по 13 ым
  0
Виталий
14 декабря 2021, 10:06
АФЛОТ Трансаэро съел же вроде из-за этого и потолстел
+1
Daniil Lazarev
15 декабря 2021, 00:48
Есть вариант лучше 😀 собираем синтетическую позицию по разнонаправленными и сильно коррелированный инструментам и торгуем сетку 😀
+1