13 декабря 2021, 10:54
🚀 Палю грааль! Создание прибыльной торговой стратегии. DeskBot.net
Мы выражаем благодарность команде TSLab.pro и лично Андрею Артышко, за отличный торговый терминал с возможностью тестирования и оптимизации торговых стратегий!
Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий. Рассмотрим влияние математических и статистических моделей на доходность этой стратегии.
Исходные данные
Для примера мы возьмем:
— Котировки на фьючерс РТС (RIZ1);
— Таймфрейм 1М;
— Классическую трендследящую торговую стратегию пересечения скользящих средних. Если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то открываем лонг. В обратном случае, открываем шорт.
— Тейк-профит и стоп-лосс возьмем, например, по 1%. (Сейчас не принципиально 2, 3, 5 или 10 процентов брать. Переоптимизация нам не нужна. Главное, чтобы соотношения тейка и стопа были 1 к 1, без вероятностного перевеса исполнений выходов в одну из сторон.);
— Включена торговля и от лонга, и от шорта. До тех пор пока держим позицию сигналы на открытие противоположной позиции игнорируются.
Заметим сразу, что у нас сейчас нет задачи найти самые лучшие значения параметров стратегии, которые дали бы максимальную прибыль.
Задача понять как различный дополнительный функционал способен влиять на доходность стратегий.
Помимо доходности мы также будем отслеживать риск (просадки).
Важное замечание для начинающих, просадка, это далеко не всегда убыток от вашего депозита. Просадка, это снижение прибыли от максимальных значений прибыли. А максимальная просадка, это максимальное снижение прибыли от одной из вершин кривой доходности.
Незафиксированная просадка, это ещё не убыток! Это лишь бумажная (теоретическая) неприятность. Рынок может восстановиться и доходность может выйти на свои новые вершины. Это нужно понимать. Но и в голове всегда нужно держать тот факт, что чрезмерный риск (максимальная позиция и большие маржинальные плечи) вероятнее всего приведут к реальным убыткам.
Фьючерс RIZ1, на удивление, просто отлично должен подойти для тестов, так как он содержит в себе сразу 3 ярко выраженные фазы рынка: растущий тренд, снижающийся тренд и флет (боковое движение цены).
Итак, возьмем индикаторы EMA(50) и EMA(200). Первый, это быстрая скользящая средняя, второй — медленная. Здесь тоже не принципиально какие периоды заданы. Важно чтобы первый период был в 2-4 раза меньше второго. В этом случае скользящие средние будут сильнее отличаться друг от друга на трендах. Если взять EMA(14) и EMA(50), то это более быстрая пара скользящих средних. Они будут быстрее подстраиваться под рынок. Будет больше сигналов на вход, а значит и больше сделок. Это не всегда хорошо, особенно на самом шумном таймфрейме 1М.
Совет: если поставлена задача торговать трендследящие стратегии, то желательно присмотреться к ТФ 15М — 30М. На более мелкий ТФ много шума, а на более крупных ТФ будет запаздывание по сигналам, как на вход, так и на выход из позиции.
Выполним бэктест (тестирование на исторических данных) для RIZ1, ТФ 1М, EMA(50) и EMA(200).
Результаты:
Доходность в год: 24.81%
Доходность в месяц: 1.84%
Макс. просадка %: -6.99%
Профит фактор: 1.09
Фактор восстановления: 0.65
Коэф. выигрыша: 2.51
В правом нижнем углу мы видим растущую доходность выделенную зеленым цветом. На трендах доходность стабильно растет. В точке разворота тренда и на флете наблюдаются просадки. Это сильные и слабые стороны данной классической стратегии. Радует то, что по доходности мы уже обгоняем стратегию «купил и держи» (синий график).
Подключим усреднение
Шаг сетки усреднения тоже возьмем, без оптимизации, например, равный 1000 пунктов.
На каждом уровне в 1000 пунктов мы будем увеличивать нашу позицию ещё на 1 лот. То есть, для лонга, при снижении цены на 5000 пунктов текущая позиция будет равна 5.
Объемы и шаг сетки можно настраивать как угодно. Чем больше мы зададим объемы на дальних уровнях, тем выше будет потенциальная прибыль и тем глубже будут просадки, так как риск возрастет.
Мы не сторонники выкручивать агрессивность на максимум. Во всём нужно знать меру!
Результаты:
Доходность в год: 86.33%
Доходность в месяц: 5.25%
Макс. просадка %: -4.7%
Профит фактор: 1.27
Фактор восстановления: 2.64
Коэф. выигрыша: 2.63
Мы видим, что доходность стала выше, а максимальная просадка снизилась. Фактор восстановления значительно улучшился!
Подключим систему ставок
После убыточного трейда мы откроем новую позицию уже не предыдущим фиксированным объемом, а объемом немного больше. Это чтобы при очередном прибыльном трейде получить прибыль от позиции с максимальным объемом из тех на которые ранее были получены убытки. Это не Мартингейл. Риск здесь не возрастает в геометрической прогрессии, а увеличивается плавно и вполне можно выдерживать убыточные серии из 20-30 проигрышей подряд. Мартингейл же на 5-7 уровне уже не позволит продолжать основной массе игроков. Да и смысла в нем нет, так как он не имеет положительного матожидания. Итак, что по результатам?
Результаты:
Доходность в год: 420%
Доходность в месяц: 14.5%
Макс. просадка %: -26.7%
Профит фактор: 1.24
Фактор восстановления: 0.91
Коэф. выигрыша: 2.7
Мы видим, что доходность стала значительно выше, но и максимальная просадка увеличилась. Риск возрос, так как объемы торговли стали больше. Всё закономерно.
Подключим фильтр «Запрет на повторный вход после убыточного трейда»
То есть, если торговля от лонга идет в прибыль, то мы торгуем и дальше. А если сработал стоп-лосс, то вполне возможно, что рынок меняется и мы теперь будем пробовать зарабатывать от шорта. Как только коррекции на падающем рынке станут настолько большими, что снова сработает стоп-лосс, мы заканчиваем с шортовыми позициями и начинаем ждать сигнала на лонг. Довольно простой, но эффективный фильтр.
Результаты:
Доходность в год: 788%
Доходность в месяц: 19.67%
Макс. просадка %: -8.57%
Профит фактор: 2.1
Фактор восстановления: 5.67
Коэф. выигрыша: 3.15
Мы видим, что доходность стала гораздо больше, а максимальная просадка уменьшилась более, чем в 3 раза!
Можем ли мы ещё улучшить стратегию? Вполне вероятно, что на трендах бывают настолько сильные коррекции, что система начинает принимать их за разворот тренда и мы получаем сделки против тренда. Было бы не плохо отфильтровать их.
Подключим фильтр сделок против тренда
Сразу видим, что кривая доходности стала более плавная. То есть, более предсказуемая и более прогнозируемая! Это очень хорошо.
Результаты:
Доходность в год: 845%
Доходность в месяц: 20.277%
Макс. просадка %: -6.3%
Профит фактор: 2.21
Фактор восстановления: 5.87
Коэф. выигрыша: 3.57
Мы видим, что все параметры улучшились! Значит мы системно отсекли плохие входы и убыточные сделки.
Можно ли ещё как-то улучшить стратегию? Безусловно можно. Для этого есть модуль оптимизации. С помощью него можно найти более точные значения параметров стратегии, которые приведут к ещё лучшей доходности и ещё меньшей просадке. Также можно поискать счастье в подключении к закрытию позиции фиксированных тейк-профитов и тейк-профита по RSI, то есть, в момент кульминации движения. Обычно это позволяет брать максимальную прибыль, но кривая доходности при этом будет более ступенчатая, так как приходится дольше выжидать эти кульминации.
Можно ли изначально выбрать торговую стратегию с более точными входами и уже к ней добавить все эти улучшения? Конечно можно. Стратегия пересечения скользящих средних показана для примера. Более перспективные стратегии Вы сможете разработать самостоятельно на базе доступного функционала. Заметим, DeskBot развивается и впереди Вас ждет ещё много обновлений и улучшений. Мы будем рады любым конструктивным рекомендациям! Обращайтесь!
Конкурс! Если Ваш комментарий наберет больше всего плюсов/лайков, то Вы получите возможность целый месяц бесплатно тестировать свои идеи и торговые стратегии в Конструкторе DeskBot.net, а также сможете торговать по своим стратегиям!
И если при этом Вы поделитесь ссылками на нашу публикацию в своих соц.сетях, то срок действия лицензии будет 2 месяца!
Акция: если по вашей рекомендации кто-то приобретет у нас Конструктор DeskBot, то Вы вправе получить либо аналогичный продукт с подобной лицензией, либо денежное вознаграждение 5000 рублей.
Если публикация наберет более 100 лайков, мы сделаем сравнение стратегий по точкам входа в позицию и сравнение по сигналам на выход из позиции.
Не забудьте сохранить публикацию в избранное!
Мы оставляем за собой право удалять отзывы хейтеров без объяснения причин. Просим уважать друг друга и выражать свои мысли в спокойно и культурной манере.
Спасибо, что Вы с нами!
С уважением,
Команда проекта DeskBot.net
Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий. Рассмотрим влияние математических и статистических моделей на доходность этой стратегии.
Исходные данные
Для примера мы возьмем:
— Котировки на фьючерс РТС (RIZ1);
— Таймфрейм 1М;
— Классическую трендследящую торговую стратегию пересечения скользящих средних. Если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то открываем лонг. В обратном случае, открываем шорт.
— Тейк-профит и стоп-лосс возьмем, например, по 1%. (Сейчас не принципиально 2, 3, 5 или 10 процентов брать. Переоптимизация нам не нужна. Главное, чтобы соотношения тейка и стопа были 1 к 1, без вероятностного перевеса исполнений выходов в одну из сторон.);
— Включена торговля и от лонга, и от шорта. До тех пор пока держим позицию сигналы на открытие противоположной позиции игнорируются.
Заметим сразу, что у нас сейчас нет задачи найти самые лучшие значения параметров стратегии, которые дали бы максимальную прибыль.
Задача понять как различный дополнительный функционал способен влиять на доходность стратегий.
Помимо доходности мы также будем отслеживать риск (просадки).
Важное замечание для начинающих, просадка, это далеко не всегда убыток от вашего депозита. Просадка, это снижение прибыли от максимальных значений прибыли. А максимальная просадка, это максимальное снижение прибыли от одной из вершин кривой доходности.
Незафиксированная просадка, это ещё не убыток! Это лишь бумажная (теоретическая) неприятность. Рынок может восстановиться и доходность может выйти на свои новые вершины. Это нужно понимать. Но и в голове всегда нужно держать тот факт, что чрезмерный риск (максимальная позиция и большие маржинальные плечи) вероятнее всего приведут к реальным убыткам.
Фьючерс RIZ1, на удивление, просто отлично должен подойти для тестов, так как он содержит в себе сразу 3 ярко выраженные фазы рынка: растущий тренд, снижающийся тренд и флет (боковое движение цены).
Итак, возьмем индикаторы EMA(50) и EMA(200). Первый, это быстрая скользящая средняя, второй — медленная. Здесь тоже не принципиально какие периоды заданы. Важно чтобы первый период был в 2-4 раза меньше второго. В этом случае скользящие средние будут сильнее отличаться друг от друга на трендах. Если взять EMA(14) и EMA(50), то это более быстрая пара скользящих средних. Они будут быстрее подстраиваться под рынок. Будет больше сигналов на вход, а значит и больше сделок. Это не всегда хорошо, особенно на самом шумном таймфрейме 1М.
Совет: если поставлена задача торговать трендследящие стратегии, то желательно присмотреться к ТФ 15М — 30М. На более мелкий ТФ много шума, а на более крупных ТФ будет запаздывание по сигналам, как на вход, так и на выход из позиции.
Выполним бэктест (тестирование на исторических данных) для RIZ1, ТФ 1М, EMA(50) и EMA(200).
Результаты:
Доходность в год: 24.81%
Доходность в месяц: 1.84%
Макс. просадка %: -6.99%
Профит фактор: 1.09
Фактор восстановления: 0.65
Коэф. выигрыша: 2.51
В правом нижнем углу мы видим растущую доходность выделенную зеленым цветом. На трендах доходность стабильно растет. В точке разворота тренда и на флете наблюдаются просадки. Это сильные и слабые стороны данной классической стратегии. Радует то, что по доходности мы уже обгоняем стратегию «купил и держи» (синий график).
Подключим усреднение
Шаг сетки усреднения тоже возьмем, без оптимизации, например, равный 1000 пунктов.
На каждом уровне в 1000 пунктов мы будем увеличивать нашу позицию ещё на 1 лот. То есть, для лонга, при снижении цены на 5000 пунктов текущая позиция будет равна 5.
Объемы и шаг сетки можно настраивать как угодно. Чем больше мы зададим объемы на дальних уровнях, тем выше будет потенциальная прибыль и тем глубже будут просадки, так как риск возрастет.
Мы не сторонники выкручивать агрессивность на максимум. Во всём нужно знать меру!
Результаты:
Доходность в год: 86.33%
Доходность в месяц: 5.25%
Макс. просадка %: -4.7%
Профит фактор: 1.27
Фактор восстановления: 2.64
Коэф. выигрыша: 2.63
Мы видим, что доходность стала выше, а максимальная просадка снизилась. Фактор восстановления значительно улучшился!
Подключим систему ставок
После убыточного трейда мы откроем новую позицию уже не предыдущим фиксированным объемом, а объемом немного больше. Это чтобы при очередном прибыльном трейде получить прибыль от позиции с максимальным объемом из тех на которые ранее были получены убытки. Это не Мартингейл. Риск здесь не возрастает в геометрической прогрессии, а увеличивается плавно и вполне можно выдерживать убыточные серии из 20-30 проигрышей подряд. Мартингейл же на 5-7 уровне уже не позволит продолжать основной массе игроков. Да и смысла в нем нет, так как он не имеет положительного матожидания. Итак, что по результатам?
Результаты:
Доходность в год: 420%
Доходность в месяц: 14.5%
Макс. просадка %: -26.7%
Профит фактор: 1.24
Фактор восстановления: 0.91
Коэф. выигрыша: 2.7
Мы видим, что доходность стала значительно выше, но и максимальная просадка увеличилась. Риск возрос, так как объемы торговли стали больше. Всё закономерно.
Подключим фильтр «Запрет на повторный вход после убыточного трейда»
То есть, если торговля от лонга идет в прибыль, то мы торгуем и дальше. А если сработал стоп-лосс, то вполне возможно, что рынок меняется и мы теперь будем пробовать зарабатывать от шорта. Как только коррекции на падающем рынке станут настолько большими, что снова сработает стоп-лосс, мы заканчиваем с шортовыми позициями и начинаем ждать сигнала на лонг. Довольно простой, но эффективный фильтр.
Результаты:
Доходность в год: 788%
Доходность в месяц: 19.67%
Макс. просадка %: -8.57%
Профит фактор: 2.1
Фактор восстановления: 5.67
Коэф. выигрыша: 3.15
Мы видим, что доходность стала гораздо больше, а максимальная просадка уменьшилась более, чем в 3 раза!
Можем ли мы ещё улучшить стратегию? Вполне вероятно, что на трендах бывают настолько сильные коррекции, что система начинает принимать их за разворот тренда и мы получаем сделки против тренда. Было бы не плохо отфильтровать их.
Подключим фильтр сделок против тренда
Сразу видим, что кривая доходности стала более плавная. То есть, более предсказуемая и более прогнозируемая! Это очень хорошо.
Результаты:
Доходность в год: 845%
Доходность в месяц: 20.277%
Макс. просадка %: -6.3%
Профит фактор: 2.21
Фактор восстановления: 5.87
Коэф. выигрыша: 3.57
Мы видим, что все параметры улучшились! Значит мы системно отсекли плохие входы и убыточные сделки.
Можно ли ещё как-то улучшить стратегию? Безусловно можно. Для этого есть модуль оптимизации. С помощью него можно найти более точные значения параметров стратегии, которые приведут к ещё лучшей доходности и ещё меньшей просадке. Также можно поискать счастье в подключении к закрытию позиции фиксированных тейк-профитов и тейк-профита по RSI, то есть, в момент кульминации движения. Обычно это позволяет брать максимальную прибыль, но кривая доходности при этом будет более ступенчатая, так как приходится дольше выжидать эти кульминации.
Можно ли изначально выбрать торговую стратегию с более точными входами и уже к ней добавить все эти улучшения? Конечно можно. Стратегия пересечения скользящих средних показана для примера. Более перспективные стратегии Вы сможете разработать самостоятельно на базе доступного функционала. Заметим, DeskBot развивается и впереди Вас ждет ещё много обновлений и улучшений. Мы будем рады любым конструктивным рекомендациям! Обращайтесь!
Конкурс! Если Ваш комментарий наберет больше всего плюсов/лайков, то Вы получите возможность целый месяц бесплатно тестировать свои идеи и торговые стратегии в Конструкторе DeskBot.net, а также сможете торговать по своим стратегиям!
И если при этом Вы поделитесь ссылками на нашу публикацию в своих соц.сетях, то срок действия лицензии будет 2 месяца!
Акция: если по вашей рекомендации кто-то приобретет у нас Конструктор DeskBot, то Вы вправе получить либо аналогичный продукт с подобной лицензией, либо денежное вознаграждение 5000 рублей.
Если публикация наберет более 100 лайков, мы сделаем сравнение стратегий по точкам входа в позицию и сравнение по сигналам на выход из позиции.
Не забудьте сохранить публикацию в избранное!
Мы оставляем за собой право удалять отзывы хейтеров без объяснения причин. Просим уважать друг друга и выражать свои мысли в спокойно и культурной манере.
Спасибо, что Вы с нами!
С уважением,
Команда проекта DeskBot.net
0:38
skysky, да работёнки у тебя много. а когда возвращаешься в учреждение?
Витя, ну шорти, раз уверен
Коммунизму не быть!, крепкий лох.)))
Синайский полуостров, мальчик, иди спать, ты перевозбудился.
Может кто нибудь пояснить по бумагам ЕвроТранс5 и ЕвроТранс6, что это за кабала по 25% в течении 5 лет, без права выкупа и амортизации. Зачем такое делать компании? Флоатер был бы дешевле чем это.
Hock, да как то да, не верится, все время эксперты даты меняют, сами то наверно уже не верят, а как выпутывпться не знают)))
GER Gre, еще раз: и без орловского и без соколовского понятно, что слив базового капитала при таком дефиците и нормативах, как у втб — это очень плохая история для держателей субордов.
23:25
any_to_real, — Заметьте это не я предложил, но я бы начал — с жутко неэффективных мелких чиновников в администрациях и рядовых хамовитых приведенных за руку — по протекции — работали там раньше — н...
Berkshire Hathaway Inc. (компания У.Баффета) — Прибыль 1 кв 2025г: $4,672 млрд (падение в 2,7 раза г/г)
Резюме: для трендовых систем наиболее актуальные методы улучшения стратегии это пирамидинг (докупка по пути) и запрет повторного входа в ту же сторону после убытка, наиболее худшие — увеличение контрактов после убытка.
думаю привязка к волатильности бы тоже помогла, например стоп не 1% а atr или stDev