РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Стрэддл.

Здравствуйте!

Как Вы, наверное, уже в курсе, по нашей сделке сработал уровень отмены и нашу позицию выбило, так как тест продавливания уровня 166000 все-таки состоялся.

К счастью мы умудрились сохранить прибыль и даже немного заработать в эквиваленте 900 п, так как точка входа была выше.

Более подробно можно посмотреть здесь:  РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Путин и Байден. Ожидания?

Дальше стало ясно, что пока ничего не ясно, ожидания по прежнему в шорт, но сколько проболтаемся в коридоре — вопрос. Мое предположение, что сходить вниз мы должны до экспирации (16.12.2021) либо на уровень 159000, либо есть вероятность прийти еще ниже в район 152000 (на текущем контракте), а дальше — неопределенность...

Неопределенность начала формироваться с 07.12.2021 г.

По индикатору «Профи» мы видим, что на этом уровне в рынок профессионал завел большие деньги — два сделки по 20000 контрактов каждая:


Рис. 1. Набор позиции проф. участником.

При детальном рассмотрении видно, что одновременно были проведены сделки на покупку длинных и коротких позиций в одинаковом объеме, то есть была открыта нейтральная позиция, в связи с этим данные действия практически не отразились на цене инструмента:



Остался только один вопрос… Куда направлена эта позиция?

У меня пока нет однозначного ответа, но по логике, чтобы ее реализовать необходима хорошая ликвидность, поэтому есть вероятность мощной манипуляции и резкого разворота в обратную сторону.

Отсюда вывод: если будет как по плану выход вниз, то я буду ожидать резкий разворот в лонг от уровней 1600 и 1555 по индексу, пока не продавим уровень 1555.

Какие возможности: Сейчас есть возможность повторить за Профи и открыть нейтральную опционную позицию дальними опционами на центральном страйке и постепенно раскрывать ее после того, как определим направление, однако пока это не совсем целесообразно, так как на бирже высокая волатильность… поэтому пока просто наблюдаем.

PS: Информация по онлайн открытым позициям физических и юридических лиц взята с сайта forts-pro.ru