Палю грааль! Часть 1. Паттерны: 3 белых солдата и 3 офицера.

Основной вопрос один: могут ли паттерны прогнозировать дальнейшее движение цены с вероятностью выше 50%?
Ответ: Да, но не все. И не всегда ))



Попробуем на элементарных примерах разобрать и понять паттерны.
 
Паттерны в трейдинге, это свечные формации — совокупность нескольких японских свечей определенного вида.
Например, возьмем самые простые для восприятия паттерны с названиями «Три белых солдата» и «Три черных вороны».
Из названий понятно что речь идет о трех свечах. Уточняем, о трех подряд последних свечах.
Если указан цвет белый, это растущие свечи (цена актива растет). Если черный, то падающие (цена снижается).



О чем нам говорят три подряд белые свечи? О том, что цена неуклонно растет.
Какой вывод можно сделать? Правильно, спрос превышает предложение.

Если торговать здесь и сейчас, то что выгоднее, покупать актив или шортить? Любители ловить «ножи» знают насколько сложно поймать лучшую точку движения. Если тренд идет, то его продолжение более вероятно, чем разворот. Поэтому выгоднее покупать, пусть даже по высокой, в данный момент, цене.
 
Даже если данный паттерн дает более 50% прибыльных входов, то имея одинаковые тейк-профит и стоп-лосс (1:1) мы уже чисто теоретически должны быть в прибыли. Комиссии считаем незначительными.
 
Но, все ли паттерны «Три белых солдата» одинаковы? Мы ведь можем увидеть на графике свечи разного размера.
Как Вы считаете отличаются ли паттерны когда в первом случаем имеем 3 свечи: малая, средняя, большая,



и во втором случае: большая свеча, средняя, малая?



Очевидно, что в первом случае мы наблюдаем экспоненту, ускорение роста актива, увеличение спроса. А во втором случае мы видим затухание роста, уменьшение спроса, то есть увеличение предложения.

Получается что паттерны разные. В первом случаем шортить абсолютно неразумно, так как неизвестно как высоко и как быстро сходит цена.
А во втором случае уже открывать лонг не очень хочется, так как сила движения снижается. Но, с другой стороны, и шорт открывать здесь опасно, так как хоть и медленный, но рост есть. Здесь лучше всего воздержаться от входа в позицию. А вот в первом варианте несомненно нужно открывать лонг!
 
Итак, у нас есть довольно мощный паттерн, назовем его «3 белых офицера» (мы уже выяснили, что он сильнее трех солдатов. Поэтому будут офицеры.).
 
Что мы можем ещё проанализировать? Вероятно, фазу рынка.
В какой фазе рынка наш паттерн отрабатывает качественнее? Бэктесты показали, что на бычьем рынке лонг более предпочтителен. Это и не удивительно. Добавив фильтры от лонгов на медвежьем рынке мы тем самым увеличим процент качественных точек входа, что в свою очередь положительно влияет на итоговую доходность.
 
Можно ли ещё как-то улучшить нашу стратегию на базе этого паттерна? Конечно можно! Подключим систему ставок. После неудачной сделки увеличиваем ставку. Так как стратегия качественная, то нам не нужно опасаться большой серии убытков подряд. А значит система ставок позволит увеличить и фактор восстановления, и профит фактор и, в конечном итоге, доходность.
 
Все ли доступные способы улучшения доходности мы использовали? Конечно нет.
А что если прибыли брать побольше, чем стоп-лосс. То есть тейк-профит и стоп-лосс не 1:1, а немного изменен, например, 1.2:1, или 1.5:1; 2:1; 3:1 …
Сразу скажем, что небольшое смещение обычно положительно действует на стратегию. А вот большие различия (в разы) уже изменяют вероятностные исходы срабатывания тейк-профита. Цена часто может не дойти до него и вернуться к стоп-лоссу.
 
Как точно узнать какие именно значения параметров использовать? Всё просто. Нужно запрограммировать робота и провести оптимизацию на больших данных. Чем больше будет котировок и сделок, тем лучше. Анализируйте прибыльные и убыточные сделки. Спрашивайте себя, можно ли из прибыльных сделок получить ещё больше прибыли и можно ли с помощью фильтров избавиться от убыточных сделок?
Важно не впадать в крайности и не заниматься переоптимизацией. Это пустая трата времени. Рынок меняется. Важно чтобы в целом стратегия была правильная, тогда и прибыль будет.
 
С точкой входа для лонга мы вроде как разобрались. Осталось разобраться с точной выхода. Всегда ли фиксированный тейк-профит является лучшим решением? Может быть по тренду трейл выгоднее применять? Он способен высиживать очень длинные движения. А может быть ещё выгоднее брать профит в момент кульминации движения цены, в тот момент, когда RSI зашкаливает?
Могут ли эти действия привести к улучшению доходности? Вероятно, да.
А можно ли использовать тейк-профит и стоп-лосс в процентах? Для универсальности стратегии. Конечно можно.
А допускается ли одновременно держать фиксированный тейк-профит, трейл и тейк по RSI? Конечно можно. Какой сигнал первым отработает, там робот и закроет позицию.
 
Для паттерна «3 черные вороны» все вышеперечисленные рассуждения также справедливы. Нами разработан паттерн «3 черных коршуна», это когда три подряд падающие свечи и тело каждой следующей свечи больше, чем у предыдущей. Это идеальный паттерн для шорта на медвежьем рынке.

Это работает не только на Московской бирже, но и на криптобирже Binance (ликвидности больше и тренды сильнее)!
 
А можно ли использовать в торговле сразу два этих паттерна? — Да. можно.
А можно ли использовать и другие паттерны? — Да, можно. По какому паттерну система получит сигнал на сделку раньше, такая сделка и пройдет. Остальные паттерны будут ждать освобождение позиции, если они торгуются разом в одной системе.
А можно запускать несколько роботов на отдельных паттернах? — Да, можно. На разных субсчетах или на разных финансовых инструментах. Чтобы роботы не конфликтовали между собой за текущую позицию.
 
А можно ли…? Да, человеческая фантазия безграничная, можно всё, в пределах разумного! Главное, чтобы это всё пошло на пользу!


Если Вам интересны подобные исследования торговых стратегий, оставляйте в комментариях свои пожелания. Мы их обязательно рассмотрим.

Важное дополнение по поводу результатов данной стратегии: максимальная доходность достигается при использовании лонговых стратегий на бычьем рынке. Если же использовать исключительно данную стратегию на строго падающем (медвежьем) рынке, то доходность будет отрицательной. Для включения/отключения стратегий можно использовать фильтры направленности тренда, фильтры от сделок на флете и другие вспомогательные условия для получения более точных точек входа и более высокой доходности.

P.S. Мы не продаем «черные ящики» и стратегии с доходностью +100500%!
Мы предоставляем автоматизацию открытых стратегий. Мы помогаем с тестированием и оптимизацией торговых стратегий.
 
Наш сайт: DeskBot.net

С уважением,
команда проекта «DeskBot»