07 сентября 2012, 17:05

Заготовка ТС на боллинджерах. Код для WealthLab

Набросал небольшую стратегию, в принципе результаты интересные, но мне не нравятся. Может кому и сойдет.

Код здесь:

files.mail.ru/V5ZLWP

Суть:
— 15 минутки
— шорт при пробое боллинджера (100,3.1)
— лонг при пробое боллинджера (50, 3.2)
— стопы и тейки — исходя из ширины канала боллинджера
— первая утренняя свеча участия не принимает

Результаты:

PS. 2008-ой год принципиально не тестирую, много раз уже объяснял, почему.

ТС wealhlab

Антон Кротов

Санкт-Петербург

127

930

с 13 июня 2011

16 Комментариев

krolix
07 сентября 2012, 17:15
пачти запалил мой грааль :(

ладно, шучу — периоды все равно у всех разные, а чем больше народу тут торгует одинаково, тем вернее сигналы будут профитные) это как с арбитражом) пока в ликвидность не упремся, но это другой вопрос уже)

зы лучше без тейков ;)
0
- Антон Кротов
  07 сентября 2012, 17:18
  krolix, не, не, перед выкладкой поста специально перепроверил, насколько похоже на твой, чтобы не палить чужое :) А так — это стандартный боллинджер.
  0
krolix
07 сентября 2012, 17:27
Да я вижу по СКО, что они как бе слегка подоптимизированы)
Мой грааль ваще в диверсификации по инструментам, времени и стратегиям. Хотя и все трендовухи, и 2 реально на Боллинджере)
0
AlexB
07 сентября 2012, 17:42
Спасибо, интересно
Не нравится потому что сделок мало?
А почему без параметров :-)
0
- Антон Кротов
  07 сентября 2012, 17:45
  AlexBuzaev, не нравится то, что результаты по шортам и лонгам сильно разные. Плюс маленький рекавери фактор.
  0
AlexB
07 сентября 2012, 19:56
Если поиграться с параметрами — то рекавери легко достигает 20-25
0
- Антон Кротов
  07 сентября 2012, 20:01
  AlexBuzaev, интересно. А сильно играться с ними надо? В смысле, не получится ли чрезмерно переоптимизированная система, и насколько ровная у нее эквити?
  0
AlexB
07 сентября 2012, 20:17
Попробуйте SMH 56, BBH 104, SML 56, BBL 96
Вообще, на первый взглял система очень годная
Все, никак не могу понять где у нее подвох :-)
Кстати, ваша предыдущая система, интересно для нефти торгуется
0
- AlexB
  07 сентября 2012, 20:22
  Ну и на счет черезмерной оптимизации, имхо если оптимизировали на 36 месяцах а потом оно на 42 месяцах в минус не уходит, значит все в порядке, система более мене устойчива
  0
- Антон Кротов
  07 сентября 2012, 20:49
  AlexBuzaev, разница между SMH и BBH (SML и BBL) — это величина пропорциональная ширине канала. Если брать различные периоды внутри каждой пары, то получится фигня какая-то. Т.е. можно, конечно, подобрать такие параметры, при которых система покажет лучший результат, но это явная подгонка.
  
  Насчет предыдущей системы — не знаю, не пробовал.
  0
- krolix
  07 сентября 2012, 20:54
  AlexBuzaev, подвох в прибыли на сделку. Поскольку она заходит на сильных трендах, там надо закладываться на проскольз. Но это характеристики будут просто похуже, зарабатывать будет. Еще надо следить все время (часовики тут проще 15-минуток) или роботизировать. Емкость — думаю, больше 500 контрактов сильно смажутся на таком ТФ, да и 500 надо кусками покупать, и не на вечерке, конечно. А так работает — простым смертным. Боллинджеры вообще на РТС и баксе жгут.
  0
siva
24 декабря 2012, 22:46
А можно чисто из интереса прогнать с конца 2007 года, ну пожалуйста.
0
- Антон Кротов
  24 декабря 2012, 22:54
  Станислав Иванов, код же есть в посте, можете прогнать на любом периоде (для велса, правда, только)
  
  0
  - Антон Кротов
    24 декабря 2012, 22:54
    Антон Кротов, это 2007-2008
    0
legavv
09 марта 2013, 21:01
Ссылка не майл не рабочая, можете прислать на почту: legavv@mail.ru
0
Антон Кротов
27 мая 2013, 10:22
Тута: pastebin.com/GkagjGjA
0