01 декабря 2021, 19:15
Что за "бодягу" биржа готовит ,Г.обесп (РТС фьюч ), каждые 15мин поднимает....
Минут 30 назад гаран.обесп было 38.000тыс р, а сейчас почти 41.000тыс руб… А если до 80-150.000тыс поднимет тогда, что это бирже поможет разве от сползание РТС фьючерса вниз?
Кто не подал на оферту, тот долгосрочный инвестор :)
Не умею подавать на оферту, у Альфы санкции если пользуешься Quik, только голосом звонок дорого, продал в стакан по 98 с хвостиком, доволен.
...
Я в лонг, мое мнение, идет прокол…
19:12
что ж его так сливают то… жрать перестали чтоли
Глобальное событие - 3 Сегодня индекс РТС вышел на третью (из четырех) глобальную поддержку.
Вероятность отскока и дальнейшего роста составляет 67% :
Всем успехов Авто-репост. Читать в бло...
19:12
Что будет когда индекс упадет ниже 1500 1. Упадут объёмы и ликвидность в стакане. Спрэд в сбере 1%, и это от заявки в 10 лотов до заявки в 10 лотов. Маркетмейкер(1000 лотов) будет стоять в спрэде не м...
Лар Крафт, если эта цифра меньше значит компания не генерирует денег достаточно для поддержания сетей и в процессе деятельности сокращает активы, банкротится и т.д. Но в целом ничего не мешает кому...
19:05
Неплохо, в общей сложности за 9 месяцев выплатят 3030р, плюс за 4 квартал 2024г. еще 500-700р., плюс нераспределенка еще осталась.
Николай Иванов, и зачем это авито?)))
Еще скажите озон купят)
Бочаров Михаил, а я вот до сих пор сбер не откупил
18:59
Владимир Каминский, ну так в гражданском и УК наказания за это не предусмотрены, если бы ЦБ штрафовал на ошибочный процент от суммы выручки, конторы бы подходили к вопросу куда трепетней, НИИ бы со...
Спасибо, мил чел, за критические советы…
а вы часом, не эти правила«движения» составляли? верю, что не засланный «казачок»…
долгое молчание(по Гамлету… просто тайна военная…
кстати по теории когда ВОЛА растет ( то вероятность на падение больше, чем на рост )....
заметьте я про ВЕГУ опциона( волатильность на сами опционы) не упомянул…
Но это уже проблемы НКЦ и биржи, если им нравится — пусть стреляют себе в ногу.
Здесь рассматривать рационально надо в фокусе, сравнения- типа соотношения...........! Темп поднятия в Ри и в соотношение с поднятием в «МАМБЕ»…
«Эффективные» манагёры мосьбиржи и рациональность и логичность — понятия несовместные.
Там какие-то свои внутренние шкурные интересы реализуют.
нефть вроде погнали в низ, да и сихе стопы ни просто так снесли нижние, короче шанс есть
(тут один «умник» наверху коммент мне написал учить мат.часть, он молчит, только как партизан)...
если биржа буде такими темпами повышать, то целесообразно строить, медвежий и бычий пут-спред или колл спред…
в РТС (входит «Мамба» и Си ,), так на бакс повысили тоже… Значит Биржа страхуется, от падения нефти -соответственно доллара, в большей степени, чем от «МАМБЫ»...?
тут речь, что поднимают с периодической частотой(«по лесенке», каждые 30-40мин),.вот о чем речь… то есть по вашей версии, что если вола упадет, то и биржа должна снизить Гаран.обесп… Ни хрена… тебе...
а не советы, стебаться, что кому учить..... .Уважаемый «умник»
если вола спадает в течение минуты -до двух дней(биржа что -то гаран.об., не опускает ( по истории замечаю…
Которым я уже предъявлял махинации с ГО и реальных аргументов у них не нашлось.
smart-lab.ru/blog/598537.php
А ещё читай архивы, чтобы понять, что раньше технология подъёма ГО была простая и логичная.
Тогда (может быть...) ты сможешь понять, почему 25.12.2018 на падении брента на 5 баксов было 5 планок, а на падении брента 26.112021 на 11 баксов не было ни одной.
А тогда уже подумай, какую хрень ты спорол своим «учите матчасть»…
Тем более, что в Si, что в РТС долго время вола была супер низкой, а теперь она просто возвращается на обычные значения. А они го подзадирают еще выше.
У мосбиржи есть такой параметр "Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения", в переводе с птичьего — это коэффициент риска, который рассчитан для каждого инструмента. Этот коэффициент меняется не часто, например неск. дней назад, для рублевого фьючерса из за его волатильности он был увеличен с 6% до 7,5%. Дла RI он уже давно не менялся и составляет 15%
Так вот ГО, это и есть вычисление этого самого процента от цены фьючерса, причем не в пунктах, а в рублях.
То есть если цена RI сейчас грубо говоря равна 247000 рублей то ГО будет приблизительно равно 37050 рублей. Это для цены в пунктах грубо 167000 пунктов
Так как курс доллара и стоимость контракта RI постоянно меняются, постоянно меняется и ГО, оно рассчитывается на каждом клиринге.
Посмотреть коэффициенты риска для всех инструментов можно тут
непропорционально поднимают на два актива это (Си и Мамбу), так как в РТС фьюча входят эти два инструмента…
Так как курс доллара и стоимость контракта RI постоянно меняются, постоянно меняется и ГО, оно рассчитывается на каждом клиринге..
Да, но бакс в последние дни ослаб (то есть рубль то стал дешевле....? не логично… нет связки.....
Рубль подпал, верно, но не сильно, на процент с небольшим, а вот индекс вырос более чем 4%
Ради интереса можете сами посчитать и сравнить.
2. Ты хоть график сишки по дням смотрел хотя бы за последние недели? Когда цена шла гораздо сильнее, а ГО спокойно было 5К?
то есть расчет был типа на падение нефти, а значит на Доллар, который «зашит»в РТСе- фьючерса....?
Они во внутренней кухне.
Есть брокер -ММ в каждом инструменте. У него есть свои клиенты со своим объёмом маржинальных поз. И если у данного ММ просто дефицит свободных средств на счету НКЦ, то они могут просто договориться о ГО.
Ведь мощная просадка по деньгам кроется в НКЦ брокером, а не его клиентами.
Причём неоднократно были скрины от трейдеров, когда их брокер (втб чаще светился) поднимал/перекашивал размеры ГО сверх биржевых. в отличие от других брокеров.
Всё ИМХО, но другого разумного объяснения не наблюдается.
не друг тут по другой схеме работают… а мы каждую секунду должны быть на чеку, т.к. хз что там могут ещё придумать что б побыстрее залезть к нам в карман.
как бы ни печально звучало, но это про каждого трейдера, ну а те кто думают что Бога поймали за цйки, такие долго не задерживаются тут
P.S. Ходишь озираешься, ловишь каждый взгляд,
Только зазеваешься, глядь тебя едят...
Маркет мейкеры тут точно не причем.
Расчет ГО это прерогатива только биржи, биржа может использовать при расчете внешние данные, но считает его всегда сама.
Посмотрите совпадает ли сейчас ГО на SI с тем, что я написал выше?
Понимаю, чтоВТБ совершенно особый брокер и делает, что хочет, но я не замечал различие ГО у SI и RI у ВТБ и других брокеров.
Сейчас гляну на момент сейчас:
ГО Long SI ВТБ 5812,83 при цене 74250
ГО Long SI Сбер 5812.83 при цене 74250
Мы толпой онлайн в нефтяной ветке много торговали, и ребята от разных брокеров кидали скриншоты в одно время по ГО.
Хотя справедливости ради замечу, что сам я ни разу его не ловил на расхождении ГО с другими брокерами, но это ни о чем не говорит.
О'Грин,
Все верно, скорее всего я начал торговать на срочном рынке, когда тебя еще и в проекте не было.
1. Рублевый фьючерс, это SI, т.к. он самый ликвидный из валютных. Пишу для людей, которые хоть не много в теме, если совсем не понятно, читайте «финансовые буквари», там доступнее излагают.
2. Когда цена «идет на много сильнее», то это скорее в спортлото и точно не к мосбирже.
P.S.
Я же писал, что мосбиржа подняла коэффициент риска на полтора процента…
А про возраст, свежо придание, да верится с трудом.
Общаешься как школяр, все норовишь письками померятся, аки козлик молодой, боднуть да лягнуть всех подряд пытаешься.
Буду искренне рад, если ты действительно старше меня и сумел не растерять юношеский задор.
Нормальная реакция скептического старика к пустобрёхам, реально в рынке не работающим. Коих на СЛ большинство.
У меня хотя бы за душой профитный трейдинг, я свои трейды и эквити не скрываю, скрины квика и результаты в блоге.
раз давно торгуешь — должен помнить, как ещё пару-тройку лет назад регулировалось ГО и планки во фьючах. Скажи, что изменилось с тех пор?
Давай пока абстрагируемся от «расчётов» НКЦ волатильности и рисков.
А про твой вопрос, про то, что изменилось в расчетах ГО на фортсе, за последние пару лет, то для меня, как для трейдера ничего не изменилось. По сути особо ничего не менялось с тех пор, как Мамба с РТС слились и Мосбиржей нареклись. Для трейдера ГО просто появляется в Квике (или другом терминале) и все! Если ты о технической стороне данного вопроса, то подозреваю, что нынешний модуль Мосбиржи для расчета ГО, который сейчас является стандартом дефакто и интегрирован во все маломальски серьезные продукты, в том числе и в квик, но так само собой было не всегда.
Или ты не о технической стороне вопроса, а о порядке и правилах расчета ГО?
Смотри, брент 25.12.2018:
Падение на 5 баксов вниз (ужосс, половину порвало!)
smart-lab.ru/blog/512829.php
5!!! планок вниз! Через доллар. Тогда меж планками в бренте было всего 2-3-4 бакса. Посмотри, что сейчас? 20!!! баксов! 26.11.2021 брент упал на 11 баксов — ни одной планки!
раньше было — в сишке ГО 4К, в бренте 4-5К, в ришке — около 20К. Колебалось на копейки в зависимости от цены.
ГО поднимали лишь на НГ (когда 10 дней банки не работали и не сможешь счёт пополнить) и при достижении планки, проторговки на ней и расширении планок. Всё! Через короткое время планки опять сдвигали. ГО опускали на прежний уровень.
Что сделали — во всех инструментах раздвинули планки на километр и на 30-40-50% подняли ГО. Тебе это выгодно?
Мало того, теперь под предлогом «подъёма волатильности», которого явно нет, они регулярно поднимают ГО ещё на 10-20%. Понятно, им это выгодно.
А зачем раздвинули планки? А какие теперь стали замечательные «сопли» сквизов хрен знает куда, когда ММ одной рукой на секунду убирает свои буфера из стакана, а другой рукой хреначит по стакану объёмом, на сотни-тысячи п. снося стопы осторожных хомячков… Неужто никогда не видел??? Даже в бренте не так давно… В ришке по 10.000п.… лепота с раздвинутыми планками.
А ты говоришь — всё расчётно, всё по регламенту, учите матчасть. У тебя и у нас всех в кармане шарит ловкая ручонка, а ты всё ссылы на сайт мосьбиржи кидаешь, который я ещё 3 года назад изучил...
Повторюсь — даже оф. представитель мосьбиржи ничего внятного не смог проблеять, когда я ему предъявлял о махинациях с ГО:
smart-lab.ru/blog/598537.php
А как ещё иначе можно объяснить с точки зрения здравого смысла и элементарной арифметики, что на брент в 2020г. при цене в 15-20$ ГО устанавливали по 12-16К, а в 2021г. при цена в 80-85$ ГО делали 8-9К.
А уж кто и как программит Спектру в каждый конкретный кол времени и задач — одному кукло ведомо.
Но мы опять отвлеклись.
Попытаюсь прежнее свое сообщение, с которого все началось, сформулировать максимально лаконично и понятно:
Для расчета (контроля, проверки...) ГО нужно:
1. Знать коэффициент риска инструмента. Правильное название "Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения", выражается в процентах и публикуется на бирже.
2. Если фьючерс торгуется в рублях, а не в пунктах, то для расчета ГО лонга достаточно вычислить данный процент от цены контракта. Пример. Фьючерс SI покупаем по цене 73800, коэффициент риска SI = 7,5%, значит ГО приблизительно = 73800 / 100 * 7,5 = 5535. Приблизительно потому, что расчеты ГО чуть сложнее, но приблизительное значение ГО не будет существенно отличаться от ГО в квике.
3. Если фьючерс торгуется в пунктах, а не в рублях, то смотрим цену пункта, вычисляем стоимость контракта в рублях, а дальше по пункту 2
И что тут не компетентного?