gelo zaycev
gelo zaycev личный блог
01 декабря 2021, 19:15

Что за "бодягу" биржа готовит ,Г.обесп (РТС фьюч ), каждые 15мин поднимает....

Минут 30 назад гаран.обесп  было 38.000тыс р, а сейчас почти 41.000тыс руб… А если до 80-150.000тыс поднимет тогда, что это бирже поможет разве от сползание РТС фьючерса вниз?
54 Комментария
  • vyzei
    01 декабря 2021, 19:20
    Все по правилам. Учи мат часть.
    • Александр Исаев
      01 декабря 2021, 19:26
      vyzei, гагагага
  • Никто
    01 декабря 2021, 19:28
    И в квике в новой версии заявку быстро не поставишь, еще тормоза вводят, откатили функцианал к 90 м, брокеры передачу данных порциям регулируют.
  • Азат Туктаров
    01 декабря 2021, 19:32
    Растёт вола  = растёт ГО. 
    • О'Грин
      01 декабря 2021, 19:55
      Азат Туктаров, В ришке вола нынче ничуть не больше, чем в бренте, сишке, сипи, сбере. Но на них ГО оставили прежнее.
       Но это уже проблемы НКЦ и биржи, если им нравится — пусть стреляют себе в ногу.
        • О'Грин
          01 декабря 2021, 20:03
          gelo zaycev, Сегодня на сишку не повышали ГО, а на ри вижу, что подняли на клиринге.
           «Эффективные» манагёры мосьбиржи и рациональность и логичность — понятия несовместные.
           Там какие-то свои внутренние шкурные интересы реализуют.
      • DenKa
        01 декабря 2021, 20:02
        О'Грин, чёт я думал стшку до завтра мурыжить будут, а тут походу жара начинается 74,3 бы пройти
        нефть вроде погнали в низ, да и сихе стопы ни просто так снесли нижние, короче шанс есть
        • О'Грин
          01 декабря 2021, 20:05
          DenisKalimbet, ХЗ, что будет. Сишка пока дохлая. Опустят брент опять ниже 70 — начну его лонг набирать на перспективу.
          • DenKa
            01 декабря 2021, 20:12
            О'Грин, а  мне такие дохлики нравятся, выстрелы бывают смачные после такого стояка
  • Владимир Гончаров
    01 декабря 2021, 19:38
    ха ришка стоила 35к. когда валилась фонда наша, а тут повышение, чет не пойму.
      • vyzei
        01 декабря 2021, 19:56
        Волатильность растет, растет ГО. Это в правилах биржи прописано. Все остальное что ты написал, это только твоё мнение. Если да кабы.
        • О'Грин
          01 декабря 2021, 20:09
          vyzei, 
          Волатильность растет
           Это ты сам высчитал или поверил им на слово? Ты хоть на фортс-то торгуешь и чем?
          • vyzei
            01 декабря 2021, 20:22
            О'Грин, только фортс торгую, четыре инструмента.
            • О'Грин
              01 декабря 2021, 20:29
              vyzei, Херово твои торги закончатся, если не будешь считать графики и верить лабуде, которую деятели мосьбиржи пишут.
               Которым я уже предъявлял махинации с ГО и реальных аргументов у них не нашлось.
              smart-lab.ru/blog/598537.php
               А ещё читай архивы, чтобы понять, что раньше технология подъёма ГО была простая и логичная.
               Тогда (может быть...) ты сможешь понять, почему 25.12.2018 на падении брента на 5 баксов было 5 планок, а на падении брента 26.112021 на 11 баксов не было ни одной.

               А тогда уже подумай, какую хрень ты спорол своим «учите матчасть»…
              • vyzei
                01 декабря 2021, 21:44
                О'Грин, пускай будет по твоему. Биржа это горстка тупых баранов. Как хотят так и крутят. прям Шерлок, махинации с ГО раскрыл. Ты не в рынке. Оставь эту тему.
                • О'Грин
                  02 декабря 2021, 00:03
                  vyzei, Поучи отца ипацца. 
        • Андрей К
          01 декабря 2021, 20:10
          vyzei, там же в правилах написано вроде, что и от позиций участников зависит. Так что тут много входящих параметров, вола далеко не главное.

          Тем более, что в Si, что в РТС долго время вола была супер низкой, а теперь она просто возвращается на обычные значения. А они го подзадирают еще выше.
  • Вячеслав Васильев
    01 декабря 2021, 20:26
    На самом деле тут все очень просто.
    У мосбиржи есть такой параметр "Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения", в переводе с птичьего — это коэффициент риска, который рассчитан для каждого инструмента. Этот коэффициент меняется не часто, например неск. дней назад, для рублевого фьючерса из за его волатильности он был увеличен с 6% до 7,5%. Дла RI он уже давно не менялся и составляет 15%
    Так вот ГО, это и есть вычисление этого самого процента от цены фьючерса, причем не в пунктах, а в рублях.
    То есть если цена RI сейчас грубо говоря равна 247000 рублей то ГО будет приблизительно равно 37050 рублей. Это для цены в пунктах грубо 167000 пунктов
    Так как курс доллара и стоимость контракта RI постоянно меняются, постоянно меняется и ГО, оно рассчитывается на каждом клиринге.
    Посмотреть коэффициенты риска для всех инструментов можно тут

      • Вячеслав Васильев
        01 декабря 2021, 23:25
        gelo zaycev, Там все по формуле, я в экселе проверил.
        Рубль подпал, верно, но не сильно, на процент с небольшим, а вот индекс вырос более чем 4%
        Ради интереса можете сами посчитать и сравнить. 
    • О'Грин
      01 декабря 2021, 20:35
      Вячеслав Васильев, Ещё один «просветитель»-знаток-старичок на фортс…
       Этот коэффициент меняется не часто, например неск. дней назад, для рублевого фьючерса из за его волатильности он был увеличен 
      1. Это какого такого «рублёвого»?
      2. Ты хоть график сишки по дням смотрел хотя бы за последние недели? Когда цена шла гораздо сильнее, а ГО спокойно было 5К?
        • О'Грин
          01 декабря 2021, 21:02
          gelo zaycev, Ты не там ищешь причины.
           Они во внутренней кухне.
          Есть брокер -ММ в каждом инструменте. У него есть свои клиенты со своим объёмом маржинальных поз. И если у данного ММ просто дефицит свободных средств на счету НКЦ, то они могут просто договориться о ГО.
           Ведь мощная просадка по деньгам кроется в НКЦ брокером, а не его клиентами.
           Причём неоднократно были скрины от трейдеров, когда их брокер (втб чаще светился) поднимал/перекашивал размеры ГО сверх биржевых. в отличие от других брокеров.
           Всё ИМХО, но другого разумного объяснения не наблюдается.
            • DenKa
              01 декабря 2021, 21:44
              gelo zaycev, ну так а ты думал, что тут всё для того что б мы заработали?
              не друг тут по другой схеме работают… а мы каждую секунду должны быть на чеку, т.к. хз что там могут ещё придумать что б побыстрее залезть к нам в карман.
              как бы ни печально звучало, но это про каждого трейдера, ну а те кто думают что Бога поймали за цйки, такие долго не задерживаются тут

              P.S. Ходишь озираешься, ловишь каждый взгляд,
                    Только зазеваешься, глядь тебя едят...

            • Вячеслав Васильев
              01 декабря 2021, 23:58
              gelo zaycev, Вас сейчас точно плохому научат! :-)
              Маркет мейкеры тут точно не причем.
              Расчет ГО это прерогатива только биржи, биржа может использовать при расчете внешние данные, но считает его всегда сама.
              Посмотрите совпадает ли сейчас ГО на SI с тем, что я написал выше?

          • Вячеслав Васильев
            01 декабря 2021, 23:52
            О'Грин, Вообще, по правилам брокер не моет увеличивать ГО по собственному желанию, а вот уменьшать, по договоренности с клиентом может и делает… Не знаю на сколько это официально, но это есть
            Понимаю, чтоВТБ совершенно особый брокер и делает, что хочет, но я не замечал различие ГО у SI и RI у ВТБ и других брокеров.
            Сейчас гляну на момент сейчас:
            ГО Long SI ВТБ  5812,83 при цене 74250
            ГО Long SI Сбер 5812.83 при цене 74250



            • О'Грин
              02 декабря 2021, 00:06
              Вячеслав Васильев, В первой половине дня до пром.клиринга втб обычно свои махинации с ГО проводит.
               Мы толпой онлайн в нефтяной ветке много торговали, и ребята от разных брокеров кидали скриншоты в одно время по ГО.
              • Вячеслав Васильев
                02 декабря 2021, 12:36
                О'Грин, Совершенно не удивлен, от этого «чудо» брокера всего можно ожидать. Я вчера отзыв на него тут оставил в соответствующей рубрике, надо будет на банки he перенести.
                Хотя справедливости ради замечу, что сам я ни разу его не ловил на расхождении ГО с другими брокерами, но это ни о чем не говорит.

      • Вячеслав Васильев
        01 декабря 2021, 23:35


        О'Грин, 
        Все верно, скорее всего я начал торговать на срочном рынке, когда тебя еще и в проекте не было.
        1. Рублевый фьючерс, это SI, т.к. он самый ликвидный из валютных. Пишу для людей, которые хоть не много в теме, если совсем не понятно, читайте «финансовые буквари», там доступнее излагают.
        2. Когда цена «идет на много сильнее», то это скорее в спортлото и точно не к мосбирже.
        P.S.
        Я же писал, что мосбиржа подняла коэффициент риска на полтора процента…
        • О'Грин
          02 декабря 2021, 00:09
          Вячеслав Васильев, 
          1. Рублевый фьючерс, это SI,
          А евроблёвый фьюч, который я тоже торгую, это не рублёвый?  Как-то запомни уж терминологию, чтобы разговаривать но общепринятом здесь языке, «гуру» фортс.
          Все верно, скорее всего я начал торговать на срочном рынке, когда тебя еще и в проекте не было.
          Окстись, отрок, я тебе в отцы гожусь. 
          • Вячеслав Васильев
            02 декабря 2021, 12:43
            О'Грин, Рублевый конечно, просто с меньшей ликвидностью и более кривой. Я увы тоже вынужден иногда его торговать, но не часто ибо хоть и кривой, но все же наш, так сказать родной и всяко лучше чем на форексе.
            А про возраст, свежо придание, да верится с трудом.
            Общаешься как школяр, все норовишь письками померятся, аки козлик молодой, боднуть да лягнуть всех подряд пытаешься.
            Буду искренне рад, если ты действительно старше меня и сумел не растерять юношеский задор.
            • О'Грин
              02 декабря 2021, 13:05
              Вячеслав Васильев, Внуки в школу ходят уже.
              Общаешься как школяр, все норовишь письками померятЬся,
              боднуть да лягнуть всех подряд пытаешься.
               Не всех подряд, а некомпетентных, с апломбом излагающих глупости.
              Нормальная реакция скептического старика к пустобрёхам, реально в рынке не работающим. Коих на СЛ большинство.
               У меня хотя бы за душой профитный трейдинг, я свои трейды и эквити не скрываю, скрины квика и результаты в блоге.
              • Вячеслав Васильев
                02 декабря 2021, 20:53
                О'Грин, Ок, если про возраст все так как ты и говоришь, то значит ± ровесники, давай тогда попробуем конструктивно разобраться, что именно в моем объяснение тебе показалось не компетентным. Докажешь — не вопрос, извинюсь и проставлюсь, ибо всего знать невозможно и я  совершенно спокойно отношусь к тому, что многое не знаю, не смотря на то, что на рынке уже 20 лет. А то, что тут ак. зеленый, так недавно я тут. Раньше плотно сидел на форуме Альпари и на Пауке, пока жив был. Паук почил в бозе, да и форум Альпари протух после блокировок их в России, так что подыскиваю не спеша новую площадку для общения.
                • О'Грин
                  02 декабря 2021, 21:05
                  Вячеслав Васильев, 
                  давай тогда попробуем конструктивно разобраться, что именно в моем объяснение тебе показалось не компетентным.
                   Давай.
                   раз давно торгуешь — должен помнить, как ещё пару-тройку лет назад регулировалось ГО и планки во фьючах. Скажи, что изменилось с тех пор?
                   Давай пока абстрагируемся от «расчётов» НКЦ волатильности и рисков.
                  • Вячеслав Васильев
                    02 декабря 2021, 21:28
                    О'Грин, ну это получится дискуссия на отвлеченные темы, давай  все же по моему посту, про некомпетентность.
                    А про твой вопрос, про то, что изменилось в расчетах ГО на фортсе, за последние пару лет, то для меня, как для трейдера ничего не изменилось. По сути особо ничего не менялось с тех пор, как Мамба с РТС слились и Мосбиржей нареклись. Для трейдера ГО просто появляется в Квике (или  другом терминале) и все! Если ты о технической стороне данного вопроса, то подозреваю, что нынешний модуль Мосбиржи для расчета ГО, который сейчас является стандартом дефакто и интегрирован во все маломальски серьезные продукты, в том числе и в квик, но так само собой было не всегда.
                    Или ты не о технической стороне вопроса, а о порядке и правилах расчета ГО?
                    • О'Грин
                      02 декабря 2021, 21:58
                      Вячеслав Васильев, 
                      о порядке и правилах расчета ГО?
                      И как ты столько лет торгуешь фортс и не обращаешь внимания, какой ГО и какие планки тебе квик показывает...
                       Смотри, брент 25.12.2018:
                      Падение на 5 баксов вниз (ужосс, половину порвало!)
                      smart-lab.ru/blog/512829.php
                       5!!! планок вниз! Через доллар. Тогда меж планками в бренте было всего 2-3-4 бакса. Посмотри, что сейчас? 20!!! баксов! 26.11.2021 брент упал на 11 баксов — ни одной планки!
                       раньше было — в сишке ГО 4К, в бренте 4-5К, в ришке — около 20К. Колебалось на копейки в зависимости от цены.
                       ГО поднимали лишь на НГ (когда 10 дней банки не работали и не сможешь счёт пополнить) и при достижении планки, проторговки на ней и расширении планок. Всё! Через короткое время планки опять сдвигали. ГО опускали на прежний уровень.
                       Что сделали — во всех инструментах раздвинули планки на километр и на 30-40-50% подняли ГО. Тебе это выгодно?
                       Мало того, теперь под предлогом «подъёма волатильности», которого явно нет, они регулярно поднимают ГО ещё на 10-20%. Понятно, им это выгодно.

                       А зачем раздвинули планки? А какие теперь стали замечательные «сопли» сквизов хрен знает куда, когда ММ одной рукой на секунду убирает свои буфера из стакана, а другой рукой хреначит по стакану объёмом, на сотни-тысячи п. снося стопы осторожных хомячков… Неужто никогда не видел??? Даже в бренте не так давно… В ришке по 10.000п.… лепота с раздвинутыми планками.
                       А ты говоришь — всё расчётно, всё по регламенту, учите матчасть. У тебя и у нас всех в кармане шарит ловкая ручонка, а ты всё ссылы на сайт мосьбиржи кидаешь, который я ещё 3 года назад изучил...

                       Повторюсь — даже оф. представитель мосьбиржи ничего внятного не смог проблеять, когда я ему предъявлял о махинациях с ГО:
                      smart-lab.ru/blog/598537.php
                    • О'Грин
                      02 декабря 2021, 22:07
                      Вячеслав Васильев, 
                      По сути особо ничего не менялось с тех пор, как Мамба с РТС слились и Мосбиржей нареклись.
                       А вот другой «старичок» вполне определённо пишет в комменте:
                      Поддерживаю уважаемого ТС всеми лапами! Помню, раньше, пока не было этого глубоко уё@ищного объединения РТС с ММВБ в недомонстр МБ — на ФОРТСе (РТСовском) был вменяемый ЕДИНЫЙ на все случаи жизни регламент — трейдерА, иными словами, знали, чего при той или иной биржевой ситуации ожидать — в части изменения ГО и проч. -а щаз воротят, что хотят... !!!
                       Так что подумай, может всё же попробуешь повнимательнее смотреть на всё, что творится в квике и снимешь розовые очки насчёт бесстрастной и идеальной мосьбиржи.
                    • О'Грин
                      02 декабря 2021, 22:30
                      Вячеслав Васильев, И последнее — ты никогда не задумывался о том, что на МБ вообще правила определяют и рассчитывают просто дураки?
                       А как ещё иначе можно объяснить с точки зрения здравого смысла и элементарной арифметики, что на брент в 2020г. при цене в 15-20$ ГО устанавливали по 12-16К, а в 2021г. при цена в 80-85$ ГО делали 8-9К.
  • О'Грин
    02 декабря 2021, 22:01
     нынешний модуль Мосбиржи для расчета ГО, который сейчас является стандартом дефакто и интегрирован во все маломальски серьезные продукты, в том числе и в квик,
     «рассчитывает» всё Спектра, в квик ничего не интегрировано, в него лишь брокер!!! транслирует данные с биржи ( со своими поправками).
     А уж кто и как программит Спектру в каждый конкретный кол времени и задач — одному кукло ведомо.
  • Вячеслав Васильев
    03 декабря 2021, 10:57
    Не совсем согласен. Рассчитывает именно квик, только я не уточнил какой квик, думал и так понятно. Я имел ввиду квик не терминал, то есть клиентскую часть, а серверный модуль, работающий на сервере квика у брокера.
    Но мы опять отвлеклись.
    Попытаюсь прежнее свое сообщение, с которого все началось, сформулировать максимально лаконично и понятно:
    Для расчета (контроля, проверки...) ГО нужно:
    1. Знать коэффициент риска инструмента. Правильное название "Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения", выражается в процентах и публикуется на бирже.
    2. Если фьючерс торгуется в рублях, а не в пунктах, то для расчета ГО лонга достаточно вычислить данный процент от цены контракта. Пример. Фьючерс SI покупаем по цене 73800, коэффициент риска SI = 7,5%, значит ГО приблизительно = 73800 / 100 * 7,5 = 5535. Приблизительно потому, что расчеты ГО чуть сложнее, но приблизительное значение ГО не будет существенно отличаться от ГО в квике.
    3. Если фьючерс торгуется в пунктах, а не в рублях, то смотрим цену пункта, вычисляем стоимость контракта в рублях, а дальше по пункту 2

    И что тут не компетентного?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн