Очередной подарок судьбы – ТС на русского сиплого (SPYF)

Привет всем!

Как известно, нынешний СЛ стал гораздо скуднее в плане полезной информации. Во всяком  случае, для алготрейдеров – точно. Поэтому лично я очень рад, что silentbob вернулся и как в былые времена делится с нами своими находками.

Вот тут он https://smart-lab.ru/blog/736499.php совершенно попутно обмолвился, что на ММВБ уже даже простые смертные могут торговать практически фьюч на S&P 500. Признаться, я эту фразу сначала пропустил мимо ушей — видимо смирился, что сипуха – пока не для меня. Не смотря на то, что у меня аж два американских брокера, депошки на них откровенно скромные. Поэтому фьюч на сиплого мне торговать не дают. А тут такой подарок от родной ММВБ!

Безусловно, немного смущает то, что торгуется данный фьюч в наших деревянных. Но с другой стороны, может, это, наоборот, и хорошо – не надо лишний раз депо дробить.

В общем, я сторонник не упускать такие возможности. Инструмент достаточно ликвидный, а в плане диверсификации ТС – уникальный. К тому же у меня есть несколько ТС под сиплого (от того же silentbob’а ), которые я обязательно погоняю на этом инструменте. Короче, связался, успешно договорились, заполучил ТС. И стал с ней разбираться.

Первые же тесты достаточно обнадеживающие, понятно, что ограненный Грааль никто не обещал, но с этим действительно можно поработать.

Кстати, насчет граалей. Что мне нравится в ТС от silentbob’а, так это то, что они напоминают чем-то мебель из ИКЕА. В хорошем смысле – тебе дают основу, из которой у тебя просто нет шанса не собрать стол или прибыльную ТС. Но при этом ты можешь ТС подстроить под свой стиль торговли, и главное – именно в этом процессе гораздо лучше её понимаешь. Соответственно потом и торгуешь лучше. Кто пробовал торговать чужие ТС, не вникая в них, наверняка испытал это на себе. А еще появляется некое чувство созидания чего-то своего, пусть и похожего на базу, но всё же уникального. И это крайне благотворительно сказывается на самооценке :). Кто перелапатил в холостую хотя бы 20 тонн торговых алгоритмов, тот знает, о чем это я. Так или иначе, подшитые под себя ТС работают в разы лучше «готовых мыльниц» с преднастроенным фокусом от 1м до бесконечности. Впрочем, у каждого свои вкусы и предпочтения – кто-то предпочитает, наоборот, покупать роботов в закрытом черном ящике (без раскрытия самого алгоритма). Без комментариев.

Вернемся к рассматриваемой ТС. Еще один важный момент – это то, что у российского инструмента ограниченная история – кот наплакал — с мая этого года. Но тут я (естественно, переключив обратно часовые пояса) прогнал ТС по оригинальному (американскому) фьючу с 2007г. – и получил в принципе ту же великолепную картинку, что и silentbob. Поэтому молодость российского щеночка для меня достойно компенсируется прекрасной родословной американского дедушки. Маловероятно, что российский отпрыск вдруг начнет рисовать кардинально другой график – при том, что американский сиплый торгуется практически круглосуточно, а его ликвидность — заоблачная. Естественно, и в сишке, и в русском сиплом остается риск манипуляций ЦБ влияния неустановленного кукла.

Теперь самое узкое (на текущий момент для меня) место – в базовом варианте у ТС не очень большой трейд. Понятно, что есть асы, которые и с таким прекрасно проживут, но я сторонник спать спокойнее – найдя более оптимальные в этой плоскости варианты. Конечно, тут есть риск подгонки под историю, тем более, когда она такая короткая. Но мы же не на политическом митинге, чтобы кто-то кого-то в чем-то убеждал. Лично мне спокойнее спится с чуть подкорректированной под меня ТС. Другими словами, риски подгонки под историю в моем мозгу компенсируются снижением гарантированных затрат на комиссию. Каждый выбирает по себе.

Соответственно, сначала мне надо разобраться с комиссией на цифрах – чтобы понять в каких рамках мы примерно находимся, из чего станет ясно насколько усердно надо будет копать в плане оптимизации. Я прекрасно понимаю все её побочные эффекты, но тем не менее сторонник все же прощупать ТС со всех сторон. В этом процессе, кстати, иногда находятся и другие идеи.
А вот когда ТС идет уже в продакшен, тогда и количество параметров можно резать, и настройки делать усредненными (то же облако параметров). Ну да не суть.

Итак, разбираемся с комиссией.
Сделал несколько ручных сделок (тикер SFZ1, если что), скачал отчет брокера – стал смотреть на графу «комиссия». Не очень понял. Позвонил брокеру (Финам, тариф Инвестор). Менеджер щедро переключил на техподдержку :), от которой я получил следующий ответ:

Биржевая комиссия = 2,31руб за контракт.
В случае если закрывать позицию буду в эту же сессию, то второй раз биржевую комиссию не возьмут.

Брокерская комиссия = 0,45 руб за контракт, берется в любом случае.

В том базовом варианте ТС, который я для себя взял — из 56 cделок 53 закрылись в тот же день. Это очень хорошо. Однако, если я не ошибаюсь, после вечернего клиринга как бы начинается новый день, поэтому это уже за интрадей не прокатит. Итого (с учетом времени) осталось 25 интрадейных сделок = 44%

Получаем общую комиссию:
(2,31+0,45)*2*31 + (2,31+0,45+0,45)*25 = 171,12 + 80,25 = 251,37  рублей.
Таким образом средняя комиссия на круг (за вход-выход) = 251,37 / 56 = 4,48  рублей.
Будем считать 5 рублей.

Также еще надо учесть проскальзывание. Но как это делать на незнакомом инструменте – я пока не особо представляю.

Здесь радует одно – сам вход осуществляется лимиткой (т.е.проскальзывание = 0), да и 2/3 выходов из позиции – основной тейк-профит, выставляемый тоже лимиткой.

Winrate, кстати, существенно выше 67%, т.е. есть другие выходы (пусть и по рынку – просто по тайм-ауту), но как минимум часть из них при этом – профитные.

Для остальных заявок – пока прикину примерно. Спред в стакане в тихое время 3-6 центо-пункта. Когда более-менее активно, то там и 15-20 прям влёт, а при движухах не удивлюсь и 50 (естественно, ещё не видел – я данный инструмент сегодня первый раз в жизни смотрел). Но даже если взять 20 центо-пунктов (в конце концов, система ни разу не пробойная и не убойная), то это 0,2 * 75 = 15 рублей на проскальзывание.
Получаем на проскальзывание: 2/3 * 0 + 1/3 * 15 = 5 рублей в среднем.

Итого 5 + 5 = 10 рублей на комиссию и проскальзывание (вход + выход).

Сегодня 1 контракт стоит 35 000 рублей (ГО, кстати, 2750 руб).
Получается, что комиссия + проскальзывание составляют 10 / 35000 = 0,03% от стоимости позиции.
Ну или 0,015% на вход и 0,015% на выход (мне так привычнее указывать в Multicharts – алго-системе, в которой я и тестирую, и торгую).

С учетом комиссий и проскальзывания график эквити, естественно, чуть опечалился, но не сильно – примерно на пятую часть прибыли. Это ещё очень даже по-божески. Понятно, что для тестов лучше закладывать проскальзывание побольше, дабы подстраховаться. Но это я еще успею сделать – мне пока приблизительно порядок цифр надо понимать.

Соответственно, исходя из этих прикидок буду дальше крутить (оптимизировать) ТС – дабы не работать на комиссию брокера (вернее, в данном случае – биржи, т.к. брокер как раз-таки гораздо скромнее оказался).

Кстати! Пользуясь случаем, хочется передать пламенный привет брокеру «Открытие», который оперативненько так сделал комис в 10 рублей за контракт. Соответственно, осталось у меня в Закрывашке (предлагаю именно так теперь его и называть – исходя из реализуемой корпоративной стратегии) лежат аж пара тысяч рублей + 100 баксов на СПБ. М-да, такого брокера расхерачить в качель… :(

Коллеги, я с нерублевыми инструментами – полный дятел. 6 лет на бирже, но до сих пор путаюсь как RTS обсчитывать (впрочем, я им особо и не торгую). В общем, если я где-то в своей логике совсем что-то наврал – дайте, пожалуйста, знать.

Итог. На мой взгляд, данная ТС очень даже интересная. Во всяком случае, у меня ключевой подход такой: поделить профит на макс.просадку. Это вроде как называется коэффициентом Кальмара. У этой ТС Кальмар = 4 (причем, из-за одной просадки в моменте – буквально на 10 мин, а так – твердые 5). По всем нормам – очень даже ничего себе.
За счет достаточно низкого ГО – плечо для данной ТС вполне достаточное. В торговлю я запускаю ТС с расчетной макс.просадкой = 30%.

ЗЫ. Я ещё не до конца понял, как именно вычисляется рублевая стоимость данного фьюча – из его пункто-псевдо-долларов. Когда я утром 24.11.21 поделил рублевую стоимость на текущую цену в пунктах я получил что-то около 75. Данная цифра не очень то совпадала ни с курсом доллара, ни с ценой фьюча на сишку. С одной стороны, не принципиально. С другой – кучу раз уже было, когда в РФ что-то конвертируют в рубль или в какую-то свою уникальную нано-технологию, а получается какая-то макро — ж.., которую ни купить, ни продать по-человечески нельзя. Будем надеяться, что это не тот случай. Уж слишком долго я ждал русского сиплого!

Пошел я копать дальше, но сначала поспать – день был трудным. Сорри, если где что не то написал — голова уже не варит.

Всем удачи и профита!