Loki_Lzhec
Loki_Lzhec личный блог
15 ноября 2021, 13:07

Стакан на опционы - только мне кажется?

На опционах я только начинаю, если пишу чушь- извините.
Такое вот наблюдение на Мамбе , ликвидность там даже в индексе и в рубле вялая, заметил одно интересное явление  - 
— есть у нас теоретическая цена, предложение и спрос, в расчёте торической цены как я понял принимают участие и количество заявок, 
так вот, если ставлю положим на покупку коллов  где то подальше от страйка заявок под 1000, смотрю  теоретическая цена начинает уменьшаться, через какое то время за ней тянется и предложение. Это реально так? Я с 10 раз этот эксперимент ставил и мне кажется это работает. 
Я так понимаю это роботы двигают в стакане?
Если это работает, то из этого вытекает идея (возможно слегка криминальная, но у нас честные только на заводе за станком) 
Суть- создается группа которая разово может выставить большой объём заявок сильно выше/ниже страйка — естественно цена до этого обьёма не нальется, но зато возможно отклонить предложение в свою сторону  где закупаемся\продаем, после синхронно производится обратная операция, что бы продать/купить .  Профит будет не сильно большой, но гарантированный и даже возможно долгое время… ну если мне на показалось…
13 Комментариев
  • Paulmarko
    15 ноября 2021, 13:13
    а если заявку покроют?
  • Алексей Киселев
    15 ноября 2021, 13:17
    Коровин тоже двигал теоретические цены своими продажами 
  • AndreyG
    15 ноября 2021, 13:20
    так делает робот маркетмейкера одновременно в 10 ближних страйках. Тягатся с ними не советуют, депошка у них лямов 10. Дельту он держит 0, хеджируя суммарно по всем 10 страйкам.
    • Роман Бесходарный
      15 ноября 2021, 14:09
      Loki_Lzhec, хотите поучаствовать в заговоре?
      Находите единомышленников и создавайте группировку. И всё у вас будет в порядке! Вера — это не только...
      Главное не попадитесь. Удачи и успехов!
  • Добрый человек
    15 ноября 2021, 14:08


  • Вадим (АА)
    20 ноября 2021, 12:15
    вам показалось ). И насколько у вас менялась теор. цена ?
    теор цена высчитывается по формуле БШ. Гулять немного может постоянно так как фьюч двигает волу на доли процента.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн