3 параметра

Возьмём случайное блуждание и проверим на нём всю мощь нашей настойчивости в поиске работающей стратегии.
Первый параметр будет величина моментума, после которой входим в лонг.
Второй параметр это стоп-лосс.
Третий — тейк-профит.

На сгенерированном случайном блуждании с нулевым МО (геомсреднее = 1) устойчиво получаются такие картинки:

или вот так:

Если коротко, то моё монте-карло показало, что вероятность не найти грааль = 0.
Есть нюанс правда. Если в блуждание добавить небольшой положительный снос, то обыграть растущий в долгосроке бнх не получается
с вероятностью почти 1. Типичная картинка выглядит так:

Как говорится, кто ищет, тот всегда находит?

торговые роботы трейдинг

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

515

21 426

с 9 ноября 2015

24 Комментария

Дмитрий Овчинников
08 ноября 2021, 08:18
Какой вывод, Сергей?
+1
Replikant_mih
08 ноября 2021, 08:23
Что ты хочешь доказать? И кому?) Ты и итак это все знаешь и вряд ли тебе нужны доп. доказательства, горе-алготрейдеры тоже это знают по их перегибам на границе IS-OOS. Алго-трейдинг не возможен? — Дак вряд ли ты это имел в виду.

Или это как лузгание семечек для алго-трейдера? — Типа отвлекусь от текущих алго-рутин, порисечу какую-нить ненужную, но прикольную тему). В такой формулировке это вполне себе обоснованное времяпровождение будет). Хотя в последнее время предпочитаю переключаться между полезным и тоже полезным просто между более насущным и более долгосрочно-перспективным.
+3
GoodBargains
08 ноября 2021, 08:46
а что если это не СБ?
+2
Vatokat
08 ноября 2021, 10:00
Тут еще важно, что если на случайном блуждании будут пытаться зарабатывать миллионы человек, то среди них надеться 5 % особо успешных про которых скажут «Ну вот они то умеют»
0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-13

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-13 ПАО «АПРИ» сообщает об открытии книги заявок на заключение предварительных договоров на приобретение...

АПРИ

10:22

Как МГКЛ формирует культуру ответственного инвестирования

МГКЛ

10:01

Российский бизнес вдвое увеличил активность на денежном рынке

Московская биржа

09:49

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...