3 параметра

Возьмём случайное блуждание и проверим на нём всю мощь нашей настойчивости в поиске работающей стратегии.
Первый параметр будет величина моментума, после которой входим в лонг.
Второй параметр это стоп-лосс.
Третий — тейк-профит.

На сгенерированном случайном блуждании с нулевым МО (геомсреднее = 1) устойчиво получаются такие картинки:

или вот так:

Если коротко, то моё монте-карло показало, что вероятность не найти грааль = 0.
Есть нюанс правда. Если в блуждание добавить небольшой положительный снос, то обыграть растущий в долгосроке бнх не получается
с вероятностью почти 1. Типичная картинка выглядит так:

Как говорится, кто ищет, тот всегда находит?

торговые роботы трейдинг

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

20 958

с 9 ноября 2015

24 Комментария

Дмитрий Овчинников
08 ноября 2021, 08:18
Какой вывод, Сергей?
+1
- Sergey Pavlov
  08 ноября 2021, 09:51
  Дмитрий Овчинников, у нас много иллюзий:)
  +4
  - Дмитрий Овчинников
    08 ноября 2021, 09:57
    Sergey Pavlov,
    если у нас много иллюзий — надо их продавать :)
    +3
    - Кирилл Гудков
      08 ноября 2021, 10:40
      Дмитрий Овчинников, эта ниша уже плотно занята инфоцыганами, и они преуспевают )
      +1
Replikant_mih
08 ноября 2021, 08:23
Что ты хочешь доказать? И кому?) Ты и итак это все знаешь и вряд ли тебе нужны доп. доказательства, горе-алготрейдеры тоже это знают по их перегибам на границе IS-OOS. Алго-трейдинг не возможен? — Дак вряд ли ты это имел в виду.

Или это как лузгание семечек для алго-трейдера? — Типа отвлекусь от текущих алго-рутин, порисечу какую-нить ненужную, но прикольную тему). В такой формулировке это вполне себе обоснованное времяпровождение будет). Хотя в последнее время предпочитаю переключаться между полезным и тоже полезным просто между более насущным и более долгосрочно-перспективным.
+3
- Kot_Begemot
  08 ноября 2021, 08:31
  Replikant_mih, самая нужная тема. Без ее рисерча вообще не понятно как и что делать.
  +3
  - Replikant_mih
    08 ноября 2021, 09:07
    Kot_Begemot, Нужная тема — это как защититься от переподгонки. А то что переподгонка есть и вещь могущественная — в этом нет эджа), это данность.
    +1
    - Пафос Респектыч
      08 ноября 2021, 14:54
      Replikant_mih, не нужно защищаться от переподгонки, просто сам не переподгоняй, и её не будет. А у других пусть будет, чужая переподгонка тебе не враг ))
      0
      - Replikant_mih
        08 ноября 2021, 17:47
        Пафос Респектыч, Не по-людски как-то).
        0
- Sergey Pavlov
  08 ноября 2021, 09:58
  Replikant_mih, в нашей деятельности нужны ориентиры. Чтобы, во-1, к чему-то стремиться. Во-2, нужен эталон, чтобы оценивать, чего мы добились. Надо же на что-то равняться.
  +1
GoodBargains
08 ноября 2021, 08:46
а что если это не СБ?
+2
- Sergey Pavlov
  08 ноября 2021, 09:51
  GoodBargains, то это не СБ.
  +2
Vatokat
08 ноября 2021, 10:00
Тут еще важно, что если на случайном блуждании будут пытаться зарабатывать миллионы человек, то среди них надеться 5 % особо успешных про которых скажут «Ну вот они то умеют»
0
А. Г.
08 ноября 2021, 10:15
Из 10 реализаций СБ со средним приращений нуль одна будет в плюсе с вероятностью 0,9999, причем с вероятностью 0,9 будет бОльшую часть времени находиться выше нуля (теорема арксинуса). Поэтому оптимизацией всегда можно найти «работающую» систему на СБ.
+3
- Sergey Pavlov
  08 ноября 2021, 10:23
  А. Г., да, я немного попытался оценить то, насколько это легко сделать — раз. И два — есть ли вероятность не попасться на это.
  
  Еще небольшой расчет показал, что при одном параметре на СБ без сноса построить систему, обыгрывающую бнх, т.е. зарабатывающую деньги из воздуха, = 0,77. Если добавить положительный снос, то на одном параметре вероятность этого = 0,62. При одном оптимизируемом параметре!
  +2
  - Кирилл Гудков
    08 ноября 2021, 10:46
    Sergey Pavlov, зависит от характера параметра. Вчера уже кидал в один чатик бугагашечку, она легко обгоняет исходный тикер за 1000 итераций оптимизации:
    
    par = Optimize(«par», 0, 0, 1000, 1);
    Enable = TimeNum() == 123400;
    Buy = Enable and 0.5 < random(par);
    Sell = Enable and not Buy;
    Short = Sell; Cover = Buy;
    0
  - А. Г.
    08 ноября 2021, 11:00
    Sergey Pavlov, сравнивать надо по «доходность/риск».
    0
Андрей К
08 ноября 2021, 13:02
Подскажите, если не сложно, что такое СБ?

upd. понял. случайные блуждания
0
wrmngr
08 ноября 2021, 13:05
www.johndcook.com/blog/2011/06/21/how-to-fit-an-elephant/
+2
svgr
08 ноября 2021, 18:53
«Три параметра» — это как «Три аккорда» на Первом. Мама смотрит.
0
SergeyJu
08 ноября 2021, 19:35
У меня была пара заметок на смартике на подобную тему.
+2
robomakerr
08 ноября 2021, 19:53
вероятность не найти грааль = 0.
Что-то у вас порог граальности очень низкий)
0