07 ноября 2021, 10:00

Может ли нейросеть предсказать курс акций?

Вопрос чисто теоретический. Среди тех кто торгует. Есть ли смысл прикручивать нейросеть к софту? Кто нибудь пробовал? Как успехи?

алготрейдинг торговые роботы

Биржевой Спекулянт Инвестор

Российская Федерация

с 4 июня 2021

33 Комментария

VladMih
07 ноября 2021, 10:35
Практический ответ на теоретический вопрос.

— Можно ли куем сломать дуб?
— МОЖНО, если куй дубовый, а дуб куевый.
+1
- Александр Исаев
  07 ноября 2021, 11:16
  VladMih, агагагага… железный дравасек
  0
Биржевой Спекулянт Инвестор
07 ноября 2021, 10:38
Вопрос теоретический. ОТвет то лучше от практиков. Понятно что я нагуглил кучу тем типа как использовать нейросеть для торговли. Интересует кто реально написал софт. Пристегнул нейросеть. Прогнозирует с помощью нее и какова вероятность того что прогноз сбудется. Например сегодня предсказать курс акции на завтра и проверить завтра сбылся прогноз или нет. И как часто прогноз сбывается. Какие типы нейросетей для каких инструментов сбываются чаще.
0
А. Г.
07 ноября 2021, 10:52
По прошлым ценам и объемам — нет, про остальное не знаю.
+3
SergeyJu
07 ноября 2021, 10:54
Как правило, при алготорговле не нужно прогнозировать цену акций.
+3
- Биржевой Спекулянт Инвестор
  07 ноября 2021, 10:58
  SergeyJu, Мысль интересная. Уточните пожалуйста а что прогнозировать?
  0
  - SergeyJu
    07 ноября 2021, 11:10
    Константин Чащегоров, на рынке готовых ответов нет. Не думаю, что мы все прогнозируем одно и тоже. На этом сайте много неструктурированного материала по этому поводу.
    +3
  - ezomm
    07 ноября 2021, 15:32
    Константин Чащегоров, надо прогнозировать ГиП и жарить в ПП! Но если серьезно, то цена движется по синусоиде.Ее и надо… прогнозировать.
    0
- А. Г.
  07 ноября 2021, 13:01
  SergeyJu, своей позицией (кроме аута) мы осознанно или неосознанно делаем статистический(!) прогноз будущего приращения цены.
  +1
  - Биржевой Спекулянт Инвестор
    07 ноября 2021, 13:03
    А. Г., Мы сами создаем рынок?
    0
    - ezomm
      07 ноября 2021, 15:35
      Tуземец, ты за что меня забанил?
      0
    - А. Г.
      07 ноября 2021, 17:35
      Константин Чащегоров, не понял, как это следует из моего утверждения.
      0
  - ака Tуземец
    07 ноября 2021, 13:06
    А. Г., важно уточнить, что мы имеем ввиду под понятием «будущее» и что под понятием «статистический».
    0
    - А. Г.
      07 ноября 2021, 17:34
      Tуземец, будущее вроде и так ясно, а статистический, потому что имеет ненулевую вероятность ошибки.
      +1
      - ака Tуземец
        07 ноября 2021, 18:40
        А. Г., нет, не ясно ни с будущим, ни со статистикой.если оставить за скобками вопрос о хеджевых позициях, которые не предполагают непременного получения прибыли «за счёт будущего приращения цены», то всё равно останется неопределённость и с «будущим» и со статистикой.проще проиллюстрировать на сделке из блога Крапчитова
        
        0
        А. Г.
        07 ноября 2021, 18:49
        Tуземец, будущее изменение счета — это текущая позиция*будущее изменение цены. Текущая позиция — это выбор трейдера (инвестора), остаётся предсказать будущее изменение цены, чтобы занять правильную позицию. А если точного прогноза будущего изменения цены не существует, то любой прогноз называется статистическим.
        +1
        ака Tуземец
        07 ноября 2021, 18:57
        А. Г.,
        будущее изменение счета — это текущая позиция*будущее изменение цены.
        
        не согласен .я показал как одна статистика в рамках одной сделки начинает противоречить другой статистике и, соответственно, прогноз будущего приращения повисает в воздухе. отсюда несложно прийти к немудрящему выводу, что если статпреимущество достигается в следствие совершения серии сделок (возможно что и разнонаправленных), то каждая отдельная сделка не несёт в себе признаков прогноза.я в общем-то почему влез в ваш разговор.принято спрашивать:
        -что ты думаешь по <> инструменту?
        -я в лонге.
        -ааа ясно....
        что ему ясно? да ничего ему не ясно
        0
        А. Г.
        07 ноября 2021, 20:15
        Tуземец, одно испытание ничего не говорит о распределении случайной величины. Это раз. А два — с точки зрения статистики правильного прогноза надо анализировать не сделки, а изменение счета по таймфрейму в несколько раз чаще, чем среднее время в позиции. Почему? Потому что сохранение ранее открытой позиции — это тоже прогноз.
        +2
        ака Tуземец
        07 ноября 2021, 21:31
        А. Г., эвон как оно обернулось :) тогда любая торговая система это прогноз.ну окей, пусть будет так
        0
        А. Г.
        07 ноября 2021, 21:44
        Tуземец,
        тогда любая торговая система это прогноз.
        
        Именно это я и утверждал.
        0
  - SergeyJu
    07 ноября 2021, 13:21
    А. Г., Александр Борисович, мы с Вами эту фразу на смартике и на хаутутрейд повторили уже не по одному десятку раз.
    В данном же контексте речь шла, думается, о целевой функции задачи оптимизации.
    +1
Биржевой Спекулянт Инвестор
07 ноября 2021, 10:56
Имеет ли смысл создавать нейросеть на вход которой подаются все показатели тех анализа всех инструментов или на каждый инструмент своя нейросеть?
Смысл вопроса: я могу сам тыркаться и перебирать варианты. А могу спросить у тех кто перебирал уже и начать с наиболее подходящего варианта.
0
- Matrica
  07 ноября 2021, 11:22
  Константин Чащегоров, и без нейросети все можно закодить. Главная проблема будет объяснить тупой машине, какие экстремумы брать для анализа и для расчета цены в будущее.
  +2
  - ezomm
    07 ноября 2021, 15:41
    Matrica, а Ганзилла разве не в помощь?
    0
    - Matrica
      07 ноября 2021, 15:44
      ezomm, в помощь конечно.
      0
- Replikant_mih
  07 ноября 2021, 11:52
  Константин Чащегоров, Не думаю, что если кто-то основательно так «потыркался» или дажде «затыркался», то он будет готов вот так запросто опростить другим путь)).
  +1
- ezomm
  07 ноября 2021, 15:40
  Константин Чащегоров, это вас лень заставляет идти легким путем.Как просто -нажал кнопку и Оп! а нейросеть выбрала !? Вы на симуляторе сделайте 10000 сделок по правилам ВА… вам и откроется.А уж потом учите НС чему сам научился.Но прог ВА уже достаточно для разметки волн в любом тайме.
  0
Биржевой Спекулянт Инвестор
07 ноября 2021, 11:16
Пока пробовал классические методы кластеризации и дерева решений платформы 1С. На вход подавал свечи по дням. На разны инструменты разные результаты но вероятность успеха прогноза после проверки задним числом 60-70 %. Думаю подать на вход нейросетей python показатели технического анализа библиотек python (ta. talib). Вот думаю сократить время на поиск правильного пути. Поэтому спрашиваю варианты. Кто что подает на вод. Что хочет получить на выходе и какова вероятность результата (точнее как часто сбывается прогноз)
0
- Andrew Morozov
  07 ноября 2021, 13:24
  Когда вы хотя бы примерно будете знать ответы на два последних вопроса, вам уже не нужна будет нейросеть. И будет абсолютно абсолютно ясно как, довольно просто, создать алгоритм получения прогноза. Собственно говоря, процентов восемьдесят процесса решения проблем это выработка формулировки задачи, и только 20 % её решение. В том виде, в котором вы использовали сетку, это просто универсальный апроксиматор, и применительно к рынку, на выходе всегда будет просто мусор. Если реально интересует, как можно сети в торговле использовать, рекомендую посмотреть, как оно устроено внутри, на примере вот этого пакета www.featuretools.com/. Используется в торговле, правда не в биржевой, а в обычной.
  +1
Volahub
07 ноября 2021, 13:23
Напрасный труд, амеба «Physarum polycephalum» уделает любую искусственную нейросеть.
0
Auximen
07 ноября 2021, 13:29
Фишка тут такая же, как в квантовой физике: эффект наблюдателя. Как только нейросеть вмешивается в «предсказанный» рынок, она его меняет.
+2
Биржевой Спекулянт Инвестор
07 ноября 2021, 13:44
Т.е. предсказать будущее состояние рынка, которое получится после вмешательства самой нейросети она не может? Никакого устойчивого поведения рынка нет? Все что развернулось про нейросети просто хайп, который работает только в PowerPoint?
0
- Matrica
  07 ноября 2021, 14:14
  Константин Чащегоров,
  Никакого устойчивого поведения рынка нет?
  Рынок всегда устойчив, модель одна, алгоритм ее определения тоже. И без нейросети все считается руками, или простейшим индикатором.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

26.03.2026

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

26.03.2026

Где деньги в коммерческой недвижимости в 2026: интервью с главой Accent Мариной Харитоновой

Текущий макроэкономический фон и сохранение высокой ключевой ставки диктуют новые правила игры для сегмента коммерческой недвижимости. Настал период проверки: операционки — на эффективность, а...

Accent

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...