иГРЫрАЗУМа 2021. Подводим итоги 5-ти недель управления опционным портфелем активов для Алексея.

Всем привет.

Продолжаем радовать нашего Алёшу своим мега-крутым опционным управлением его деньгами.

Результаты на табло (-0.2% по портфелю), что означает прирост +0,3% за эту неделю:



Дмитрий К своим бычьем настроем вытягивает портфель из минусов, на этой неделе у нас первая жертва - @Enter1 пал в нелегком бою с быками, эквити замерла на отметке -96%.

Алёшка всплакнул. -110 924 руб из его портфеля канули в лету :(

Пробежимся по участникам и посмотрим с чем они ушли на выходные.

1. Дмитрий К:




35 коней в лонг по Ри, 90 коней в лонг по Бренту, это мощно конечно. Но кто-то из нас всех ведь должен лонговать?!

2. Sergey_Sergeevich:




Опять с хода даже въехать не могу что он построил, воспользуемся аналитиком:



Ага, теперь понятно — продает волатильность, ждёт боковик.

3. АLANES:




Вот у Аланеса легко анализировать текущие позиции, продали хвосты и почуем на лаврах:
— продали коллы 200, 197,5;
— продали путы 170, 172,5, 175, 177,5, 180.

Рынок при этом был 187 000, т.е. вверх продаем 4-5 страйка, а вниз продаем лесенкой 3-4-5-6-7 страйков.
Обвалов боимся, поэтому так! :)

Как это выглядит в аналитике?



На текущий момент нулевая дельта, профит на экспирацию в диапазоне 180-197 будет равен 3100 пунктов или 4 650 руб за 6 дней. Под конструкцию отведено 736 732 рубля, это значит доха 38,4% годовых на вложенный капитал.

Но всего у нас 1 488 920, получается, что под сделку отведено 50% от депо. Почему так?

Потому что нужен запас на случай резких выносов!

Всё правильно Аланес делает, доходность только итоговая будет в районе 20% годовых, но разве это мало?

Когда он видит, что шухер на рынке приближается, то оставляет 50% запаса, а когда видит, что всё тихо и спокойно, то может вложить до 95% от всего депо.

Молоток! Что тут скажешь.

4. USDD:




Лёгкий шорт всего: Ри, нефти, Сиплого. Покрытая продажа 1 пута декабрьского.

6. Alex64:




Попробуем прикинуть что Алекс делает с месячными опционами в аналитике:



Какой-то извращенный коллар у нас получился, но очевидно лишь одно — это медведь и он ждёт снижения по Ри.

7. Stanis:




Что-то тут всё сложно: и ноябрьские опционы, и декабрьские, и даже июнь 2022 года замешен. Попросим Stanis'а прокомментировать что он торгует, ибо ни хуа-хуа здесь не понятно :(

8. Александр Ковалев:



Этот участник в тот раз написал, что сдаётся. Оставим эквити на память.

9. Cyber:




Как же эквити на Ковалева похожа. А это точно 2 разных участника? :)

10. Agremond:




Очень много позиций, что аж на целый экран не помещаются. Пока что-то там не выходит, эквити плавно сползает вниз.

11. Алексей Максимов:




Что-то там хитрое в Газпроме у него, накидаем тоже в аналитике:



Ставка на рост акций Газпрома через опционы. Пока акции росли, эквити шла хорошо вверх, но дальше случилась коррекция у акций и эквити тоже пошла вниз. Ещё один бык у нас, только именно по Газпрому. Видимо, считает, что газ в Европе пойдёт дальше дорожать.

12. Сергей Ю.:




По эквити у @Сергей Ю. получилось в Сишке тоже самое, что и у @FullCup в нефти. Интересное совпадение.

13. Карлсончик:




Ставка на легкое падение рынков.

14. Enter1:



@Enter1 и @Андрей (Мурманск) Чеберяченко , мои 2 самых любимых участника, слились в хламину за 5 недель. Занимают самые последние места среди участников смартлаба.

А всё почему?

Потому что торговали гамма+, а не тэтту+. Много раз писал об этом. Там без шансов.

Рекомендую прочитать вам книги Саймона, Натенберга, Коннолли. Там очень хорошо расписано как нужно грамотно торговать опционы.

За сим откланиваюсь, всем оставшимся в живых участникам желаю удачи!

Любите ❤️ опционы, торгуйте грамотно.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.