Как москухня химичит с волатильностью.

Рассчитаем историческую волатильность в курсе доллара за год
Максимум за год 80,95
Минимум за год 71,55
Волатильность= (макс-мин)/[(макс+мин)/2]*100%=12,32%

Рассчитаем историческую волатильность за последнюю экспирационную неделю (5 торговых дня)
Максимум за неделю 74,36
Минимум за неделю 72,70
Волатильность за неделю с пересчетом на год =(макс-мин)/[(макс+мин)/2]*100%*корень(52)=16%

Значит прошедшая неделя имела повышенную волатильность 16%.

При этом в доске опционов ожидаемая вола болталась на уровне 8-9%.

Воистину Москухне плевать на математику. Рисуют что хотят. Совсем оборзели. Москухня, даже не умея торговать по отрицательным ценам, закрыла людей по минус 37 долларов. У фокусников из Москухни в рукаве много фокусов. Вот такое казино.

москухня опционы волатильность

buy_sell

не определен

181

31 358

с 30 июля 2016

18 Комментариев

Активный Инвестор
04 сентября 2021, 14:13
так методика расчета волы висит на их сайте… Там и не скрывается, что считают по ордерам маркетосов… ну и наши ордера иногда могут учесть…
+1
А. Г.
04 сентября 2021, 14:20
Ну историческую волатильность я бы всё-таки считал, как СКО приращений логарифмов дневных цен с переводом в годовые с учётом того, что в году примерно 250 торговых дней. Сейчас в Si она действительно у исторических минимумов.
+2
О'Грин
04 сентября 2021, 14:37
1. Может, москухня считает волу на более старшем ТФ и для неделек? Или, наоборот, на очень мелком ТФ — ибо сползание вниз очень вялое было?
2. В недельке ничего себе не нашёл из-за этого, а в дальних октябрьских — декабрьских опцах цена выросла вдвое, чем я с удовольствием и воспользовался.
0
Crogall
04 сентября 2021, 15:16
Пусть рисует, что захочет. Пусть активые дергает по 20% в день. Пусть меняет го, назначает внеплановые выходные, клиринг +-5 минут. Поздние начала торгов, выпуск снятие активов типа природного газа или фьюч на индексы американских эмитентов. Пусть. Практика показывает, что им ничего не поможет. Пройдет некое количество времени, их всех сожрем. Ничто им не поможет больше. Есть вакцина от их жадности. Боги подсказали как вся эта кухня работает и что с ней делать. Будут висеть на разных ветках на одном дереве. Вопрос времени.
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам

Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...

МКК "Займер"

17.04.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...