Как москухня химичит с волатильностью.

Рассчитаем историческую волатильность в курсе доллара за год
Максимум за год 80,95
Минимум за год 71,55
Волатильность= (макс-мин)/[(макс+мин)/2]*100%=12,32%

Рассчитаем историческую волатильность за последнюю экспирационную неделю (5 торговых дня)
Максимум за неделю 74,36
Минимум за неделю 72,70
Волатильность за неделю с пересчетом на год =(макс-мин)/[(макс+мин)/2]*100%*корень(52)=16%

Значит прошедшая неделя имела повышенную волатильность 16%.

При этом в доске опционов ожидаемая вола болталась на уровне 8-9%.

Воистину Москухне плевать на математику. Рисуют что хотят. Совсем оборзели. Москухня, даже не умея торговать по отрицательным ценам, закрыла людей по минус 37 долларов. У фокусников из Москухни в рукаве много фокусов. Вот такое казино.

москухня опционы волатильность

buy_sell

не определен

182

31 358

с 30 июля 2016

18 Комментариев

Активный Инвестор
04 сентября 2021, 14:13
так методика расчета волы висит на их сайте… Там и не скрывается, что считают по ордерам маркетосов… ну и наши ордера иногда могут учесть…
+1
А. Г.
04 сентября 2021, 14:20
Ну историческую волатильность я бы всё-таки считал, как СКО приращений логарифмов дневных цен с переводом в годовые с учётом того, что в году примерно 250 торговых дней. Сейчас в Si она действительно у исторических минимумов.
+2
О'Грин
04 сентября 2021, 14:37
1. Может, москухня считает волу на более старшем ТФ и для неделек? Или, наоборот, на очень мелком ТФ — ибо сползание вниз очень вялое было?
2. В недельке ничего себе не нашёл из-за этого, а в дальних октябрьских — декабрьских опцах цена выросла вдвое, чем я с удовольствием и воспользовался.
0
Crogall
04 сентября 2021, 15:16
Пусть рисует, что захочет. Пусть активые дергает по 20% в день. Пусть меняет го, назначает внеплановые выходные, клиринг +-5 минут. Поздние начала торгов, выпуск снятие активов типа природного газа или фьюч на индексы американских эмитентов. Пусть. Практика показывает, что им ничего не поможет. Пройдет некое количество времени, их всех сожрем. Ничто им не поможет больше. Есть вакцина от их жадности. Боги подсказали как вся эта кухня работает и что с ней делать. Будут висеть на разных ветках на одном дереве. Вопрос времени.
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:06

Обновление терминала БКС: ускорение стакана и сохранение шаблонов рабочих столов

Мы продолжаем развивать терминал для более комфортной и быстрой торговли. В очередном обновлении — два заметных улучшения, которые экономят время, повышают персонализацию и помогают безопасно...

БКС Мир инвестиций

12:43

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 20 февраля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:36

Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.

Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...