Как москухня химичит с волатильностью.

Рассчитаем историческую волатильность в курсе доллара за год
Максимум за год 80,95
Минимум за год 71,55
Волатильность= (макс-мин)/[(макс+мин)/2]*100%=12,32%

Рассчитаем историческую волатильность за последнюю экспирационную неделю (5 торговых дня)
Максимум за неделю 74,36
Минимум за неделю 72,70
Волатильность за неделю с пересчетом на год =(макс-мин)/[(макс+мин)/2]*100%*корень(52)=16%

Значит прошедшая неделя имела повышенную волатильность 16%.

При этом в доске опционов ожидаемая вола болталась на уровне 8-9%.

Воистину Москухне плевать на математику. Рисуют что хотят. Совсем оборзели. Москухня, даже не умея торговать по отрицательным ценам, закрыла людей по минус 37 долларов. У фокусников из Москухни в рукаве много фокусов. Вот такое казино.

москухня опционы волатильность

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

18 Комментариев

Активный Инвестор
04 сентября 2021, 14:13
так методика расчета волы висит на их сайте… Там и не скрывается, что считают по ордерам маркетосов… ну и наши ордера иногда могут учесть…
+1
А. Г.
04 сентября 2021, 14:20
Ну историческую волатильность я бы всё-таки считал, как СКО приращений логарифмов дневных цен с переводом в годовые с учётом того, что в году примерно 250 торговых дней. Сейчас в Si она действительно у исторических минимумов.
+2
О'Грин
04 сентября 2021, 14:37
1. Может, москухня считает волу на более старшем ТФ и для неделек? Или, наоборот, на очень мелком ТФ — ибо сползание вниз очень вялое было?
2. В недельке ничего себе не нашёл из-за этого, а в дальних октябрьских — декабрьских опцах цена выросла вдвое, чем я с удовольствием и воспользовался.
0
Crogall
04 сентября 2021, 15:16
Пусть рисует, что захочет. Пусть активые дергает по 20% в день. Пусть меняет го, назначает внеплановые выходные, клиринг +-5 минут. Поздние начала торгов, выпуск снятие активов типа природного газа или фьюч на индексы американских эмитентов. Пусть. Практика показывает, что им ничего не поможет. Пройдет некое количество времени, их всех сожрем. Ничто им не поможет больше. Есть вакцина от их жадности. Боги подсказали как вся эта кухня работает и что с ней делать. Будут висеть на разных ветках на одном дереве. Вопрос времени.
0

Читайте на SMART-LAB:

Установили новый купон по выпуску облигаций БО-П13

Друзья, привет! Первый пост в этом году начинаем с хороших новостей — в рамках оферты мы установили новую ставку купона по облигациям серии БО-П13 в размере 21% годовых до конца срока погашения,...

Самолет

11:09

Российский бизнес вдвое увеличил активность на денежном рынке

Московская биржа

09:49

Хит-парад доходности: «золотые» акции

Главное Начав 2026 год с падения, российский фондовый рынок в течение последней недели демонстрирует рост. В секторе ритейла эксперты выделяют акции «ИКС 5», «Озона» и «Яндекса». В...

Финам Брокер

19.01.2026

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...